华夏创新前沿股票型证券投资基金华夏创新前沿股票型证券投资基金 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一七年三月二十九日 华夏创新前沿股票型证券投资基金 2016 年年度报告 1 1 重要提示及目录重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 9 月 7 日起至 12 月 31 日止。 华夏创新前沿股票型证券投资基金 2016 年年度报告 2 1.2 目录 1 重要提示及目录 . 1 2 基金简介 . 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 . 4 3.1 主要会计数据和财务指标 . 4 3.2 基金净值表现 . 5 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 . 6 4 管理人报告 . 6 5 托管人报告 . 11 6 审计报告 . 11 7 年度财务报表 . 13 7.1 资产负债表 . 13 7.2 利润表 . 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 15 7.4 报表附注 . 16 8 投资组合报告 . 34 8.1 期末基金资产组合情况 . 34 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 38 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 . 39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 39 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 40 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 40 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 40 8.12 投资组合报告附注 . 40 9 基金份额持有人信息 . 41 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 41 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 41 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 . 41 10 开放式基金份额变动 . 41 11 重大事件揭示 . 42 12 备查文件目录 . 44 华夏创新前沿股票型证券投资基金 2016 年年度报告 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏创新前沿股票型证券投资基金 基金简称 华夏创新前沿股票 基金主代码 002980 交易代码 002980 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月7日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,005,837,445.46份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政 政策、 货币政策形势以及证券市场走势的综合分析， 主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确 定基金在股票、 债券等各类资产类别上的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进 行动态调整。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率 *10%。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的 品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 信息披露 负责人 姓名 张静 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 serviceChinaAMC.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦 B 座 8 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号院 1 号楼 华夏创新前沿股票型证券投资基金 2016 年年度报告 4 邮政编码 100033 100033 法定