福建农信信贷风险自动预警平台研究与实践 陈凌 福建省农村信用社联合社科技开发部 在经济下行的大背景下, 中小银行信贷不良率逐渐攀升, 贷款经营压力倍增, 如何有效控制信贷风险, 有效保障银行信贷资金安全始终是现阶段银行业一项重要的课题与挑战。本文结合福建省农村信用社联合社 (以下简称“福建农信”) 在信贷风险自动预警平台建设过程中的实践经验, 就新型风险预警的背景、需求、技术架构和技术特征等方面展开论述。一、建设背景面对日益增大的信贷风险和经营压力, 中小银行逐渐把信贷投放重心转向零售信贷, 通过发放大量的小额贷款实现风险分散。这对银行客户经理、银行服务能力和贷后管理水平都带来了极大的挑战。传统信贷管理系统中的风险预警是按照一定规则为客户经理报出预警信息, 再由客户经理进行有针对性的跟踪与操作。然而, 由于中小银行客户经理人员不足, 一个客户经理管理 300 多户贷款客户成为常态, 贷后管理压力巨大。除此以外, 传统信贷风险预警实时性较差, 还存在一定的人为操作风险。这就需要新型的风险预警系统提供支持, 有效甄别客户贷后风险、自动提供有针对性的预警信息和预警处理, 为客户经理业务发展提供助力, 将更多人力投入到有意义的贷款业务营销中, 这是福建农信建立新型风险预警系统的出发点。二、建设目标福建农信坚持“小额、流动、分散”的经营理念, 为“三农”和小微企业提供普惠性金融服务, 当信贷业务发展出现客户服务能力不足的问题时, 建设新型信贷风险自动预警平台既可以促进业务发展, 实现为客户经理减负, 又可以有效管理信贷风险。因此, 福建农信信贷风险自动预警平台功能建设的目标可分为以下几个方面:第一, 能够自定义风险预警模型, 并实现与贷款产品相对应的风险预警模型的配置化管理;第二, 能够支持多样化的风险预警信息来源, 支持外部数据的接入;第三, 能够及时、精准、有效地提供风险预警信息, 推送至客户经理并提醒客户;第四, 能够提供全方位的客户风险预警, 包含配偶、保证人等的风险状况;第五, 既可实现信贷风险预警的自动化处理干预, 又能保留人工干预风险预警的流程方法, 保持一定的灵活性。三、技术架构确定上述需求后, 项目组对行内系统现状进行分析, 确定引入信贷风险自动预警平台, 集合信贷管理系统、ECIF 系统、客户评级系统、数据仓库和短信平台等, 独立提供信贷风险类的预警信息。其中, 由信贷管理系统和数据仓库批量导入数据, 对第三方黑名单批量数据, 则集合多方面维度进行风险自动预警与分析。平台架构关系如图 1 所示。风险自动预警平台关联的系统较多, 因此, 项目组对平台内部也划分了层次结构, 如图 2 所示。图 1 信贷风险自动预警平台架构关系 下载原图图 2 信贷风险自动预警平台的内部层次 下载原图图 3 对风险自动预警的分级处理 下载原图四、技术实现1. 实现对风险预警的有效分级处理如图 3 所示, 风险自动预警平台按照高、中、低三个风险层次对风险预警级别进行分类, 并在系统中定义三个中风险等价于一个高风险、三个低风险等价于一个中风险, 只要客户有一个等价于高风险的预警出现, 系统会就自动将此客户移入观察名单中, 该客户无法再申请和支用贷款, 可有力保障信贷资金的安全。2. 实现贷款产品可配置化风险预警规则模型风险自动预警平台在开发完成预警规则模型后, 贷款产品的预警规则可以自行配置定义, 可根据不同的贷款产品选用不同的预警规则, 采用业务配置化方式完成, 无需技术人员参与, 贷款产品的风险预警更加便捷、高效。3. 实现全方位的风险预警维度风险自动预警平台从 ECIF 平台获取贷款客户各类信息, 包括借款人的配偶等相关信息, 对于贷款客户的各方干系人进行预警分析, 并对借款客户的配偶、保证人按照预警规则模型批量处理, 可更有效、全面地评价客户风险, 从而更有效地管控客户的信贷风险。4. 实现风险预警自动化处理与干预功能如图 4 所示, 风险自动预警平台可以自动定时 (每天、每月) 发起交易, 通过批量任务高效实现对风险的自动化处理和干预, 如果贷款客户 (包括配偶、保证人等) 触发了高风险预警规则, 则该客户会被系统自动列入观察名单中, 无需客户经理手工维护操作。被列入观察名单的客户, 无法再进行贷款支用或贷款申请等业务操作, 使得客户风险得到及时隔离。同时, 系统还保留了人工处理流程, 对于因某些数据异常导致被误列入观察名单的客户, 可以通过该流程完成及时移除, 既可实现预警的高效率, 又保留了一定的灵活性。图 4 风险预警自动处理流程 下载原图5. 实现短信风险预警功能风险自动预警平台支持风险预警的短信提醒功能, 批量处理触发预警进入观察名单的客户, 并按照短信模板生成批量短信通知文件, 发送给短信平台进行处理, 以及时告知客户与客户经理。6. 支持接入外部多样化风险预警数据源风险自动预警平台通过数据接入层、数据处理模型和风险预警预处理模型的过程加工各类数据, 同时支持批量数据和实时数据接入, 还可以引入外部数据, 例如法院黑名单, 电商、税务等方面新的外部数据, 可更全面地进行客户风险预警。福建农信信贷风险自动预警平台于 2016 年 11 月上线投产, 目前, 福建农信已将农 E 贷、质 E 贷、商 E 贷等多款互联网贷款产品接入风险自动预警平台, 取得了良好成效, 在大力推广互联网贷款业务的同时, 有效提高了预警效率, 提升了预警的实时性, 还提升了贷款产品的贷后管理水平, 对于中小银行信贷业务具有较强的借鉴意义。