华泰柏瑞量化先行混合2016年年度报告华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化先行混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人52.4 信息披露方式62.5 其他相关资料63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1 主要会计数据和财务指标63.2 基金净值表现73.3 过去三年基金的利润分配情况94 管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明144.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明145 托管人报告155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见156 审计报告156.1 审计报告基本信息156.2 审计报告的基本内容157 年度财务报表167.1 资产负债表167.2 利润表187.3 所有者权益（基金净值）变动表197.4 报表附注208 投资组合报告458.1 期末基金资产组合情况458.2 期末按行业分类的股票投资组合468.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细478.4 报告期内股票投资组合的重大变动518.5 期末按债券品种分类的债券投资组合538.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细538.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细538.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细538.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细538.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明538.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明548.12 投资组合报告附注549 基金份额持有人信息559.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构559.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况559.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况5510 开放式基金份额变动5511 重大事件揭示5611.1 基金份额持有人大会决议5611.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5611.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5611.4 基金投资策略的改变5611.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5611.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5611.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5711.8 其他重大事件5912 备查文件目录6012.1 备查文件目录6012.2 存放地点6012.3 查阅方式602 基金简介2.1 基金基本情况基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞量化先行混合基金主代码460009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年6月22日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额206,288,840.31份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。投资策略1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。业绩比较基准沪深300指数*80%+上证国债指数*20%风险收益特征较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖王永民联系电话021-38601777010-66594896电子邮箱cs4008880001huatai-pb.comfcidbankofchina.com客户服务电话 400-888-000195566传真021-38601799010-66594942注册地址上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层北京市西城区复兴门内大街1号办公地址上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码200135100818法定代表人贾波田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京西城区金融大街27号投资广场22-23层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益27,322,242.7836,627,135.31-4,113,643.02本期利润-584,131.9561,012,554.61-766,588.21加权平均基金份额本期利润-0.00290.2959-0.0080本期加权平均净值利润率-0.19%19.39%-0.91%本期基金份额净值增长率-0.71%69.15%6.42%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配利润74,806,710.2545,444,893.25-3,797,484.61期末可供分配基金份额利润0.36260.2304-0.0559期末基金资产净值344,606,891.41331,892,246.9467,550,853.41期末基金份额净值1.6711.6830.9953.1.3 累计期末指标2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率70.36%71.58%1.44%注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.33%0.78%1.43%0.57%-0.10%0.21%过去六个月8.37%0.89%4.28%0.61%4.09%0.28%过去一年-0.71%1.75%-8.16%1.12%7.45%0.63%过去三年78.72%2.00%38.69%1.43%40.03%0.57%过去五年108.35%1.70%40.58%1.30%67.77%0.40%自基金合同生效起至今70.36%1.59%24.58%1.26%45.78%0.33%注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、图示日期为2010年6月22日至2016年12月31日。2、本基金基金合同生效日为2010年6月22日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四