东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：东方基金管理有限责任公司东方基金管理有限责任公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：二一七年十月二十七日二一七年十月二十七日 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 交易代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 报告期末基金份额总额 218,776,212.05 份 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制 投资风险、动态配置资产及主动管理的基础上， 力争为投资人提供绝对回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市 场估值因素、债券市场收益率曲线变化和资金供 求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段， 综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水 平和配置时机，给出股票、债券和货币市场工具 等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率 8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混 合 C 下属分级基金的交易代码 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 218,762,039.71 份 14,172.34 份 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 ） 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 1本期已实现收益 4,370,251.85 97.89 2本期利润 15,278,836.47 119.45 3加权平均基金份额本期利润 0.0699 0.0183 4期末基金资产净值 251,858,602.34 16,278.80 5期末基金份额净值 1.1513 1.1486 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合 A 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 6.46% 0.58% 2.02% 0.00% 4.44% 0.58% 东方鼎新灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 6.39% 0.58% 2.02% 0.00% 4.37% 0.58% 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘志刚（先 生） 本 基 金 基 金 经 理、 量化 投 资 部 总经理、 投 资 决 策 委 员 会委员 2017 年 5 月 31 日 - 9 年 吉林大学数量经济学博士， 9 年证券从业经历。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 产品开发部产品开发经理、 安信基金管理有限责任公 司市场部副总经理兼产品 开发总监。 2013 年 5 月加盟 东方基金管理有限责任公 司，曾任指数与量化投资部 总经理、专户业务部总经 理、产品开发部总经理、投 资经理、东方央视财经 50东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页 指数增强型证券投资基金 （自 2015 年 12 月 3 日起转 型为东方启明量化先锋混 合型证券投资基金）基金经 理。现任量化投资部总经 理，东方启明量化先锋混合 型证券投资基金基金经理、 东方鼎新灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东 方岳灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，投资决 策委员会委员。 周薇 （女士） 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月 21 日 - 8 年 中国人民银行研究生部金 融学博士，8 年证券从业经 历，曾任中国银行总行外汇 期权投资经理。 2012 年 7 月 加盟东方基金管理有限责 任公司，曾任固定收益部债 券研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资 基金基金经理助理、东方金 账簿货币市场证券投资基 金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券 投资基金(于2017年8月23 日起转型为东方永润债券 型证券投资基金)基金经 理。现任东方鼎新灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、东方永润债券型证券投 资基金基金经理、东方新价 值混合型证券投资基金基 金经理、东方稳定增利债券 型证券投资基金基金经理、 东方荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、东方盛 世灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方永熙 18 个月定期开放债券型证 券投资基金。 朱晓栋（先 生） 本 基 金 基 金 经 理、 权益2015 年 4 月 21 日 - 8 年 对外经济贸易大学经济学 硕士，8 年证券从业经历。 2009 年 12 月加盟东方基金东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页 投 资 部 副 总 经 理、 投资 决 策 委 员 会 委 员 管理有限责任公司，曾任研 究部金融行业、固定收益研 究、食品饮料行业、建筑建 材行业研究员，东方龙混合 型开放式证券投资基金基 金经理助理、东方精选混合 型开放式证券投资基金基 金经理、东方核心动力股票 型开放式证券投资基金（于 2015 年 7 月 31 日更名为东 方核心动力混合型证券投 资基金）基金经理。现任权 益投资部副总经理、投资决 策委员会委员、东方利群混 合型发起式证券投资基金 基金经理、东方安心收益保 本混合型证券投资基金基 金经理、东方多策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方龙混合型开放 式证券投资基金基金经理、 东方鼎新灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东 方核心动力混合型证券投 资基金基金经理、东方支柱 产业灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方新 策略灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、东方精 选混合型开放式证券投资 基金基金经理、东方区域发 展混合型证券投资基金基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金管理公司管理办法及其各项实施准则、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页 人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订），制定了东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要采用数量化方法进行行业配置、股票筛选。根据上季度对市场的研判，上季末逐步增加了权益类资产的投资比例，并大幅降低了固定收益类资产的配置，投资策略完成了从以往的防守型到进攻型的转变。 报告期内积极参与新股网下申购， 获取相对稳定的增强收益。选股方面，我们通过对上市公司基本面的分析和对中国经济增长的分析，对大盘蓝筹类股票的收益空间充满信心，因此对大盘蓝筹类策略增加了配置比例。 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页 报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定