鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之之基础份基础份额、额、A A 类份额、类份额、B B 类份额类份额上市交易公告书上市交易公告书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2015 年 8 月 24 日 公告日期：2015 年 8 月 19 日 上市交易公告书 目录目录 一、 重要声明与提示 . 3 二、 基金概览 . 3 三、 基金的募集与上市交易 . 5 四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 . 7 五、 基金主要当事人简介 . 9 六、 基金合同摘要 . 16 七、 基金财务状况 . 16 八、 基金投资组合 . 17 九、 重大事件揭示 . 18 十、 基金管理人承诺 . 19 十一、 基金托管人承诺 . 20 十二、 基金上市推荐人意见 . 20 十三、 备查文件目录 . 20 附件：鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同摘要 . 22 3 一、一、 重要声明与提示重要声明与提示 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ） 之基础份额、A 类份额、B 类份额上市交易公告书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称“ 基金法 ” ） 、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号上市交易公告书的内容与格式和上海证券交易所证券投资基金上市规则的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请仔细阅读 2015 年 6 月 19 日刊登在中国证券报和本公司指定销售机构网站上的鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金招募说明书 。 二、二、 基金概览基金概览 1、基金名称：鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：契约型开放式 4、本基金的基金份额包括鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：钢铁分级） 、鹏华国证钢铁行业指数分级基金之A份额（场内简称：钢铁A） 、鹏华国证钢铁行业指数分级基金之B份额（场内简称：钢铁B） 。其中，鹏华钢铁A份额、鹏华钢铁B份额的基金份额配比始终保持11的比例不变。 5、本基金的存续期限为不定期。 6、鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且符合上海证券交易所风险控制要求的上海证券交易所会员单位，具体销售网点和会员单位的名单由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。 4 7、鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额的跨系统转托管：通过场内、场外方式认购本基金的基金份额持有人可以通过认购本基金的销售机构办理跨系统转托管业务。 8、份额配对转换是指鹏华钢铁份额与鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括基金份额的分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的鹏华钢铁份额按照 2 份鹏华钢铁份额对应 1 份鹏华钢铁 A 份额与 1 份鹏华钢铁 B 份额的比例进行转换的行为。 合并是指基金份额持有人将其持有的鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B份额按照 1 份鹏华钢铁 A 份额与 1 份鹏华钢铁 B 份额对应 2 份鹏华钢铁份额的比例进行转换的行为。 本基金的场内份额可以直接申请分拆与合并，场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。 9、定期份额折算 在基金份额折算前与折算后，鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏华钢铁 A 份额的约定应得收益，即鹏华钢铁 A 份额每个会计年度 8 月最后一个自然日基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华钢铁份额分配给鹏华钢铁 A份额持有人。鹏华钢铁份额持有人持有的每 2 份鹏华钢铁份额将按 1 份鹏华钢铁 A 份额获得新增鹏华钢铁份额的分配。持有场外鹏华钢铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华钢铁份额的分配；持有场内鹏华钢铁份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华钢铁份额的分配。经过上述份额折算，鹏华钢铁 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华钢铁份额的基金份额净值将相应调整。 10、不定期份额折算 除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即当鹏华钢铁份额的基金份额净值达到 1.500 元时或当鹏华钢铁 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额进行份额折算， 份额折算后本基金将确保鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的比例为 1： 1，份额折算后鹏华钢铁份额的基金份额净值、鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 11、基金份额总额：截至 2015 年 8 月 17 日，本基金的基金份额总额为 323,071,773.77份，其中，鹏华钢铁份额 265,108,281.77 份，鹏华钢铁 A 份额为 28,981,746.00 份，鹏华钢铁 B 份额为 28,981,746.00 份。 12、基金份额净值：截至 2015 年 8 月 17 日，鹏华钢铁分级的基金份额净值为 1.000 元，5 鹏华钢铁A份额的基金份额参考净值为1.001元， 鹏华钢铁B份额的基金份额参考净值为0.999元。 13、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码： 钢铁分级,基金代码：502023；钢铁 A，基金代码：502024；钢铁 B，基金代码：502025。 14、 本次上市交易的基金份额总额： 钢铁分级14,490,873.00份， 钢铁A28,981,746.00份，钢铁B28,981,746.00份。 15、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 16、上市推荐人：无 17、上市交易日期：2015年8月24日 18、基金管理人：鹏华基金管理有限公司 19、基金托管人：招商银行股份有限公司 20、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、三、 基金的募集与上市交易基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可2015765号 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同期限：不定期 4、发售日期：2015年6月23日至2015年8月11日 5、发售价格：1.00 元人民币 6、发售方式：场外、场内认购 7、发售机构： （1）场内发售机构： 本基金场内发售的机构为具有基金代销业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位，具体名单详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 （2）场外发售机构： 1）直销机构 直销机构包括鹏华基金管理有限公司直销中心、鹏华基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、武汉分公司、广州分公司及本公司网上交易系统。 2）代销机构 招商银行、众禄基金、数米基金、好买基金、上海天天基金、和讯信息科技、新兰德、6 诺亚正行（上海） 、同花顺、中信建投、方正证券、信达证券、国信证券、海通证券、长城证券、广州证券、光大证券、湘财证券、长江证券、申万宏源、安信证券、国泰君安、西部证券、华西证券、天风证券、华鑫证券、银河证券、国金证券、中信证券（山东） 、中信证券（浙江） 、中信证券、齐鲁证券、平安证券、渤海证券、中金公司、中信建投期货、东北证券、招商证券、中投证券。 8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 9、 募集资金总额及入账情况： 本次募集的有效净认购金额为 323,051,232.81 元人民币，折合基金份额323,051,232.81份； 利息结转份额20,540.96份， 总确认份额为323,071,773.77份。上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于 2015 年 8 月 13 日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金托管专户。 本基金通过场外、场内两种方式公开发售，按照每份基金份额 1.00 元计算，本基金募集期间含本息共募集 323,071,773.77 份基金份额， 其中场外认购的基金份额为 250,617,408.77份；场内认购的基金份额为 72,454,365.00 份。 10、本基金募集备案情况：根据中华人民共和国证券投资基金法 、 公开募集证券投资基金运作管理办法等相关法律、法规的规定以及鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同 （以下简称“基金合同” ）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2015 年 8 月 13 日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 11、基金合同生效日：2015年8月13日 12、基金合同生效日的基金份额总额：323,071,773.77份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书2015340号。 2、上市交易日期：2015年8月24日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资者在具有基金代销业务资格的上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4、基础份额简称及代码：鹏华钢铁分级，场内简称：钢铁分级，基金代码：502023。 上市交易份额简称及代码：钢铁分级,基金代码：502023；钢铁 A，基金代码