机构经纪业务系统IBES详细设计改1版目录背景、目的6术语和定义6平台相关6业务相关7第一章 整体架构8一、软件描述8二、业务流程8三、功能架构9四、系统架构10五、技术架构101. 数据层112. 应用层113. 通讯层124. 展现层12六、运行环境121. 硬件平台122. 软件平台143. 开发工具14七、系统部署14第二章 一期模块功能详细设计16一、账户管理模块设计161.账户体系设计161.1账户体系概述161.2账户体系关系模型162.账户管理182.1 账户管理模型说明182.2 账户管理表结构设计182.3账户管理功能设计202.3.1主账户开户202.3.2子账户开户202.3.3子账户额度设置212.3.4机构总账户查询212.3.5子账户专属信息查询21二、子账户征信模块设计221. 子账户征信流程概述222. 子账户征信流程模型223. 子账户征信功能设计22三、主账户资金管理设计221. 主账户资金管理流程概述222.主账户资金管理流程模型233.主账户资金管理功能设计233.1主账户资金划转233.2子账户资金配置23四、委托、成交回报模块设计241.委托、成交回报流程概述242.委托、成交回报流程模型243.委托、成交回报功能设计24五、日终对账模块设计251.日终对账流程概述252.日终对账流程模型263.日终对账功能设计263.1日终资券核算263.2日终对账273.3日终对账结果查询功能28六、标的券管理281.标的券管理概述282.标的券管理功能设计292.1机构账户标的券设置292.2子账户标的券设置29七、风险控制管理301.风险控制管理概述302.风险控制功能设计302.1机构盯市参数设置302.2子账户盯市参数设置302.3子账户交易权限设置312.4机构盯市参数查询322.5子账户盯市参数查询322.6盯市预警结果查询332.7子账户交易权限查询332.8机构盯市参数查询332.9子账户盯市参数查询33八、子账户平仓管理341. 子账户平仓流程概述342. 子账户平仓流程模型343.子账户平仓功能设计34九、外围接口设计341.外围接口明细342.外围接口详细设计35附录35附录A 证券交易申报买卖类别数据字典35附录B 证券类别数据字典38前言背景、目的据统计，中国高净值人群越来越多，市场上品种繁杂的理财产品应接不暇，如何保证资金的安全同时又保证资金的保值增值成为了许多客户最为热议的话题。另一方面，从2012年，中国就开展了融资融券业务，业务中规定了券商只能用自由的资金和证券向客户融出，实践证明，在这项业务中，券商的自由资金毕竟有限，鉴于融资融券的杠杆有限，许多中小投资者仍然被股票市场拒之门外，如果证券公司专为有融投资需求的客户建立一个方便、快捷、安全、有效的网络平台，在风险可控的条件下实现资金的合理匹配，不失为一明智之举。针对上述背景，金证提出一套完整解决方案“机构经纪业务系统”,简称IBES系统。本文档对该系统的总体设计和各模块的详细设计进行说明，涉及系统架构、软件功能描述、技术处理流程说明、与外部系统之间的交互等内容，用于该系统的系统设计和代码开发工作。针对目前互联网客户和非传统的券商，在原有的机构经纪的基础上改进出一套新的适用于现在互联网金融时代的开放云端中台架构，对外提供一致的服务接口。术语和定义平台相关KCBP：Kingdoms Core Business Platform的简写，KCBP是深圳市金证股份有限公司开发的交易管理中间件，是外围应用和操作系统之间的中间层，负责根据外围应用发送的交易指令，调度相应模块执行业务处理逻辑。KCBP保证整个系统运行的高效性，并提供辅助工具供操作员使用。KCXP：Kingdoms Communication eXchange Platform的简写，KCXP是深圳市金证股份有限公司开发的基于消息队列技术的高性能、高可用的通讯中间件软件，用来解决跨操作系统及不同网络环境的应用间通讯问题，进行数据的可靠传送，与KCBP配合使用或单独使用。LBM：Loaded Business Module的简写，即可装载业务模块，是实现业务处理逻辑的构件，通过KCBP进行调度来对外提供服务。自动报盘：即AutoOffer软件，可以自动扫描沪深两市成交接口库，获取成交信息。业务对接网关：负责委托报送，轮询集中交易系统中的成交信息并将其写入机构经纪业务系统。NGINX服务器：web服务器对于普通互联网客户和互联网券商以及P2P公司等提供统一的互联网接入。业务相关机构总账户：独立的集合单元，又机构主账户、机构子账户组成，相当于一个分组。机构主账户：客户资金净值较高的客户，可以是社会公众，也可以是证券公司的存量客户。机构子账户：需要借钱融资的客户，本系统所定义的机构子账户，可以是证券公司的存量客户，也可以是社会公众。通过提交保证金作抵押获得借款的资金。第一章 整体架构一、软件描述机构经纪业务系统主要包括机构总账户、机构主账户与机构子账户管理、主账户资金划转、子账户资金配置、子账户交易报盘及回报处理、担保品权益管理、平仓管理、风险监控、日终对账处理及报表核对等功能。机构经纪业务系统需要与恒生集中交易柜台。 针对以前原始的ibes框架，现在需要改进，把中台框架从原来的集中交易系统中独立出来。单独作为一套具有独立账户管理功能的类柜台系统。其主要执行的是记账和资产管理功能，对接其他业务系统，或者其他公司接口以及券商接口。目前中台系统一期工作主要是完成风控，平仓，以及KESB发布订阅总线功能。二期工作主要为分离独立，以及整合；针对客户的新功能开发。集中交易系统CA认证机构总账户交易所，银行机构子账户机构经纪业务系统账户管理、资金管理交易管理、风险控制标的管理、日终处理业务对接网关二、业务流程 具体流程介绍如下：(1)机构子账户网上客户端发送买卖委托指令到机构经纪业务系统，并进行相关合法性检查以及冻结资金或者股份、风险控制检查、标的券检查等。并将指令发给业务对接网关，生成委托记录。(2)业务对接网关将委托指令发送给集中交易，并等待返回结果。(4)待业务对接网关收到集中交易系统返回后，根据返回结果在机构经纪业务系统中回写委托状态以及做资金股份相关处理。(5) 业务对接网关轮询集中交易的成交信息，并在机构经纪业务系统中增加成交记录以及修改委托状态。(6)日终，机构经纪业务系统直接根据恒生柜台资金股份流水进行股份对账。(7)生成流水及相关报表。三、功能架构机构经纪业务系统由多个模块构成，具体介绍如下：参数管理：主要包含柜员管理、权限管理、公共参数管理、市场参数管理、席位参数管理、证券属性管理、交易日历、接口文件路径、数据字典和系统菜单维护等基础管理功能，这些基础管理功能是机构经纪业务系统的公用功能。另外包含子账户标的券管理、盯市参数设置、担保权益分派设置等。账户管理：主要包含主账户开户、子账户开户、主账户与子账户关联管理等。交易管理：主要包含子账户交易控制，子账户委托、成交管理，主账户平仓管理资金管理：主要包括主账户主账户资金划转、子账户资金调拨、子账户保证金管理等。风险管理：主要对子账户的盈亏风险、异常交易等。日终处理： 根据集中交易日中交收流水，对子账户进行清算，股份对账，日终报表生成。互联网接口管理：提供子账户开户，主账户资金划转，子账户资金配置，子账户强制平仓，委托查询，成交查询，子账户盯市结果查询、资金股份流水查询，资金查询，股份查询以及相关参数查询等外围接口。对外提供的接口为REST类型接口。报表管理：机构经纪日终对账平仓管理：帮助客户对其客户进行自动化风险管理（建议客户手动操作）短信通知管理：对于客户的风险发送风险预警推送业务管理：客户订阅和推送对应消息四、系统架构五、技术架构转融通平台采用证券行业普遍使用的成熟的四层体系架构，即数据层、应用层、通讯层以及展现层。1. 数据层负责机构经纪业务系统的数据存储及管理，利用数据库系统的并行和高可用机制实现数据存储及管理方面的高性能和高可用性。机构经纪业务系统使用SQL Server 2005企业版（64位）作为基础数据库。2. 应用层负责业务逻辑的调度和处理，支持集群部署，由两部分组成：业务中间件（KCBP）和业务程序（LBM）。KCBP支持内存数据库，是实现高效运算的基础；LBM采用标准C/C+编程，通过ESQL和ODBC等方式访问数据库，以可装载模块的形式存在，被KCBP调用从而实现业务逻辑处理。3. 通讯层负责用户终端或外围接入软件与应用服务器之间的指令和数据传输，采用KCXP作为通讯中间件，支持多种操作系统平台(AIX、Unix/Linux、Windows)、多种通讯协议(TCP/IP、UDP、SNA、IPX/SPX)、多种开发工具(C/C+、Java、JMS)，支持使用SSL协议保障数据传输安全，支持集群部署及负载均衡。4. 展现层负责用户终端接入。本地客户端提供给宏信证券公司柜员操作使用，用来实现交易管理，账户管理等,主要分为网站web界面,移动端APP。还包括中台的管理系统。六、运行环境1. 硬件平台序号用途数量操作系统参考型号说明1数据库服务器1WINDOWS 2008操作系统HP DL580G5 CPU：四核2.40G4颗， 内存：16G，硬盘：300G3块，2块千兆网卡，冗余电源主交易数据服务器和主历史服务器2温备服务器1WINDOWS 2008操作系统HP DL580G5 CPU：四核2.40G4颗， 内存：16G，硬盘：300G3块，2块千兆网卡，冗余电源通过数据库复制软件完成数据同步，灾备复制2兆及以上网络3KCBP2WINDOWS 2008操作系统HP DL360 G5 CPU：四核3.0G2颗， 内存：8G，硬盘：300G，2块千兆网卡,冗余电源2台一组，支持负载均衡4一级KCXP0WINDOWS 2008操作系统HP DL360 G5 CPU：四核3.0G2颗， 内存：4G，硬盘：300G，2块千兆网卡,冗余电源2台一组，支持集群，通过队列进行区分，与KCBP合并部署5二级KCXP2WINDOWS 2008操作系统HP DL360 G5 CPU：四核3.0G2颗， 内存：4G，硬盘：300G，2块千兆网卡,冗余电源基于券商内外网分离需要，可选设备。6对接网关1WINDOWS 2008HP DL360 G5 CPU：四核3.0G2颗， 内存：4G，硬盘：300G，对接恒生AR