第 一 套一、单项选择题1、双对数模型 中，参数 的含义是 （ C ）XYlnln10 1A. Y关于 X的增长率 B .Y 关于 X的发展速度C. Y关于 X的弹性 D. Y 关于 X 的边际变化2、设 k为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的 F统计量可表示为（ B ） A. B )1(kRSE )(12knRC D)(2n )(/TSE3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A. 使 达到最小值 B. 使 达到最小值ntttY1 miniYC. 使 达到最小值 D. 使 达到最小值ttmax 21ttt4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ B ）A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k5、 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS估计模型，则以下说法正确的是（ A ）A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）A. B. ttt uXY10 ittXYE)/(C. D. tt ttt 107、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y对实际可支配收入 X的回归关系明显不同。现以 1991年为转折时期，设虚拟变量 ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：年 以 前， 年 以 后， 190tD基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ D ）A. B. ttt uXY10 tttt uXDY210C. D. tttt D2 ttttt 38、对于有限分布滞后模型 tkttttt uXXY L210在一定条件下，参数 可近似用一个关于 的阿尔蒙多项式表示i i（ ） ，其中多项式的阶数 m必须满足（ A ）mi,21LA B C Dkkkkm9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项 满足tu古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量 和误差1tY项 ，下列说法正确的有（ D ）*tuA . B0),(,0),(*1*1 ttt uCovuYCov*tttC ),(,),(1*1ttt vvD 00*ttt uCouYo10、设 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）t 1212.cv(,)().ts ttttttt tttAsBuCuuD11、利用德宾 h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ）A. 德宾 h检验只适用一阶自回归模型B. 德宾 h检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾 h 统计量渐进服从 t分布D. 德宾 h检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ B ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ A ）A. B. jiCOVji,0),( jiCOVji ,0),(C. D. ijXXji14、一元线性回归分析中的回归平方和 ESS的自由度是（ D ）A. n B. n-1 C. n-k D. 1 15、边际成本函数为 （MC 表示边际成本；Q 表示21QMC产量） ，则下列说法正确的有（ A ）A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括 作为解释变量2C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ D ）A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 418、更容易产生异方差的数据为 ( C ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据19、设 M为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为，又设 、 分别是 、 的估计值，则根据经济r210 1212理论，一般来说( A )A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1212C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B ) A. 增加 1个 B. 减少 1个 C. 增加 2个 D. 减少 2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F )A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量( C D ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生内生变量 E. 工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ A B C ）A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 iiXY21的特点（ A C D ）A. 必然通过点 ),(YX B. 可能通过点 ),( C. 残差 ie的均值为常数 D. iY的平均值与 iY的平均值相等 E. 残差 i与解释变量 i之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ）A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错，在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对，在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。3、D-W 检验中的 D-W值在 0到 4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错，DW 值在 0到 4之间，当 DW落在最左边（04.28，所以模型存在异方差（2）根据表 1所给资料，对给定的显著性水平 ，查 分布表，得临05.2界值 ，其中 p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做8.7)3(05.的是一项什么工作，其结论是什么？表 1ARCH Test:F-statistic 6.033649 Probability 0.007410Obs*R-squared 10.14976 Probability 0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C 244797.2 373821.3 0.654851 0.5232RESID2(-1) 1.226048 0.330479 3.709908 0.0023RESID2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023RESID2(-3) 1.015853 0.328076 3.096397 0.0079R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283.S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738Log likelihood -268.4257 F-statistic 6.033649Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.007410解：该检验为 ARCH检验由 Obs*R-squared=10.14987.81，表明模型存在异方差。2、根据某行业 19551974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表 2） ，运用 EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：（1）完成表 2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）；（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等） 。表 2(17) (13) (12)(4,12) (5,13) (5,17)0.5.0,.2.60,.176,74 8.6.3.t totFFF解：（1）第一拦的 t统计量值：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/04/02 Time: 17:42Sample(adjusted): 1958 1974Included observations: 17 after adjustin