科学方法论和组织学2007年春季 双学位与公选课 陈平 2007年5月26日 稳定性 周期性 永动机 和生物钟纪录片 美国大萧条 福特汽车公司的曲折 大萧条 1929 1942 东欧的转型大萧条 前苏联的转型大萧条 货币贬值 基础兑换率设于1980或1991年 大萧条和凯恩斯经济学的诞生 福特汽车公司的产品周期市场份额限制 逻辑斯蒂方程的S形曲线市场份额的创新竞争 生产能力过剩 创造性毁灭问题 市场的自恢复 还是政府干预 美国汽车产业在真实GDP中所占的比重与逻辑斯蒂增长模型 经济学互相冲突的理论能被数据分析检验吗 计量经济学的局限 基本方法的错误选择 频谱分析还是统计分析 参数分析 回归方法 与非参数分析 投影方法 意识形态的偏见 经济秩序的特征是波动还是噪声 观察参照系的取舍 短期 中期 还是长期行为 观察美国股市的标准 普尔指数S P500选择参照系 线性对数 LL 和非线性 HP 趋势 vonNeumann Hodrick Prescott滤波器 不同参照系下的波动图像 一阶差分 FD 的随机噪声 HP中波和LL长波 自相关函数 白噪声 周期波 与色噪声的不同特征 时间 频率的测不准关系 从量子力学到信号处理 稳态 傅立叶变换 和非稳态 时间 频率空间的WGQ变换 时间序列分析 钱士锷 陈大庞 的不同图像 时间 频率的离散Gabor空间 1946 和钱士锷的非正交函数基 1994 最小不确定性的Gabor波包作时间序列的展开基元2维空间的非正交函数基 WGQ滤波后的诊断 股市波动的机制 残差的70 是内生振荡 色混沌 仅30 是外来冲击 白噪声 标准 普尔股市指数 Standard Poor500 的股市分维 分形维数 2 5 给宏观经济把脉诊断 频移原因是外来冲击 1973石油危机 还是内生不稳 1987股市崩溃 产业的新陈代谢与熊彼特的创造性毁灭逻辑斯蒂小波与技术革命长波 重新检验新古典经济学 究竟有无理论基础与经验证据 计量经济学 Frisch噪声驱动谐振子模型 1933 Econometrica预告但从未发表 物理学否定 1930 1945 等价于热力学第一类永动机 陈平1999 2005 宏观经济学 Lucas理性预期与围观基础模型 1972 违背大数原理 无经验证据 陈平1999 2002 金融学 股市的布朗运动模型 Fama1960 Black Scholes1973 相对方差不稳定 陈平2002 2005 美国经济周期的Frisch模型 不可能产生持续波动 热力学第二类永动机 自相关函数 物理学家王文淑解出谐振子布朗运动模型 指数衰减 否定Frisch幻想陈平检验 1999 2005 假如Frisch模型成立 美国经济周期只能延续5 10年 外来噪声源还需大于美国经济的振荡幅度 Frisch分享首次诺贝尔经济学奖之谜 并非首次发表 物理学家G E UhlenbeckandL S Ornstein早了3年 1930 完全否定Frisch幻想Frisch非正式会议上的自我宣扬 R Frisch PropagationProblemsandImpulseProblemsinDynamicEconomics inEconomicEssaysinHonourofGustavCassel 1933 赢得主流经济学家不加怀疑的普遍信仰主编的计量经济学杂志Econometrica三次广告但从未发表 Changingharmonicsstudiedfromthepointofviewoflinearoperatorsanderraticshocks April July andOctober1933 1969年的获奖演说对自己的得奖工作之字不提 1973年去世8年后才在1981年全文发表 噪声驱动模型影响主流经济学至今 噪声驱动理论继续获诺贝尔经济学奖 Lucas 1995 Granger和Engel 2003 Kydland和Prescott 2004 RobertLucas的反凯恩斯革命 微观基础与理性预期理论 1972 否认市场经济中会有持续失业存在 无需政府干预论据 微观基础论 工资涨落 工人在工作与闲暇间作理性选择 违背大数原理理性预期论 群众有能力充分利用市场信息 完全预测经济波动 抵消政府的政策干预 上有政策 下有对策 违背测不准关系 忽视套利机制 正变量 均值大于零 的大数原理薛定锷 1948 生命物质为何需要大分子 SN X1 X2 XN 相对偏差 RD 的经验观察 估计产生随机涨落的潜在个数 IN Relativefluctuation RD Impliednumber IN 美国宏观经济涨落观察到的RD 0 2 2 和IN 200 000 2 000 GDPQ 美国真实GDP 季度数据 GCQ 美国真实消费 季度数据 GPIQ 美国真实投资 季度数据 LBMNU 美国非农工时 季度数据 ST 静态 和HP 滤波 美国经济潜在的涨落个数 1980 家庭 企业 10万以上资产 上市公司的数目 8千万 2万 和相应的相对偏差 0 01 0 7 经济波动没有微观基础 家庭 企业 只有中观基础 金融中介 产业组织 劳工市场和企业市场产生的市场涨落远小于观察到的宏观涨落 真实潜在个数比微观基础理论小400 500倍 经济结构三层次 微观 中观 宏观 稳定相对偏差的启示 哪种随机过程接近真实世界 三种随机过程的相对偏差 单体模型 外生涨落 无轨游走 收敛 布朗运动 发散 群体模型 内生涨落 生灭过程 稳定