. . . .某上市商业银行2015年上半年信用风险分析报告二一五年七月学习参考. . . .目 录一、信用风险现状分析1（一）信贷投放适度增长，信用风险总体可控11、全行信贷资产质量情况12、贷款投放对象分析2（二）信贷结构持续改善，经营转型稳步推进21、贷款行业、品种结构有所调整22、重点风险领域管控有效，占比下降43、抵押贷款占比有所下降，房地产抵押额度较大44、期限结构进一步改善55、信贷集中度控制合理，大户不良贷款余额有所降低6（三）不良贷款情况分析71、关注及不良上升，信贷资产质量管理压力增大72、新发生公司不良贷款行业分布特征明显83、个人及信用卡透支不良贷款增长较快94、逾期贷款加速暴露，潜在风险不容忽视10（四）信贷风险加权资产资本占用情况分析12二、当前面临的主要信用风险141、国内经济增速持续低位运行142、实体经济“缺血”症状未得到实质改善153、中小企业经营发展困难较大。164、受多风险因素影响，本行风险传染特征显现。16三、下一步工作措施17上半年，面对错综复杂的宏观经济金融新常态，本行风险管理积极、主动、准确应对经济形势变动对授信业务的影响，积极贯彻国家宏观政策调整要求，深入落实“ ” 战略，重点围绕“重基础、强管理、调结构” 的工作思路，一方面解放思想、转变观念，全力支持业务快速健康发展，一方面深入研究经济波动周期内的行业和客户特点，排查授信客户状况，加强资产质量主动管理，夯实发展基础。授信资产不良余额和不良率都得到有效控制，资产质量维持较好水平。现将本行2015上半年信用风险分析情况报告如下：一、信用风险现状分析（一）信贷投放适度增长，信用风险总体可控1、全行信贷资产质量情况今年上半年,银行业信用风险普遍上升的严峻形势下，本行稳妥把控信贷投放节奏，保持贷款规模合理增长，截至6月末，全行各项贷款余额 亿元，比年初增加亿元，增速为%，比上年同期增速下降个百分点。不良贷款余额为亿元，较年初增加亿元，增幅为17.36%，不良率为%，比年初上升个百分点。 贷款结构分布分析表单位：亿元、%项目贷款余额占比2015年6月2014年增减2015年6月2014年增减正常2 1 %-0.35%关注2.57%2.32%0.25%不良贷款89.19 0.77%0.10%次级3 12.41.63 0.56%0.53%0.03%可疑7.87 5.72.17 0.31%0.24%0.07%损失0.00 00.00 0.00%0.00%0.00%合计821100.00%100.00% -数据来源:1104报表法人口径上半年，虽然本行不良贷款余额小幅上升，但与同业总体水平比较仍处于较低水平，且本行较为充足的拨备和相对稳定的盈利为消化不良提供了有力保障，资产质量风险整体可控。6末本行拨备覆盖率为%，显著高于上市银行平均水平。2、贷款投放对象分析从贷款投放对象来看，6月末本行公司贷款余额亿元，比年初增加亿元，占贷款总额的%，比年初增加个百分点。个人贷款余额亿元，比年初减少15亿元，占贷款总额的3%，比年初减少个百分点。 贷款投放客户类型统计表单位：亿投放贷款余额比年初不良贷款余额比年初不良贷款占比比年初对公贷款1211%-0.08%个人贷款96-0.98%0.38%合计.10.87%0.10%数据来源:1104报表法人口径（二）信贷结构持续改善，经营转型稳步推进1、贷款行业、品种结构有所调整一是公司类贷款有进有退,投向结构进一步调整。上半年，本行加强对各类信用风险的研究和预判，及时调整和完善各项信贷政策，加大信贷结构调整力度，有效化解行业集中度风险。截止6月末，全行公司类贷款主要集中在制造业，水利、环境和公共设施管理业、房地产和批发零售业四大行业，余额分别为亿元、亿元、亿元和亿元，占比分别为%、%、%和%。同时,对于前期风险暴露较为集中的采矿业、农林牧渔业、建筑业、住宿和餐饮业等，在贷款投放上适度收缩，并加大存量的压缩退出力度,上述行业贷款余额较年初分别下降%、%，%，%，行业结构得到进一步优化。二是个人类贷款产品结构有所调整。截止6月末，全行个人类贷款余额亿元，比年初下降亿元。主要是由于上半年个人经营性贷款、住房按揭贷款风险暴露较为明显，本行主动减缓了该类贷款的投放节奏。截至6月末，个人经营性贷款、个人住房按揭贷款分别较年初下降%、%；个人信用卡及汽车消费贷款较年初增幅较快，分别达到%、%。各项贷款行业分布情况 单位：亿元数据来源:1104报表法人口径2、重点风险领域管控有效，占比下降一是房地产贷款占比持续下降。截至6月末，本行房地产贷款余额3亿元，较年初增加亿元，占全行贷款总额的23.69%，较年初下降0.93个百分点。其中购房贷款余额亿元，较年初减少15.02亿元，占全行贷款的16.25%；房地产开发贷款亿元，较年初增加亿元，占全行贷款的4.94%，较年初上升0.01个百分点；土地储备贷款亿元，较年初增加24.75亿元，占全行贷款的2.51%，较年初上升0.87个百分点。二是政府融资平台贷款资产质量保持稳定。6月末，全口径政府融资平台贷款户，较年初减少1户，余额亿元，较年初增加39.15亿元，较2011年末增加亿元。按五级分类，正常类贷款户、余额亿元，占99.63%；关注贷款户、余额亿元，占0.37%；无不良贷款。三是产能过剩行业贷款风险整体可控。截止6月末，严重产能过剩行业 国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（国发201341号）确定的严重产能过剩行业有：钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶贷款客户户、余额亿元，较年初增加0.51亿元，户数未变化。关注贷款户、亿元，均为重钢贷款，其余均为正常贷款。3、抵押贷款占比有所下降，房地产抵押额度较大6月末，本行各项贷款余额为亿元，其中抵押贷款余额亿元，占贷款总额的61.43%；质押贷款余额亿元，占贷款总额的12.99%；保证贷款余额亿元，占贷款总额的16.65%；信用贷款余额亿元，占贷款总额的8.93%。从各类贷款担保方式占比来看：抵押贷款占比较年初下降2.48个百分点，降幅较为明显；质押贷款占比较年初增加2.57个百分点，主要是贴现贷款较年初增加62.34亿元，抬高质押贷款的占比。本行抵押贷款中,以房地产及土地使用权为抵押物的占比较高，余额达到亿元，占各项贷款总额的59.36%，占抵押贷款的96.63%。其中：房地产抵押贷款亿元，占比74.46%，土地使用权抵押贷款亿元，占比25.54%；房地产抵押贷款中，以住房抵押的占73%，以商业用房、工业用房和办公用房抵押的占25%，其他房产抵押占2%。由于房地产市场行情低迷，房地产抵押风险缓释能力受房地产价格波动影响较大。贷款担保方式情况表单位：亿元 %担保方式贷款余额比年初占比比年初抵押45.7661.43%-2.48%质押82.1612.99%2.57%保证10.5216.65%-0.76%信用30.578.93%0.66%合计169.02100.00%-数据来源:报表系统法人口径4、期限结构进一步改善6末，本行短期贷款余额为亿元，占贷款总额的41.43%，比年初增加3.27个百分点；中长期贷款余额为亿元，占贷款总额的58.57%，比年初减少3.27个百分点，资产流动性有所增强。但中长期贷款比例仍然较高，在经济下行周期，企业经营情况分化加快，贷款到期时不能达到预期效益的可能增大。因此，需进一步加强中长期贷款的管理，合理安排还款计划，分散集中到期风险，并更加注重企业的成长性和项目的长期现金流质量的评价,严格落实分期还款计划。 贷款期限结构情况表单位：亿元贷款期限贷款余额比年初占比比年初短期146.5441.43%3.27%中长期22.4858.57%-3.27%合计169.02100.00%-数据来源:1104报表法人口径5、信贷集中度控制合理，大户不良贷款余额有所降低6月末，本行最大10家集团客户贷款余额合计亿元，占全行贷款总额的7.71%，分别较年初增加57.25亿元、1.76个百分点。最大一家集团授信集中度为8.06%，比年初上升了2.18个百分点，但仍低于15%的监管标准。最大10家客户贷款余额合计亿元，占全行贷款总额的8.03%，比年初的7.51%上升了0.52个百分点，最大一家客户贷款集中度为6.27%，比年初的5.88%上升了0.39个百分点，不过仍低于10%的监管标准。最大10家不良贷款余额为9.53亿元，占资本净额的1.88%，比年初下降0.46个百分点，占不良贷款总额的43.54%，比年初下降了18.6个百分点。 最大十家贷款客户集中度情况单位：亿元最大十家集团客户贷款余额占资本净额最大十家客户贷款余额占资本净额最大十家不良贷款客户贷款余额占资本净额40.78 8.06%31.74 6.27%4.71 0.93%31.74 6.27%27.74 5.48%0.87 0.17%27.74 5.48%26.20 5.18%司0.86 0.17%26.20 5.18%22.66 4.48%0.84 0.17%22.66 4.48%21.22 4.19%0.47 0.09%22.59 4.47%19.00 3.76%0.46 0.09%19.00 3.76%16.00 3.16%0.45 0.09%17.47 3.45%13.20 2.61%0.36 0.07%16.90 3.34%12.45 2.46%0.26 0.05%13.03 2.57%11.67 2.31%0.26 0.05%合计：47.06%39.90%9.53 1.88% 数据来源:1104报表法人口径（三）不良贷款情况分析 1、关注及不良上升，信贷资产质量管理压力增大 目前，我国经济运行面临内外部需求不足、短期资本逃离、过剩产能经营风险集中暴