指数概况指数概况 深证中小板价格指数深证中小板价格指数指数代码指数代码399005399005 指数名称深证中小板价格指数指数名称深证中小板价格指数 指数类别成份类指数指数类别成份类指数 创建人创建人 深圳证券信息有限公司深圳证券信息有限公司 指数基期指数基期2005-06-072005-06-07 指数基点指数基点10001000 计算价格收盘价计算价格收盘价 加权方式流通股加权加权方式流通股加权 指数简介中小板指数是中国多层次证券市场的重要指数，由指数简介中小板指数是中国多层次证券市场的重要指数，由100100家具有代表家具有代表 性的中小板公司组成。中小板指数包括价格指数性的中小板公司组成。中小板指数包括价格指数( (中小板指数中小板指数P)P)和和 收益指数收益指数( (中小板指数中小板指数R)R)，价格指数于，价格指数于20062006年年1 1月月2424日正式发布，初日正式发布，初 期样本数量期样本数量5050家，家，20062006年年1212月月2727日样本扩大到日样本扩大到100100家，并同日开始家，并同日开始 发布收益指数。中小板指数在设计上兼顾价值尺度与投资标的功能发布收益指数。中小板指数在设计上兼顾价值尺度与投资标的功能 ，既是衡量中小板市场运行情况的准确标尺，也是投资中小板市场，既是衡量中小板市场运行情况的准确标尺，也是投资中小板市场 的优良工具。的优良工具。20062006年年6 6月月8 8日，华夏基金管理公司成功发行跟踪中小日，华夏基金管理公司成功发行跟踪中小 板指数的板指数的ETFETF产品产品华夏中小板华夏中小板ETFETF。 选样空间在深交所中小板上市且满足下列条件的股票：上市交易超过选样空间在深交所中小板上市且满足下列条件的股票：上市交易超过6 6个月个月( ( 大市值样本不受此限大市值样本不受此限) )； 非非STST、*ST*ST股票；最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；最股票；最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；最 近一年经营无异常、无重大亏损；考察期内股价无异常波动。近一年经营无异常、无重大亏损；考察期内股价无异常波动。 成分股的成分股的 选择选择 指数计算中小板指数计算中小板100100指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时指数采用派氏加权法编制，采用下列公式逐日连锁实时 计算：实时指数计算：实时指数= =上一交易日收市指数上一交易日收市指数(成份股实时成交价成份股实时成交价成成 份股权数份股权数)/)/(成份股上一交易日收市价成份股上一交易日收市价成份股权数成份股权数),),在上述公在上述公 式中，式中，“成份股成份股”指纳入指数计算范围的股票，指纳入指数计算范围的股票，“成份股权数成份股权数”为为 成份股的自由流通量，子项和母项的权数相同。子成份股的自由流通量，子项和母项的权数相同。子 项中的乘积为成份股的实时自由流通市值，母项中的乘积为成份股项中的乘积为成份股的实时自由流通市值，母项中的乘积为成份股 的上一交易日收市自由流通市值，的上一交易日收市自由流通市值，是指对纳入指数计算的成份股是指对纳入指数计算的成份股 的自由流通市值进行汇总。的自由流通市值进行汇总。 成分股定每年成分股定每年1 1、7 7月进行样本股定期调整，采用如下缓冲区技术：排名在样月进行样本股定期调整，采用如下缓冲区技术：排名在样期调整期调整 本数本数70%70%范围之内的非原成份股按顺序入选；排名在样本数范围之内的非原成份股按顺序入选；排名在样本数 130%130%范范 围之内的原成份股按顺序优先保留；调整数量不超过样本总数围之内的原成份股按顺序优先保留；调整数量不超过样本总数10%10% 。 成分股临中小板成分股临中小板100100指数的调整计算是根据不同情况，在开市前对指数实时指数的调整计算是根据不同情况，在开市前对指数实时 时调整时调整 计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。计算公式中的有关数据项分别或同时进行调整。 指数的修指数的修 正调整正调整