Chapter 1 Risk x2,P2; xn, Pn n如果结果的集合是一个连续集，则以概率密度函数 f(x)和概率分布函数F(x)表达风险。这里， f(x)满足 ： Chapter 1 Risk & Insurance 9 2.风险在保险学中的科学表述 在保险学中所涉及的风险是属于狭义的风 险概念：风险是指在特定的客观情况下，在特 定的期间内，某种损失发生的不确定性。 Chapter 1 Risk & Insurance 10 导致损失的随机事 件是否发生不确定 损失发生的 时间不确定 损失发生的 地点不确定 损失发生后造成的损失 程度和范围不确定， 即不可预见和不可控制 风险不确定 性的表现 风险不确定性的表现 Chapter 1 Risk & Insurance 11 对风险定义的理解 n在特定的环境和限定的时期内，观察某一风险的 存在； n风险损失是不确定的。即在一定时期内某个事件A 发生的概率在0-1之间的开区间，P(A)=(0，1)， P(A)=0.5时，不确定性最大，风险可能性最大； n风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生可 能性的大小，保险风险的测定一般属于客观概率； n风险是与人类经济活动相伴的概念。 Chapter 1 Risk & Insurance 12 概率(Probability) n是不确定事件的确定性程度，即衡量随机事件 出现可能性大小的尺度，是用来表示随机发生可 能性大小的一个量。把必然发生的事件的概率定 为1，把不可能发生的事件的概率定为0，而一般 随机事件的概率是介于0与1之间，用公式表示为 ： 00，有： 切比雪夫大数法则（2） 上式说明保险人所收取的纯保费总额与赔 偿金额在数量上是相等的。 Chapter 1 Risk & Insurance 24 切比雪夫大数法则（3） n如E(X1)=E(X2)= =E(Xn)=，则有： 上式说明，随机变量X1，X2， ，Xn的算术 平均数即平均每个人获得的赔款与赔款的期望值之 差的绝对值小于这一事件，在n趋于无穷大时，是 一个必然事件。即当n足够大时，平均每个被保险人 实际获得的赔款金额与每个被保险人获得赔款金额 的期望值相等。 Chapter 1 Risk & Insurance 25 贝努利大数法则 n设n是n次贝努利实验中事件A出现的次数， 而P是事件A在每次实验中出现的概率，则对于任 意的0，有： 在保险经营及风险管理中，如何利用统计资料来估计损 失概率是极其重要的。可以通过以往有关损失结果的经验， 求出某类标的发生损失的频率。大数法则表明，在观察次数 很多或观察周期很长的情况下，这一比率将与实际损失概率 很接近。 Chapter 1 Risk & Insurance 26 泊松大数法则 n以n代表n次实验中事件发生的次数，对于任 意的0，根据泊松大数法则有： 上式说明，在保险经营中，只要有足够多的标 的，可以在平均意义上求出相同的损失概率。 Chapter 1 Risk & Insurance 27 三、风险因素、风险事故和损失 风险的构 成要素 风险 事故 风险 因素 损失 Chapter 1 Risk & Insurance 28 （一）风险因素(Hazard) n风险因素是指引起或增加风险事故发生的机会或扩大损 失幅度的条件，是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内 在或间接原因。 物质风险因素 （Physical Hazard) 心理风险因素 （Morale Hazard) 道德风险因素 （Moral Hazard) Chapter 1 Risk & Insurance 29 （二）风险事故（Perils) 风险事故是指造成生命财产损失的偶发 事件，是造成损失的直接或外在的原因， 是损失的媒介物。即风险只有通过风险事 故的发生，才能导致损失。 Chapter 1 Risk & Insurance 30 （三）损失(Loss) n在风险管理中，损失是指非故意的、非 预期的和非计划的经济价值的减少，即经济 价值意外的减少或灭失，这个定义是狭义的 ，而广义的损失包括物质上的灭失和精神上 的耗损（见下列案例）。 n济南一被侵权女工获5万元精神损失赔偿 费 n精神损失赔偿列入车险 n丈夫因工致残丧失性功能 妻子获精神损失赔 偿 Chapter 1 Risk & Insurance 31 损失 直接损失 间接损失 ： ： 直接损失是指风险事故直接造成的 有形损失，即实质损失。 间接损失是由直接损失进一步引发 或带来的无形损失，包括额外费 用损失、收入损失和责任损失。 损失的分类 Chapter 1 Risk & Insurance 32 （四）风险因素、风险事故和损失三者 之间的关系 n风险是由风险因素、风险 事故和损失三者构成的统 一体，它们之间存在一种 因果关系，这种关系可归 纳为： n风险因素引发风险事故， 风险事故导致损失。 风险因素 风险事故 损失 引起或增加 导致 Chapter 1 Risk & Insurance 33 两种理论：三要素之间的关系解释 n解释这三要素之间的关系有两种理论，前者认为是 人们的错误所致，后者认为是事物所承受的能量超过所 能容纳的能量所致，物理因素起主要作用。 三要素关系理论 亨利希（HWHeinrich）的骨牌理论 哈顿（WHaddon）的能量释放理论 Chapter 1 Risk & Insurance 34 四、风险分类 n（一）按风险产生的形态分类； n（二）按风险性质分类； n（三）按风险产生的原因分类； n（四）按风险的起源和结果分类； n（五）按风险危及的范围分类。 Chapter 1 Risk & Insurance 35 （一）按风险产生的形态分类 静态风险 (Static Risk) 动态风险 (Dynamic Risk) 静态风险是指在社会经济 正常情况下存在的风险， 是由于自然力的不规则运 动或人们的过失或错误判 断等导致的风险。 动态风险是指社会经济、 结构变动或政治变动、科 技发展等因素带来的风险。 Chapter 1 Risk & Insurance 36 （二）按风险产生的性质分类 纯粹风险 （Pure Risk) 投机风险 （Speculative Risk) 损 失无 损 失损 失无 损 失 盈 利 Chapter 1 Risk & Insurance 37 （三）按风险产生的原因分类 自 然 风 险 社 会 风 险 经 济 风 险 技 术 风 险 政 治 风 险 Natural Risk Social Risk Economic Risk Technological Risk Political Risk Chapter 1 Risk & Insurance 38 （四）按风险产生的起源和结果分类 基本风险 (Fundamental Risk) 特定风险 (Particular Risk) 是指起因于特大自然灾害或重 大政治事件引起的风险，风险 事件一旦发生，涉及范围很广 ，人力不能抵御的风险。 指起因于特定因素，损 失只影响个人或企业、 家庭的风险，特定风险 通常为纯粹风险。 Chapter 1 Risk & Insurance 39 （五）按风险危及的范围（损害的对象）分类 人 身 风 险 财 产 风 险 责 任 风 险 信 用 风 险 Personal Risk Property Risk Liability Risk Credit Risk Chapter 1 Risk & Insurance 40 第二节 风险管理（起源概况） n企业风险管理思想早在19世纪已开始萌芽，它是伴随 工业革命的诞生而产生的。 n当时法国科学管理大师亨利法约儿在其所著的工 业革命与一般管理一书中首先把风险管理思想引入企业 经营内，但并未形成完整的体系。 n近代风险管理起源于20世纪30年代早期和中期的美国 ，在20世纪六、七十年代，许多美国主要大学工商管理学 院都开设了风险管理课程，很多保险系也改名为风险管理 与保险系，并把风险管理作为其一门必修课程。此后，风 险管理从美国广为传播到加拿大和欧洲、拉丁美洲的一些 国家。使风险管理在世界范围内得到迅猛发展。 Chapter 1 Risk & Insurance 41 第二节 风险管理 n一、风险管理的概念 n二、风险管理的基本程序 n三、风险管理方式及其比较 Chapter 1 Risk & Insurance 42 一、风险管理的概念 n风险管理是指社会经济单位通过风险识别、风 险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和 妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成 本获得最大安全保障目标的一个系统工程（ Systematic Process)。 n在西方很多大中型企业里有一个专门机构负责 监督、检查该公司的风险管理活动，即研究如 何以最少的支出取得所需的最大风险保障。部 门的负责人就是风险管理经理(Risk Manager) 。 Chapter 1 Risk & Insurance 43 风险管理经理的主要职责 损失控制。设计安全的机械 系统和操作程序，以防止或 减少风险因素，减轻灾害事 故造成的财产损失； 识别和估算风险，决定是否投保。如 果决定投保，确定保险金额，寻找保 险代理人或经纪人办理投保并安排索 赔事务。如果决定自担风险，则设计 自保管理方案 安全保卫和防止雇员工伤事 故； 损失统计资料的记 录和分析。 雇员福利计划。包 括安排和管理雇员 团体人身保险； Chapter 1 Risk & Insurance 44 二、风险管理的基本程序 风险的识别(Identifying Risks） 风险评价（ Evaluating Risks) 风险管理效果评价(Evaluating Management) 风险估测（Measuring Risks） 选择风险管理技术（Selecting the Methods) Chapter 1 Risk & Insurance 45 1.风险识别 n风险识别是风险管理的第一步，主要包括感知风险和 分析风险。 n感知风险依靠感性认识，经验判断； n分析风险要利用财务分析法、流程分析法、实地调查 法等。 n要利用很多信息对损失风险进行识别，完备的信息通 常会让风险管理经理做出更好的风险管理决策；反之，如 果信息不足，不确定性就会增加，决策效率会降低。 Chapter 1 Risk & Insurance 46 风险经理需要识别的潜在风险 财产损失 营业收入损失 重要员工的死亡或者丧失工作能力 与所从事工作相关的伤害或者疾病 欺诈、犯罪行为和员工的不诚实行为 国际损失风险（国外的工厂、员工） 员工福利损失风险 责任损失 Chapter 1 Risk & Insurance 47 2.风险估测（定义） n风险估测是在风险识别的基础上，通过对收集大 量的详损失资料加已分析，运用概率和数理统计， 估测和预测风险发生的概率和损失程度。 n对风险概率进行估测的方法主要有两种，即主观 和客观。 n通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，以 确定： 不能承担（Unbearable)的风险 难以承担（Difficult to Bear)的风险 相对不重要（Relatively Unimportant)的风险 Chapter 1 Risk & Insurance 48 损损失程度 风险发风险发 生的频频率 估测测 高高不能承担 低高能承担 低低相对对不重要 高低不能承担 2.风 险 估 测（四种组合） Chapter 1 Risk & Insurance 49 课 堂 问 题 n 假设一个公司预测下一年将有25辆汽车发生 物质损失（损失频率），损失的平均成本预测为4000美元 ，年总成本预计为多少美元？ ？ Chapter 1 Risk & Insurance 50 3.风