中金股票策略二号集合资产管理计划中金股票策略二号集合资产管理计划 2009 年年度报告年年度报告 2009 年年 12 月月 31 日日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010 年 4 月 2 日 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示重要提示 本报告由中金股票策略二号集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国 国际金融有限公司（“中金公司”）编制。 集合计划托管人中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行）”根据本集 合计划合同规定，于 2010 年 3 月 31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证集合计划一定盈利。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 1.2 目录目录 1 重要提示及目录.1 1.1 重要提示1 1.2 目录2 2 集合计划简介.4 2.1 集合计划基本情况4 2.2 集合计划产品说明4 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人4 2.4 信息披露方式5 2.5 其他相关资料5 3 主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况.5 3.1 主要会计数据和财务指标5 3.2 集合计划净值表现6 3.2.1 集合计划份额净值增长率.6 3.2.2 自集合计划合同成立以来集合计划份额累计净值增长率变动.6 3.3 过去三年集合计划的利润分配情况.7 4 管理人报告.7 4.1 集合计划管理人及集合计划经理情况7 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明9 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10 4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明10 5 托管人报告.11 6 审计报告.12 7 年度财务报表.14 7.1 资产负债表.14 7.2 利润表15 7.3 所有者权益（集合计划净值）变动表16 7.4 报表附注18 8 投资组合报告.36 8.1 期末集合计划资产组合情况36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合36 8.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序股票投资明细37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动38 3 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合43 8.6 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细43 8.7 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细.44 8.8 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细44 8.9 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明 细.44 8.10 投资组合报告附注44 9 集合计划份额持有人信息.46 9.1 期末集合计划份额持有人户数及持有人结构46 10 集合计划份额变动.46 11 重大事件揭示.46 11.1 集合计划管理人、集合计划托管人的专门集合计划托管部门的重大人事变动 .46 11.2 涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼46 11.3 集合计划投资策略的改变46 11.4 为集合计划进行审计的会计师事务所情况47 11.5 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况47 11.6 集合计划租用证券公司交易单元的有关情况47 11.7 其他重大事件48 12 影响投资者决策的其他重要信息.48 13 备查文件目录.48 13.1 备查文件目录.48 13.2 存放地点.49 13.3 查阅方式.49 4 2 集合计划简介集合计划简介 2.1 集合计划基本情况集合计划基本情况 集合计划名称 中金股票策略二号集合资产管理计划 集合计划简称 中金策略二号 交易代码 920005 集合计划运作方式 非限定性、开放式 集合计划合同成立日 2008 年 5 月 8 日 报告期末集合计划份额总额 214,347,848.96 份 集合计划合同存续期 3 年 2.2 集合计划产品说明集合计划产品说明 投资目标： 注重把握中国经济持续快速发展和经济政策调整过 程中，存在的因宏观经济、政策、行业基本面、资金 面、市场机制等方面变化所带来的投资机会，追求较 高的长期稳定资产增值。 投资策略： 以股票投资为主，辅以部分可转债、短期债券及货币 市场工具，结合其他各类资本市场投资工具以及金融 创新产品投资；采取灵活的资产配置策略，选取在不 同阶段预期风险收益比最佳的资产类别作为主要的 投资对象，有效捕捉中国资本市场结构变动和产品创 新带来的投资机会。 业绩比较基准： 无 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人集合计划管理人和集合计划托管人 项目 集合计划管理人 集合计划托管人 名称 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限 公司 客户服务电话 800-810-8802（固话用户） ； (010)6505-0105（手机用户） 95533 传真 8610 65059372 8610 66275830 注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 北京市西城区金融大街 25 号 5 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸 写字楼 2 座 27 层及 28 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100004 100033 法定代表人 李剑阁 郭树清 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载集合计划年度报告管理人互联网网址 2.5 其他相关资料其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 毕马威华振会计师事务所 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 中国北京东长安街1号东方 广场东 2 座 8 层 中国北京市西城区金融大街 27 号 投资广场 22-23 层 3 主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位： 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 5 月 8 日-2008 年 12 月 31 日 本期已实现收益 71,739,641.18-67,409,401.36 本期利润 127,497,670.47-100,227,388.83 加权平均集合计划份额本期利润 0.4342-0.2763 本期加权平均净值利润率 44.94%-32.76% 本期集合计划份额净值增长率 53.58%-26.93 % 3.1.2 期末数据和指标 2009 年 2008 年 期末可供分配利润 12,423,985.01-90,273,736.66 期末可供分配集合计划份额利润 0.0580-0.2693 期末集合计划资产净值 240,532,524.61244,907,529.16 期末集合计划份额净值 1.12220.7307 3.1.3 累计期末指标 2009 年 2008 年 集合计划份额累计净值增长率 12.22%-26.93 % 注：本集合计划于 2008 年 5 月 8 日成立，故本集合计划 2008 年当年的数据和指标为非 完整会计年度数据。 6 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 3.2 集合计划净值表现集合计划净值表现 3.2.1 集合计划份额净值增长率集合计划份额净值增长率 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 过去三个月 18.53%1.67% 过去六个月 9.39%1.90% 过去一年 53.58%1.64% 自集合计划合同生效起至今 12.22%1.56% 3.2.2 自集合计划合同成立以来集合计划份额累计净值增长率变动自集合计划合同成立以来集合计划份额累计净值增长率变动 中金股票策略二号集合资产管理计划份额累计净值增长率走势图 2008年5月8日至2009年12月31日 中金股票策略二号集合资产管理计划份额累计净值增长率走势图 2008年5月8日至2009年12月31日 -60. 00% -50. 00% -40. 00% -30. 00% -20. 00% -10. 00% 0. 00% 10. 00% 20. 00% 30. 00% 2008-5-8 2008-5-22 2008-6-5 2008-6-19 2008-7-3 2008-7-17 2008-7-31 2008-8-14 2008-8-28 2008-9-11 2008-9-25 2008-10-9 2008-10-23 2008-11-6 2008-11-20 2008-12-4 2008-12-18 2009-1-1 2009-1-15 2009-1-29 2009-2-12 2009-2-26 2009-3-12 2009-3-26 2009-4-9 2009-4-23 2009-5-7 2009-5-21 2009-6-4 2009-6-18 2009-7-2 2009-7-16 2009-7-30 2009-8-13 2009-8-27 2009-9-10 2009-9-24 2009-10-8 2009-10-22 2009-11-5 2009-11-19 2009-12-3 2009-12-17 2009-12-31 7 3.2.3 自集合计划合合同成立以来集合计划每年净值增长率自集合计划合合同成立以来集合计划每年净值增长率 中金股票策略二号集合资产管理计划自合同成立以来 每年净值增长率 中金股票策略二号集合资产管理计划自合同成立以来 每年净值增长率 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2008年2009年 净值增长率 注：本集合计划于 2008 年 5 月 8 日成立，成立当年按实际续存期计算，不按整个自然年度进行测 算。 3.3 自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况 本集合计划自集合计划成立以来无利润分配事项。 4 管理人报告管理人报告 4.1 集合计划管理人及集合计划经理情况集合计划管理人及集合计划经理情况 4.1.1 集合计划管理人及其管理集合计划的经验集合计划管理人及其管理集合计划的经验 中国国际金融有限公司（ “中金公司” ）成立于 1995 年，是由国内外著名金融机构 和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。截至 2009 年 12 月 31 日，中金公司的股东为中国建银投资有限责任公司、摩根士丹利国际公司、 中国投资担保有限公司、新加坡政府投资公司和名力集团控股有限公司。 中金公司资产管理部成立于 2002 年，参照国际行业标准与国内监管要求，构建了 面向境内外市场统一的资产管理业务平台、内部控制体系和风险管理流程，致力于为 境内外客户提供全方位优质服务，实现客户资产的长期稳步增值。 8 中金公司拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、外汇资产管理、 定向资产管理、集合资产管理、QDII 集合资产管理等多项业务资格。截至 2009 年 12 月 31 日，中金公司共管理 7 只集合计划，同时管理着多个全国社保基金、企业年金基 金和定向资产管理业务账户