2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（五）一、单选题（本大题90小题每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C制定各币种的流动性管理策略D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划【正确答案】：B答案解析最终的监督控制权只能集中在总行。第2题在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。A5Cs系统B5Ps系统CAMEL分析系统D5Its系统【正确答案】：B答案解析考生应记住五因素英语单词，该系统就是它们首字母简写。第3题如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。A0.25B0.14C0.22D0.3【正确答案】：C答案解析不良贷款拨备覆盖率=一般准备/(一般准备+专项准备+特种准备)。第4题X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。A0.630B0.072C0.127D0.056【正确答案】：C答案解析协方差=相关系数X的标准差Y的标准差。第5题马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A均值方差模型B资本资产定价模型C套利定价理论D二叉树模型【正确答案】：A答案解析常识，考生要掌握。第6题目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。A减少营业网点B强化声誉风险管理培训C确保及时处理投诉和批评D从投诉和批评中积累早期预警经验【正确答案】：A答案解析结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。第7题商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。A15%B30%C50%D80%【正确答案】：D第8题下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100%B最大十户存款比例=最大十户存款总额各项存款100%C存贷款比例不得超过75%D存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额【正确答案】：D答案解析存贷款比例=各项贷款余额各项存款余额。第9题假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。A12.5B10C2.5D1.25【正确答案】：C答案解析风险加权资产RWA=K12.5EAD。第10题一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。A3.6B36C2.4D24【正确答案】：A答案解析预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=1%60%600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。第11题股市上升，最可能会给银行造成( )。A信用风险B操作风险C声誉风险D流动性风险【正确答案】：D答案解析股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。第12题目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。A采用精确的定量分析方法B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C按照风险大小，采取抓大放小的原则D采取平等原则对待所有风险【正确答案】：B答案解析从字面上看，相比其他选项，B项表达最全面合理。A对声誉风险采取定量分析不够全面也不够客观；C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。第13题在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。A敏感性分析B专家的情景分析C基本指标法D标准法【正确答案】：B第14题下列关于留置的说法，不正确的是( )。A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【正确答案】：C答案解析本题考查留置的相关知识点，C选项很有迷惑性，但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。第15题银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。A现金流分析B久期分析法C缺口分析法D情景分析【正确答案】：D答案解析评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而A、B、C都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。第16题与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好B连环担保普遍C风险识别难度大D贷后监督难度大【正确答案】：A答案解析记住规模越大，风险管理越难以操作。由于集团法人客户内部可以容易地通过关联交易修改财务报表，财务报表的真实性不高。第17题下列情况会引发基准风险的是( )。A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化【正确答案】：D答案解析作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准风险的话，D的风险就必然发生，因此D是最适合选项。第18题通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。A战术、宏观和全局B战略、战术和全局C战术、宏观和微观D战略、宏观和微观【正确答案】：D答案解析通常战略风险识别从三个层面入手：战略层而(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面(工作岗位)。第19题下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B信用评分模型对金融数据的要求比较高C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【正确答案】：D答案解析分析选项，有干扰的是B项，因为我们说过信用风险的数据获取比较难，但是这个与对金融数据要求高是不相冲突的，而D的错误更为明显一些，“模拟”都是根据历史数据来模拟的，当前的市场数据，一个是量少，一个是波动性太大，所以在一般的模型中，都是采用历史数据而非当前市场数据。第20题已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( )。AabcBacbCcabDbac【正确答案】：C答案解析a项目的年收益率是1.051.05-1=0.1025，即10.25%；C项目的年收益率是1.031.031.031.03-1=0.1255，即12.55%。所以cab。第21题下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。A置信水平采用99%的双尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D至少每3个月更新一次数据【正确答案】：A答案解析记忆题，A应为单尾置信区间。第22题( )准入是银行监管的首要环节。A市场B机构C业务D高级管理人员【正确答案】：A答案解析只有先允许进入市场，才能有其他的发展。第23题下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。A行业盈亏系数B行业产品产销率C行业销售利润率D行业资本积累率【正确答案】：A答案解析关于系数，我们要求考生有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的行业盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说，产销率越高，说明供不应求，前景良好；利润率越高，获利能力强；资本积累率高，应对风险的能力就强。第24题测量银行流动性状况的指标包括( )。A现金头寸指标B核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D以上都是【正确答案】：D答案解析本题知识点是流动性指标。考生可以对各类指标的关键要素进行归纳记忆，流动性指标一般与存款和资产有关；盈利性指标与利润、收益有关；偿债指标一般与贷款、权益资本有关；营运指标与周转率有关。本题中，A、B都有存款的要素，可确定是流动性状况指标，即使不确定C，也可以选出D。第25题下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【正确答案】：B答案解析三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。第26题根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( )。A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B非违