1一、单选题一、单选题（10 小题，每题 2 分，共 20 分） 1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?(a)A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格)C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格)D.Yi(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动) 2.判定系数 r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：(a)A.80% B.64% C.20% D.89% 3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：(c)A.0 B.1 C. D.最小 4.DW 的取值范围是：(d)A.-1DW0 B.-1DW1 C.-2DW2 D.0DW45.模型 Yi=0+1D+Xi+i，其中 D=为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：(b) 01A.0 B.1 C.0+1 D.0-1 6.对于模型 Yt=1t+2Xt+t,1t=0+1Zt,如果 Zt为虚拟变量，则上述模型就是一个：(c)A.常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型 D.分段线性回归模型 7.考察下述联立方程模型： 23311212211211 ZCYbYZCZCYbY第一个结构方程中的 Y2是：(c)A.前定变量 B.外生变量 C.解释变量 D.被解释变量 8.t 检验是根据 t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作 t 检验?(a)A.单个回归系数的显著性检验 B.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验 D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验9.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为XY5 . 1356，这说明（d）A.产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元B.产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元 10.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（b） A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法二、判断题二、判断题（10 小题，每题 1 分，共 10 分，对的打“”，错的打“”） 1.经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影 响的经济数量关系和规律的一门学科。对2.无偏性就是参数 OLS 估计量的均值 E()=b1。对1b1b 3.若判定系数 R2越趋近于 1，则回归直线拟合越好。对4.最小二乘准则就是对模型 Yi=b0+b1Xi+ui确定和使残差和ei达到最小。错，应该是残差平方和。0b1b5.柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。错，是无限分布滞后模型。 6.增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。对 7.在残差 et和滞后一期残差 et-1的散点图上，如果，残差 et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符 号，即图形呈锯齿状，那么残差 et具有正自相关。错，负自相关 8.结构方程可以识别，则称恰好识别。错，不一定 9.秩识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包 含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于 G-1。对 10. 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。对2三、简答题三、简答题（3 小题，每题 10 分，共 30 分） 1. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。书 29 2. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。书 138 3. 联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？书 290-291四、分析变换题四、分析变换题（前 1 小题 15 分，后 1 小题 25 分，共 40 分） 1. 收集 1978-2001 年的消费额 XF（亿元），国内生产总值 GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews 结 果如下：Dependent Variable: LOG(XF) Method: Least Squares Date: 12/13/07 Time: 10:16 Sample: 1978 2001 Included observations: 24Coefficie ntStd. Error t-StatisticProb. C-0.0426620.033247-1.2831770.2128 LOG(GDP)0.9364170.004454210.26280.0000R-squared0.999503 Mean dependent var6.829620 Adjusted R-squared0.999480 S.D. dependent var1.308850S.E. of regression0.029846Akaike info criterion-4.105890 Sum squared resid0.019597 Schwarz criterion-4.007719Log likelihood51.27068Hannan-Quinn criter.-4.079845 F-statistic44210.44 Durbin-Watson stat1.682476 Prob(F-statistic)0.000000要求： (1) 把回归分析结果报告出来；（5 分） (2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5 分） (3) 说明系数经济含义。（5 分） 解：(1) 把回归分析结果报告出来 回归分析结果的报告格式为：= -0.0427 + 0.9364 LOG(GDP) )(XFLOG(0.0332) (0.0045) 或 (-1.28) (210.26) R20.9995 SE0.0298 DW1.6825 F=44210.44在上述方程中，Y 和 X 分别为被解释变量和解释变量，和为回归系数，第一组括号内的数表示0b1b估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假设：每个回归系数的真实值为零下，估计的 t 值的 T 值。R2为判定系数，SE 为回归标准差，DW 为 DW 检验值，F 为 F 检验值。 (2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验 检验主要是进行经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性、自相关的 DW 等检验，回归并不意味存3在因果关系，解释变量是否与应变量存在因果关系，必须根据相关理论来判定。关系确定之后，我们来 验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济理论相符，这称为经济检验。经济 检验主要涉及到参数的符合和大小，即看估计的参数是否符合经济理论。统计检验值表明拟合优度的判 定系数 R2 检验和参数显著性 t 检验和和方程显著性 F 检验均可以通过。经济计量检验表明 DW 值接近 2 ，不存在自相关：接近 0 ，存在正自相关。 (3) 说明系数经济含义（5 分） 系数经济含义，多元对数线性回归模型，b1 是 Y 对 X1 的弹性（其他保持不变），即在其他为常量 时，X1 每变动 1 %，Y 变化的百分比。由于此时其他为常量，所以我们称此弹性为偏弹性。类似地，b2 是 Y 对 X2 的（偏）弹性（其他保持不变）。简而言之，在多元对数线性模型中，每一个偏斜率系数度量 了在其他变量保持不变的条件下，应变量对某一解释变量的偏弹性。2. 收集 1978-2001 年的消费额 XF（亿元），国内生产总值 GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews 结 果如下：Dependent Variable: XF Method: Least Squares Date: 12/13/07 Time: 10:11 Sample (adjusted): 1979 2001 Included observations: 23 after adjustments Convergence achieved after 9 iterationsCoefficie ntStd. Error t-StatisticProb. C121.789483.876501.4520090.1620 GDP0.5181220.01524033.996450.0000 AR(1)0.6906610.2588282.6684170.0148R-squared0.998998 Mean dependent var1958.264 Adjusted R-squared0.998898 S.D. dependent var2031.281S.E. of regression67.44404Akaike info criterion11.38158 Sum squared resid90973.96 Schwarz criterion11.52969Log likelihood-127.8882Hannan-Quinn criter.11.41883 F-statistic9968.049 Durbin-Watson stat1.577384 Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots .69要求： (1) 把回归分析结果报告出来；（5 分） (2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5 分） (3) 原模型的 DW 值为 0.8776，还可以怎样得到自相关系数 的值，计算其值=？（5 分） (4) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（10 分） 2. 解：(1) 把回归分析结果报告出来（5 分） 回归分析结果的报告格式为：4= 121.79 + 0.5181 GDP + AR(1)=0.6907 XF(83.88) (0.0152) (0.2588) 或 (1.45) (34.00) (2.67) R20.9990 SE67.44 DW1.5773 F=9968.05在上述方程中，Y 和 X 分别为被解释变量和解释变量，和为回归系数，第一组括号内的数表示0b1b估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假设：每个回归系数的真实值为零下，估计的 t 值的 T 值。R2为判定系数，SE 为回归标准差，DW 为 DW 检验值，F 为 F 检验值。 (2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验（5 分） 检验主要是进行经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验，回归并不意味存在因果关系， 解释变量是否与应变量存在因果关系，必须根据相关理论来判定。关系确定之后，我们来验证估计的模 型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济理论相符，这称为经济检验。经济检验主要涉及 到参数的符合和大小，即看估计的参数是否符合经济理论。统计检验值表明拟合优度的判定系数 R2 检验 和参数显著性 t 检验和和方程显著性 F 检验均可以通过。经济计量检验表明 DW 值接近 2 ，不存在自相 关：接近 0 ，存在正自相关。 (3) 原模型的 DW 值为 0.8776，还可以这