2013年1月,长江师范学院,计量经济学Econometrics,主讲教师：刘开华 经济与工商管理学院,2013年1月,长江师范学院,第一章 导论,课程说明,教学目的 1、掌握基本的理论与方法 2、能够建立实用的计量经济学应用模型 先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计,教材和参考书,教材： 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2008年 参考书 计量经济学，庞皓，科学出版社，2007年 经济计量学精要，达莫达尔.古亚拉提，张涛等译，机械工业出版社，2000年 金融计量学，汪昌云，中国人民大学出版社，2011年,平时成绩评定(30分),1、考勤，缺席1次扣5分 2、平时作业 3、课题表现(积极提问和回答问题),一、计量经济学,定义：计量经济学是将经济学、统计学和数学三者结合分析经济生活的数量关系。 “统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。弗里希,计量经济学的产生与发展,产生 ：经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica,发展： 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,二、学习本门课的必要性(P6),课程性质：经济类专业的一门核心课程 经济类专业核心课程共8门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学 现代经济学是计量经济学的时代萨缪尔森 诺贝尔经济学奖得主多计量经济学相关,诺贝尔经济学奖与计量经济学 P6,50余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,在经济学科中占据极重要的地位,克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,获奖者名单 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo Norway,计量经济学模型,1、经济理论分析(行为分析，影响因素分析) 2、数理分析(建立数学方程或模型) 3、数量分析(揭示变量间相互关系，检验理论) 计量经济学模型的一般形式,例如：Q是产出，K是资本，L是劳动，T是技术，u是随机项,三、建立计量经济学模型的步骤和要点,P9,（一）理论模型的建立,1、 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？,考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。,在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。,Grange统计检验,Filenewworkfiledata-ragularannualstart输入1990end输入2001ok Objectnew objectseriesname for object 输入GDPok Objectnew objectseriesname for object 输入M2ok 双击GDP单击edit+/-输入数据 双击M2单击edit+/-输入数据filesave输入文件名 单因素方程：fileopen文件名 quick estimate equation在空格中输入GDP C M2 method选择LS(最小二乘法) Grange格朗格因果检验：QuickGroup statisticsGranger Causality Test gdp m2,2、确定模型的数学形式 应用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式模拟 3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系,例如：人均食品需求量=+ (人均收入) + (食品价格) + (其它商品价格)+ 试确定 、的符号、大小、 关系,（二）样本数据的收集,1、几类常用的样本数据 时间序列数据 改革开放前后GDP和进出口贸易数据 直辖前后重庆GDP增长率变动 股市是否随时间周期变动？ 截面数据 西部大开发成效，东西部省份经济增长率情况 地区收入越高的省份，收入差距越大？ 虚拟变量数据(离散数据) 面板数据,2、数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,Eviews软件的数据输入,1、建立一个新文件：file 2、建立一组新序列：object 3、输入数据：edit Default：缺省的，默认的 Change%：增长率,（三）模型参数的估计,1、各种模型参数估计方法 2、如何选择模型参数估计方法 3、关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews， 能够熟练使用一种,（四）模型的检验,1、经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系进行检验 例如检验以下结果是否正确： 人均食品需求量=2.00.5 (人均收入)4.5 (食品价格) +0.8 (其它商品价格) 思考：收入差距的影响因素？,2、统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验,3、计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验、 序列自相关检验、 多重共线性检验,4、模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,四、计量经济学模型的应用：,1 、结构分析； 2 、政策评价 ； 3 、经济预测 4 、理论检验与发展,1、结构分析,对经济现象中变量之间相互关系的研究 弹性分析、乘数分析 思考：消费与投资的比例多大合适？,2、经济预测,通过模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律，以预测未来。,3、政策评价,经济政策的不可试验性。 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。 例如，通过计量模型可以预测： 粮食价格每上涨1%，将会导致粮食产量增加0.2%