第一章绪论,计量经济学的特征(研究范围),计量经济学,Econometrics 经济计量学,1.1计量经济学, 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪80年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的重要性, 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,诺贝尔经济学奖与计量经济学,53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen（创立，第一模型） 1973 W. Leotief（投入产出） 1980 L. R. Klein（经典） 1984 R. Stone（统计原理） 1989 T. Haavelmo（经典，数学） 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden（微观应用） 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger（经济史成功应用） 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单,2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,1.1什么是计量经济学,R.Frish定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,计量经济学的定义,是经济的计量学 运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果 以经济理论为指导，用数学建立经济模型的基础上，应用数理统计推断理论，研究经济变量之间的影响关系及影响程度的一门科学。,1.2为什么要学习经济计量学,验证定性描述的经济理论命题与假说的工具（对经济理论给出经验解释） 提供经济变量间相互影响程度的数量估计 探索理论经济的发展,1.3计量经济学的方法论,一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素,一、理论模型的设计,1.理论或假说的陈述 3.建立数学模型 4.建立计量经济学模型,一、理论模型的建立, 理论或假设的陈述：确定模型包含的变量 根据经济学理论进行经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业的产出规律有何不同，为什么？ 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。, 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 建立计量经济学模型：拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+ 其中 、的符号、大小、 关系,二、样本数据的收集, 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 合并数据 虚变量离散数据 联合应用 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性（样本与总体）,三、模型参数的估计, 选择模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种,四、模型的检验, 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格), 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验, 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,五、计量经济学模型成功的三要素,理论 数据 方法,1 课程说明, 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,教材及参考书,计量经济学精要，达莫达尔.N.古亚拉提，机械工业出版社，2003年3月 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001 计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，1992年 高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 计量经济学实验教程，李国柱等，中国经济出版社，2009年,课程成绩,综合练习一：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 80分,关于学习方法的说明, 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,