1 CREDITRISKMANAGEMENT信贷风险管理 HSBC汇丰银行 2 CREDITCULTURE信贷文化 RiskaversegivenBank shighgearingandthinmargin倾向低风险 由于银行高负债和低利息差Propergoalsandmeasureswithcontrols适当的目标和措施及控制TheLinetakesprimary orjoint responsibilityofthecreditdecisions前线部门对贷款决定负主要 或共同 责任BurdenofproofontheLine证明应贷款责任在于前线部门Neverfeelembarrassedtoask dumb questions不用担心问 愚笨 的问题 3 CREDITRISKMANAGEMENT信贷风险管理 Prerequisite 先决条件Seniormanagement ssupport positiveintervention 高层管理的支持 积极干预 People technicalcapability integrityandinter personalskills 人员 技术能力 人格和人际交往能力 OrganizationandSystem组织及系统Attribute 特征Independent独立性Nobottom lineresponsibility没有盈利责任Professional专业性Firmandfair坚定和公正 4 STRUCTUREANDAPPROVALPROCESS结构和认证程序 BoardofDirectors董事会 行政总裁 总部 GHQCEO APHCEO行政总裁 亚太区 AMHGM总经理 香港及中国大陆 Line前线部门 信贷总经理GMCredit CCO首席信贷官 HDCredit信贷部门主管 Concurrence认同 Approval审批 Approval审批 Approval审批 CountryRisk BankRisk国家风险 银行风险MarketRisk CreditRisk市场风险 信用风险 MarketRisk CreditRisk市场风险 信用风险 Credit信用 5 ALTERNATIVES选择 CentralizedvsDecentralized集权 分权IndividualvsCommittee compositionanddecisionmakingprocess 个人 委员会 债务组成及决策过程 Factorstoconsider 需要考虑的因素Individual CollectiveDecision Responsibility个人 集体决策 责任Seniormanagement strust高层管理的信任Qualityofstaff atcentreandintheline 员工的素质 管理人员和一线职员 Specializationofstaff员工专业化Effectivenessofinternalcontrolsystem内部控制系统的功效Qualityofservice e g turnaroundtime 服务的质量 例如 报废项目时间 Others fraudpreventionetc 其他 防范欺诈等 6 StructureandAccountCycle结构及客户信贷周期 Policy 政策 Approval审批 RiskMonitoring风险监督 Recovery追偿 HeadofCRM信贷风险管理部 Loans贷款 Unhealthyloans不良贷款 Review回顾 Review回顾 7 CreditPolicy GuidelinesandProceduresManual信贷政策 指南及程序手册 Keybusinessobjectives主要业务目标StructureandResponsibility结构及职责EconomicOutlook经济预期SectoralAnalysis行业分析BusinessStrategyandFocus业务战略和重点RiskAssessmentandCreditAppetite风险评估和信贷偏好LendingGuidelines贷款指南CreditProducts ProceduresandAdvice信贷产品 程序和建议 8 CREDITPOLICY信贷政策 Marketpositioningandriskappetite市场定位和风险偏好Return回报PrivateBankCommercialBankSubprimeLender私人银行商业银行次级贷款人 Largecorporate大型企业 Middlemarket中端市场 Smallbusiness小型企业 Consumer消费者 Risk风险 9 MARKETSEGMENTATION CREDITTOOLS市场细分 信贷工具 CorporateBanking Largecorporate Judgemental plusRating KMV MRA 公司金融 大型公司 主观判断 加评分 KMV MRA CommercialBanking Mediumsizedcorporate Judgemental公司金融 中型企业 主观判断BusinessBanking Smallbusiness Scoring商务理财 小型企业 评分PersonalFinancialServices Consumer Scoring个人金融服务 消费者 评分 10 DelinquencyRates AllBanks SA USA 贷款不良率 美国所有银行 0 2 4 6 8 10 12 14 91Q1 91Q3 92Q1 92Q3 93Q1 93Q3 94Q1 94Q3 95Q1 95Q3 96Q1 96Q3 97Q1 97Q3 98Q1 98Q3 99Q1 99Q3 00Q1 00Q3 01Q1 01Q3 Residential 住房贷款 Commercial 商业房地产贷款 C ILoans工商贷款 TotalLoans Leases贷款和租赁总额 11 Charge OffRates AllBanks SA USA 冲销率所有银行美国 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 91Q1 91Q3 92Q1 92Q3 93Q1 93Q3 94Q1 94Q3 95Q1 95Q3 96Q1 96Q3 97Q1 97Q3 98Q1 98Q3 99Q1 99Q3 00Q1 00Q3 01Q1 01Q3 Commercial 商业房地产贷款 C ILoans工商贷款 TotalLoans Leases贷款及租赁总额 Residential 住房贷款 12 LoanQualityinHK香港地区贷款质量 10 5 0 5 10 15 20 NPL 不良贷款比例 Creditcardcharge offratio annualised 年信用卡冲销比例 MortgageDelinquencyRate住房贷款不良率 RealGDP yearonyear change 年实际GDP变化率 13 CREDITRISKASSESSMENT信贷风险评估 CorporateandCommercialBanking公司金融 大型和中型企业 OperatingRisks运营风险BorrowerGrade借款人评级FinancialRisks includingProjection PD 财务风险 包括财务预测 违约机率 AccountConduct来往状况SecurityandFacilityStructure抵押品 贷款结构及评级FacilityGrade设施评级 Property MarketableSecurities 财产和可交易的证券 14 SmallBusiness小型企业 Morevulnerabletoeconomicdownturn易受经济下滑的影响Informationproblematic lowfinancialtransparencyandreliability 信息问题 财务信息透明度及可信度不高 Highoperatingrisks relativelyweakinmanagementskills 高运营风险 较弱的管理能力 CharacteristicsoftheScorecard记分卡的特征Company sfinancials公司财务状况Company scredithistoryandbehavior公司信用历史和表现Company sattributes age sector sizeetc 公司性质 成立时间的长短 所属行业 规模等 Owner sscores公司所有者的评分 15 英国小型公司主要业务的设立与终止 设立 千 每季度 终止 16 Consumer消费贷款 CriteriaBasedLending根据准则所进行的信贷Morecommonlyforsecuredproducts e g mortgage carloans HPandloanssecuredbyliquidassets多用于担保产品 例如 住房贷款 汽车贷款 租赁及用流动资产担保的贷款Securitycoverage抵押品 贷款比例Incomecoverage收入 还款比例 17 Jun 00 Aug 00 Oct 00 Dec 00 Feb 01 Apr 01 Jun 01 Aug 01 Oct 01 Dec 01 Feb 02 0 50 100 150 200 250 300 MortgageDelinquencyRate住房贷款不良率 Unemploymentrate失业率 ResidentialPriceIndex 1989 100 RHS 住房价格指数 以1989年为100 18 CreditCardQuality信用卡质量 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 Dec 98 Mar 99 Jun 99 Sep 99 Dec 99 Mar 00 Jun 00 Sep 00 Dec 00 Mar 01 Jun 01 Sep 01 Dec 01 Mar 02 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 No ofBankruptcyPetitions破产申请 Creditcardcharge offratio annualised 年信用卡冲销率 Unemploymentrate失业率 BankruptcyPetitions RHS 破产申请 RHS 19 Scoring评分 Rankordering分级ApplicationandBehavioralScores申请信贷和行为评分GenericandCustomizedScores通用评分和专用评分Creditcard personalloans etc信用卡 个人贷款等 20 CREDITRISKMONITORING信贷风险监督 ManagementInformation管理信息 CPAN IBIS REMIND SCOPE etc Gradeclassification migration评级分类 变动情况Scoredistribution flowrate分值分布 流动率 21 PRICINGSTRATEGY定价战略 1 Interestmargin hurdlerates e g bonds 利率边际 障碍率 例如 债券2 RORA returnontheoverallrelationship总体关系的回报3 EP costofcapital经济利润 资本成本Factorstoconsider 考虑因素PD Borrower sgrade 违约机率LGD损失比率Term年期Costofcapital资本成本Competition竞争Businesspotential发展潜力 22 DEBTR