个人收入和新抵押贷款费用率对未偿付抵押贷款因素的影响实证分析专业： 国际经济与贸易班级： 2 班姓名： 袁帅学号： 1202019090时间： 2015 年 1 月应用经济计量学期末考核目录 摘 要 .3Abstract.4引 言 .5一、未偿付抵押影响主要因数的关联度的多变量分析 .6二、影响未偿贷款要素的关联度分析 .12三、模型设定误差分析 .15四、模型结构稳定性检验 .16五、模型多重共线性诊断及补救 .22六、模型自相关诊断及补救 .27七、预测模型选择 .32八小结 .33九、参考文献.34摘要改革开放以来，随着经济的不断发展进步，国民经济的不断提高以及人们消费观念的转变。贷款的人数也逐渐上升。抵押贷款指借款者一定的抵押品作为物品保证向银行取得的贷款，它是银行的一种放款形式、也是现在最常见的一种获得资金的方法。贷款到期，借款者必须如数归还，否则银行有权处理抵押品，作为一种补偿。一般贷款之人都会受各种原因未能及时偿付贷款。本文主要通过分析某国个人收入、新抵押贷款费用率对未偿付抵押贷款的影响。我们将未偿付抵押贷款作为被解释变量，将收入和新抵押贷款率作为解释变量来做实证分析。关键词：个人收入 新抵押贷款率 未偿付抵押贷款AbstractSince reform and opening up, with the development of economic progress, the continuous improvement of the national economy and peoples changing consumer attitudes. The number of loans have risen. Mortgage borrowers in certain items of collateral as guarantees to obtain bank loans, which is a form of loans to banks, is now one of the most common methods of obtaining funds. The maturity of the loan, the borrower must return, otherwise the Bank has the right to deal with the collateral, as a kind of compensation. General loan people are affected by a variety of reasons fail to repay loans. This article by analyzing a State personal income, the new mortgage rate impact on outstanding mortgages. We will not pay the mortgage loan as explanatory variables, income and new mortgage rate as explanatory variables to do the analysis.Keywords: Personal income、 The mortgage rate 、outstanding mortgage引言抵押贷款指借款者一定的抵押品作为物品保证向银行取得的贷款，它是银行的一种放款形式、也是现在 最常见的一种获得资金的方法，贷款到期，借款者必须如数归还，否则银行有权处理抵押品，作为一种补偿。自改革开放以后，我国人民的生活水平不断提高，个人收入也随之增长，自 1998 年之后由于资金来源的多样化，银行对抵押贷款费用率不断的下调以此来刺激银行贷款对此本文选取个人收入、新抵押贷款费用率的统计数据，并运用剂量计经学的分析方法，建立相应的模型以及运用一些相关的分析方法对所建的模型进行分析，以更好的说明因素间的关系，即个人收入、新抵押贷款费用率的影响关系。一 影响未偿付抵押贷款主要因素的关联度的多变量分析(一)、未偿付抵押贷款与个人收入的关联度分析更好的进行对未偿付抵押贷款与个人收入的关联度分析，我们选取 1998年至 2013 年未偿付抵押贷款与个人收入的统计资料，如表一所表一： 1998 年-2013 年我国未偿付抵押贷款资料我们建立二元回归模型 yb 1b 2X2 ie（相关计算数据参照于表一） ，未偿付抵押贷款作为被解释变量 y，个人收入作为解释变量 X2，运行统计分析年份 未偿付抵押贷款（亿美元）个人收入（亿美元）1998 1365.50 2285.701999 1465.50 2560.402000 1539.30 2718.702001 1728.20 2891.702002 1958.70 3205.502003 2228.30 3439.602004 2539.90 3647.502005 2897.60 3877.302006 3197.30 4172.802007 3501.70 4489.302008 3723.40 4791.302009 3880.90 4968.502010 4011.10 5264.302011 4185.70 5480.302012 4389.70 5753.102013 4622.20 6115.10软件 SPSS，将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表 1、表 2 和表3 所示。表1;模型汇总模型 R R 方调整 R 方标准 估计的误差1 .993a .987 .986 134.51942a. 预测变量: (常量), VAR00002：个人收入。表2：Anova b模型 平方和 df 均方 F Sig.回归 18969752.586 1 18969752.586 1048.315.000a残差 253336.644 14 18095.4751总计 19223089.230 15a. 预测变量: (常量), VAR00002：个人收入。b. 因变量: VAR00001：未偿付抵押贷款:据此，可得该回归模型各项数据为：b2 2()xyn 0.929b1 2y -861.7592 ien18095.046表3：系数 a非标准化系数标准系数模型 B标准 误差 试用版 t Sig.(常量) -861.685 122.499-7.034 .0001VAR00002 .929 .029 .993 32.378 .000a. 因变量: VAR00001：未偿付抵押贷款Ver（b1） 2()xn0.000841Var（b2） 221()x15006.005Se（ b1） 1Var0.029Se（ b2） 2()122.499t（b1） 1()Se-7.035t（b2） 2()32.379据此：模型为：y-861.759+ 0.929X 3 ie我们提出如下假设：H0：Bi0，YB 1+B2X2+iyb 1b 2X2 ie令 =0.01t(bi) t0.005 (14)在 水平下，t 检验的拒绝域为： ，2.98和2.98， 所以 t（b 1） 、t（b 2）均落在拒绝域中，拒绝原假设，即常数项和 X2 对于模型均有意义。对于该模型的经济意义解释如下：平均而言，在其他条件不变的情况下，个人收入每变动一个单位，将引起未偿付抵押贷款变动0.929个单位。并且，该模型反映了98.7%的真实情况（二） 、未偿付抵押贷款与新贷款利率的关联程为了更好的进行对新抵押贷款的关联分析我们选取 1998 年至 2013 年个人收入、新贷款利率的统计资料，如表二所示。， 表二：19982013年XX国未偿付抵押贷款资料年份 未偿付抵押贷款（亿美元） 新抵押贷款费用率（%）1998 1365.5 12.661999 1465.5 14.72000 1539.3 15.142001 1728.2 12.572002 1958.7 12.382003 2228.3 11.552004 2539.9 10.172005 2897.6 9.312006 3197.3 9.192007 3501.7 10.132008 3723.4 10.052009 3880.9 9.322010 4011.1 8.242011 4185.7 7.22012 4389.7 7.492013 4622.0 7.87我们建立二元回归模型 yb 1b 2X2 ie（相关计算数据参照于表二） ，未偿付抵押贷款作为被解释变量 y，新贷款利率作为解释变量 X2，运行统计分析软件 SPSS，将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表 4、表 5 和表 6 所示表4：模型汇总模型 R R 方调整 R 方标准 估计的误差1 .923a .852 .842 450.30344a. 预测变量: (常量), VAR00003新抵押贷款率。表5：Anova b模型 平方和 df 均方 F Sig.回归 16384264.628 1 16384264.628 80.801.000a残差 2838824.602 14 202773.1861总计 19223089.230 15a. 预测变量: (常量), VAR00003新抵押贷款率。b. 因变量: VAR00001未偿付抵押贷款表6：系数 a非标准化系数标准系数模型 B标准 误差试用版 t Sig.(常量) 7438.784 511.664 14.538 .0001VAR00003 -427.372 47.544 -.923 -8.989 .000a. 因变量: VAR00001：未偿付抵押贷款据此，可得该回归模型各项数据为：b2 2()xyn -427.378b1 2y748.5852 ien202788.807Var（b1） 2()xn261820.516Var（b2） 221()x 2260.66212Se（ b1） 1Var511.684Se（ b2） 2()47.546t（b1） 1()Se14.538: t（b2） 2()-8.989R 2()y0.852df14模型为：y748.585-427.378X3 ie令 0.01，我们提出如下假设：H0：Bi0，YB 1+B2X3+iyb 1b 2X3 iet(bi) t0.005 (14)在 水平下，t 检验的拒绝域为：，2.98和2.98，所以 t（b 2）均落在拒绝域中，拒绝原假设，即 X3 对于模型有意义。对于该模型的经济意义解释如下：平均而言，在其他