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# 学术探讨 # 现代计量经济学模型体系解析 * 李子奈 刘亚清 内容提要: 本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析, 指出了现代计量经济学的各个 分支是以问题为导向, 在经典计量经济学模型理论的基础上, 发展成为相对独立的模型理论体系, 包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、 基于充分利用数据信息而发展的面板数 据计量经济学、 基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、 基于非设定的 模型结构而发展的非参数计量经济学, 并对每个分支进行了扼要的描述。最后在/ 交叉与综合0的 方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。 关键词: 经典计量经济学 时间序列计量经济学 微观计量经济学 一、 引言 计量经济学自 20 世纪 20 年代末 30 年代初诞 生以来, 已经形成了十分丰富的内容体系。一般认 为, 可以以 20世纪 70 年代为界将计量经济学分为 经典计量经济学( Classical Econometrics) 和现代计 量经济学( Modern Econometrics) , 而现代计量经济 学又可以分为四个分支: 时间序列计量经济学 ( Time Series Econometrics) 、 微观计量经济学( M- i cro- econometrics) 、 非参数计量经济学( Nonpara - metric Econometrics) 以及面板数 据计量经济学 ( Panel Data Econometrics) 。这些分支作为独立的 课程已经被列入经济学研究生的课程表, 独立的教 科书也已陆续出版, 应用研究已十分广泛, 标志着它 们作为计量经济学的分支学科已经成熟。 据此提出三个问题: 一是经典计量经济学的地 位问题。既然现代计量经济学模型体系已经成熟, 而且它们都是在经典模型理论的基础上发展的, 那 么经典模型还有应用价值吗? 是不是凡是采用经典 模型的研究都是低水平和落后的? 二是现代计量经 济学的各个分支的发展导向问题。即它们是如何发 展起来的? 三是现代计量经济学进一步创新和发展 的基点在哪里? 回答这些问题, 对于正确理解计量 经济学的学科体系, 对于计量经济学的课程设计和 教学内容安排, 对于正确评价计量经济学理论和应 用研究的水平, 对于进一步推动中国的计量经济学 理论研究, 都是十分有益的。 现代计量经济学的各个分支是以问题为导向, 以经典计量经济学模型理论为基础而发展起来的。 所谓/ 问题0, 包括研究对象和表征研究对象状态和 变化的数据。研究对象不同, 表征研究对象状态和 变化的数据具有不同的特征, 用以进行经验实证研 究的计量经济学模型既然不同, 已有的模型理论方 法不适用了, 就需要发展新的模型理论方法。按照 这个思路, 就可以用图 1 简单地描述经典计量经济 学模型与现代计量经济学模型各个分支之间的 关系。 本文试图从方法论的角度对现代计量经济学模 型的发展, 特别是现代计量经济学模型与经典计量 经济学模型之间的关系进行较为系统的讨论, 以期 对未来我国计量经济学的发展研究提供借鉴和启 示。本文的内容安排如下: 首先分析经典计量经济 学模型的基础地位, 明确它在现代的应用价值, 同时 对发生于 20 世纪 70年代的/ 卢卡斯批判0的实质进 行讨论; 然后依次讨论时间序列计量经济学、 微观计 量经济学、 非参数计量经济学以及面板数据计量经 济学的发展, 回答它们是以什么问题为导向, 以什么 为目的而发展的; 最后以/ 现代计量经济学模型体系 的分解与综合0为题, 讨论现代计量经济学的前沿研 究领域以及从对我国计量经济学理论的创新和发展 )22) *本文受国家社会科学基金重点项目(08AJY001, 计量经济学模型方法论基础研究)的资助。 提出建议。 图 1 经典计量经济学与现代计量经济学 二、 经典计量经济学模型的基础地位 1 1 经典计量经济学模型的特征。如果将 20 世 纪 70 年代以前发展并广泛应用的计量经济学称为 / 经典0的, 它们具有显著的共同特征, 李子奈( 2002) 对此作出如下概括。在理论方法方面的特征可以简 要概括为: ( 1) 模型类型) ) 参数模型、 随机模型; ( 2) 模型导向) ) 理论导向; ( 3) 模型结构 ) 线性 模型、 因果分析模型; ( 4) 数据类型 ) 截面数据、 时 间序列数据、 被解释变量具有服从正态分布的连续 观测值; ( 5) 估计方法) ) 仅利用样本信息、 最小二 乘方法、 最大似然方法。在应用方面的特征可以简 要概括为: ( 1) 应用模型方法论基础 ) 实证分析、 经验分析; ( 2) 应用模型的功能 ) 结构分析、 政策 评价、 经济预测、 理论检验与发展; ( 3) 应用模型的领 域) ) 传统的应用领域, 例如生产、 需求、 消费、 投 资、 货币需求、 就业、 福利以及宏观经济等。 2 1 经典计量经济学的发展。 有4 位经济学家因 为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝 尔经济学奖, 他们是弗里希( R. Frisch) 、 丁伯根( J. Tinbergen) 、 哈维尔莫( Trygve Haavelmo) 和克莱 因( R. Klein) 。关于他们的贡献的描述, 实际上就是 关于经典计量经济学发展的描述。 经典计量经济学领域最早获得诺贝尔奖的是 1969 年第一届的获得者弗里希和丁伯根。弗里希 在 1933 年首先提出了计量经济学的定义, 并第一个 运用计量经济学的方法分析资本主义的经济波动, 首创描述资本主义经济周期的数学模型, 最早把导 致经济波动的因素区分为扩散作用和冲击作用两大 类, 将两者结合起来解释资本主义经济周期, 为当代 经济周期理论奠定了重要基础。弗里希提出了周期 动态模型, 其模型有三个关键要素: 有关资本起动消 费增长的加速机效应; 资本起动与资本完成之间的 酝酿期; 消费与库存现金之间的关系。这三个要素 是弗里希能够建立起经济周期的动态模型的基础。 对存在持续性周期的解释方面, 弗里希强调经济关 系中随机干扰的重要性。弗里希把经济计量方法应 用到经济分析中, 他试图把经济、 数学和统计分析结 合在一起阐明经济问题, 这对后面经典计量经济学 模型的发展奠定了基础。 丁伯根被称为计量经济学模型发展之父, 他主 要发展了动态计量经济模型来分析经济问题。丁伯 根( 1969) 指出, 计量经济模型应该是:/ ( 1) 编一个要 考虑的变量目录; ( 2) 编一份变量必须服从的方程或 关系的清单; ( 3) 检验方程是否能成立, 包括如果有 的话, 估计它们的系数。由于特别是( 3) 的结果, 我 们可能必须修改( 1) 和( 2) , 使模型体现的理论达到 满意的真实程度。然后, 模型可以用于各种目的, 即, 解决各种问题。 0这对于经典计量经济学模型的 发展具有重要的指导意义。丁伯根在数量经济学理 论上有三个贡献: 一是提出了现代动态经济分析和 / 蛛网理论0; 二是根据历史统计资料, 利用数学和数 理统计方法, 对各种商业循环理论进行统计检验; 三 是首次用 48 个方程式为美国建立了完整的宏观经 济计量模型, 设法定量地明确各个因素的重要性, 以 便检验现有许多商业循环学说的解释价值, 在模型 中并且借助统计分析测定反应系数和/ 前导及滞 后0。他把通行的统计方法用于宏观经济问题的研 究, 从而开创了一个全新的经济学分支, 即经验宏观 经济学。同时他在现代经济政策理论上的新贡献, 就是把他在荷兰中央计划局的经验和在经济政策的 广阔领域内参加讨论的结果, 提高为系统的经济政 策理论, 成为规划短期经济政策的基础。丁伯根在 计量经济学方面的先驱著作对以后方法论的发展有 很大的作用。 哈维尔莫于 1943 年发表于/ Econometrica0的 论文/ 联立方程系统的统计学内涵0和于 1944 年完 成的博士论文/ 计量经济学中的概率论方法0, 奠定 了计量经济学的概率论基础, 提出了联立方程计量 经济学模型系统的识别和估计理论, 并因此获得 1989 年诺贝尔经济学奖。20 世纪 30 年代, 经济理 论的经验检验受到重视, 两个与经济理论检验的可 能性相联系的基本问题备受关注。一是经济关系经 常蕴含于大量的个体或企业的行为之中, 而反映经 济关系的经济理论不可能与所有个体或企业的数据 完全吻合, 那么什么是好的或者比较好的? 二是经 济学家不可能进行类似于自然科学中的可控实验, )23) 5经济学动态62010 年第 5 期 而从市场中得到的观察是不同条件下同时发生的不 同的行为互相作用的结果, 利用这些观察去识别、 估 计、 检验经济理论, 如何才能反映其中的相互影响? 哈维尔莫的研究表明, 如果用随机方程的形式表达 经济理论, 上述第一个问题可以得到解决, 数理统计 方法能够从经验观察的随机样本中得到关于经济关 系的严格的结论。为了解决上述第二个问题, 哈维 尔莫发展了联立方程模型的分析框架, 完善了识别 和估计理论。 克莱因通过他的研究以及对各国研究团体的指 导, 促进了有关计量经济模型的研究和使用这些模 型对经济政策的实际效果进行分析的可行性的研 究。由于克莱因的大力推动, 计量经济模型获得了 广泛地应用, 克莱因也因此获得 1980 年诺贝尔经济 学奖。克莱因的主要理论贡献是: 以公认的经济学 说为基础, 根据对现实经济中实际数据所作的经验 性估算, 建立经济体制的数学模型, 并用以分析经济 波动和经济政策, 预测经济趋势。在包括周期研究、 随机波动、 动态乘数反应、 方案分析以及预报等理论 性经济分析和公共政策的问题上, 运用各种模型系 统。所研究的模型包括发展中经济、 中央计划经济 和工业化市场经济以及这些经济的国际贸易和金融 关系。主要有/ 克莱因) 戈德伯格模型0、 / 布鲁金斯 模型0、 / 沃顿模型0和/ 世界连接模型0。克莱因的学 术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济 学分析结合起来, 创立了宏观计量经济学。他第一 次完整地把凯恩斯的经济理论表述为数学形式, 不 仅在结构、 规模和先进的估算方法论方面是现代宏 观模型的鼻祖, 而且也是正式地用于经济波动预测 的第一个计量经济模型, 对后来美国和其他国家建 立的宏观计量经济模型有深远而普遍的影响。 3 1/ 卢卡斯批判0的背景与实质。所谓/ 卢卡斯 批判0, 即发生于 20 世纪 70 年代, 以卢卡斯( E. Lu - cas) 、 萨金特( J. Sargent) 、 西姆斯( A. Sims) 等为代 表的对经典计量经济学的批判。 第二次世界大战以后, 凯恩斯主义盛行, 西方发 达资本主义国家经济经历了一段稳步增长的黄金时 期, 科技进步促进了生产力的极大发展, 国家干预政 策使经济中的一些矛盾得以化解。但进入 20 世纪 70 年代, 主要资本主义国家经济开始陷入/ 滞胀0局 面。经济停滞和通货膨胀并存的现实使凯恩斯主义 在理论上无法自圆其说, 在实践中无能为力, 以凯恩 斯主义为理论导向的经典计量经济学模型同时也受 到了质疑。卢卡斯将理性预期加入经济周期理论, 提出了公众是有理性的, 他们能够对政府的经济政 策和其他经济信息作出合理的反应并相应地调整他 们的经济行为。作为政府制定经济政策依据的凯恩 斯经济学, 没有考虑到公众的理性预期, 因而制定的 经济政策难以取得理想的效果。同时他指出这些模 型中预先设定好的描述经济稳定的参数不是不变 的, 因为人们的理性预期而经常更改他们的行为模 式, 在现实经济中这些参数是广泛变动的, 使得这些 经济计量模型的结果和预期是无效的。卢卡斯 ( 1976) 提出, 理性预期使得经济主体改变行为模式, 应该从计量经济学模型的原始设定开始重新对模型 进行设定, 而且常参数模型不再适用。这直接导致 西姆斯( 1980) 等人发展了结构向量自回归模型。 卢卡斯批判的实质是
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