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模型的结构稳定性检验:Chow检验 邹氏(邹至庄)转折点检验的目的:检验整个样本的各子样本中模型的系数是否相等。如果模型在不同的子样本中模型的系数不同,说明该模型中存在转折点。 检验方法:,建立多元线性回归模型: 检验原假设H0: j=0,1, k 对(1)和(2)用OLS进行估计得回归方程 残差平方和分别为 和 若原假设成立,则两个回归模型可合并为一个,两组样本观测 值可合并成一组样本观测值,回归模型及回归方程如下: yt=b0+b1x1t+b2x2t+ +bktxkt+ut , t=1,2, ,n1+n2 残差平方和为,Chow统计量 在H0成立条件下,F统计量服从自由度为(k, n1+n2-2k)的F分布.其中k为估计参数的个数。 给定显著水平 查第一自由度k,第二自由度n1+n2-2k的F分布表,的临界值F ,当FF ,拒绝H0,认为两个子样本所反映的经济关系显著不同,经济结构发生了变化;反之认为经济结构关系比较稳定,
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