华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型 证券投资基金证券投资基金 2017 年半年度报告年半年度报告 2017 年年 6 月月 30 日日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一七年八月二十六日 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 3 月 15 日起至 6 月 30 日止。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2 1.2 目录 1 重要提示及目录 . 1 2 基金简介 . 3 3 主要财务指标和基金净值表现 . 4 3.1 主要会计数据和财务指标 . 4 3.2 基金净值表现 . 4 4 管理人报告 . 5 5 托管人报告 . 9 6 半年度财务会计报告（未经审计） . 9 6.1 资产负债表 . 9 6.2 利润表 . 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 12 6.4 报表附注 . 12 7 投资组合报告 . 29 7.1 期末基金资产组合情况 . 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 . 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 31 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 34 7.12 投资组合报告附注 . 35 8 基金份额持有人信息 . 35 9 开放式基金份额变动 . 36 10 重大事件揭示 . 36 11 影响投资者决策的其他重要信息 . 38 12 备查文件目录 . 38 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 3 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰盛定开混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 678,194,873.33 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 投资策略 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略， 通过平衡各资产类别对整个组合 风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适 应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于 风险均衡资产配置策略应用过程中， 本基金将保持整个投资组合相对稳定的 市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的风险调 整后的收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率 15%上证国债指数收益率 85%。 风险