经济经济学的学的关系关系论转论转向向冯燮刚 李子奈摘要：摘要：正统经济学的微观理论范式隐含了三个基础性假设：偏好的内涵不变性、偏好的外延无关性和经济资源的完全可替代性。对行为经济学在当代研究成果的综合表明，偏好关系在决策者与其身处的环境之间高度随机的互动过程中被塑造，并动态演进，并不存在预先得到完备界定的选择集和基于其上的偏好关系。思维会计原理作为多元的结构化过程，取消了经济资源的完全可替代性。正统经济学微观理论基础遭到了行为经济学的系统解构。行为经济学由此放弃了正统经济学的规范性理想，转向了描述性，建构了以有限理性为内核的描述性模型理性和非理性构成的双系统模型。作为对两千多年前柏拉图马车模型的回归，双系统模型彰显了经济学在单极化本质主义思想传统下无法回避的深层次矛盾，经济学的关系论转向由此形成。关关键词键词： ：关系论转向 描述性 规范性 完全理性 有限理性正文：正文：从二十世纪中叶开始，行为经济学家沿着心理现实化方向对正统经济学1进行了系统反动。在早期，行为经济学主要局限在正统经济学的基本框架内，在技术层面做修修补补的工作，比如把决策权重与概率的线性关系调整为更加复杂的非线性关系，把价值载体从财富状态量调整为变化量，或者在确定决策权重时1 本文中的正统经济学特指以下研究源流：19 世纪初，亚当.斯密引入了利己心驱动的经济个体，完成了经济学体系的创建。经由约翰.斯图亚特.姆勒古典经济学的综合，经济人假设被确认为经济学大厦的基石。 在边际主义的推动下，马歇尔新古典经济学对经济人的内涵进行了扩展，将经济人行动的利己准则扩展为 更富有包容性的主观效用最大化准则，基本完成了经济学范式的塑造。当代主流经济学的研究基本还在新 古典范式之下。考虑更多的其他因素（比如模糊性）等（冯燮刚，李子奈，2005）。随着心理现实化的继续拓展，行为经济学逐渐触及正统经济学的基础和前提。行为经济学旨在实现正统经济学心理基础现实化的努力，逐渐演变为对正统经济学微观基础的系统解构。正统经济学逻辑的起点和前提预先得到完备界定的选择集和基于其上的偏好关系的合法性受到了致命的质疑。行为经济学由此放弃了经济学的规范性理想，转向了描述性，开始综合形成以有限理性为内核的双系统模型。行为经济学在描述性转向过程中建构的双系统模型，与两千多年前柏拉图马车模型完全同构。这彰显了经济学在单极化本质主义思想传统下必须面临的重重困境，经济学的关系论转向由此形成。一、正一、正统经济统经济学学选择选择理理论论解构解构在正统经济学选择理论对选择行为的分析中，决策者基于给定的心理法则（偏好关系公理假设）进行判断和选择，在资源约束下追求效用最大化。正统经济学从偏好关系公理假设出发演绎决策者选择行为的理论范式隐含了三个基础性假设：1 偏好或主观效用的内涵不变性假设。决策者有预先得到完备界定的选择集和基于其上的偏好关系。在行为过程中，这些偏好关系只是被显现出来，但内涵不会发生变化。2 偏好或主观效用的外延无关性假设（Arrow, 1982; Tversky, Sattath, and Slovic, 1988; Slovic, 1991）。当决策者追求主观效用的最大化时，他是在基于预先给定的选择集和选择集上的偏好关系进行理性计算。这意味着，决策者在面临具体的选择时，偏好关系与选择的描述方式无关，也与选择的引出方式无关。3 经济资源的完全可替代性假设。决策者把给定的资源配置到各种商品组合的过程中，用于购买各种商品的资源是完全可以替代的。无差异曲线给出了资源完全可替代性的形象说明。在行为经济学推进的心理现实化过程中，价值载体从状态量转为变化量，正统经济分析中隐含的绝对价值判断被相对价值判断所替代，而这一隐含的技术假设既适用于决定性世界的效用理论，也适用于非决定性世界的预期效用理论（冯燮刚、李子奈，2005）。这个基本原则的转变，使得行为经济学对正统经济学的反动迅速从非决定性世界扩展到了决定性世界，从技术层面扩展到了基础层面。正统经济学选择理论隐含的基础性假设偏好的内涵不变性假设、外延无关性假设与经济资源的完全可替代性假设与现实的严重背离逐渐凸现出来。（一）相（一）相对对价价值值判断的判断的扩扩展展结结构化效构化效应应在行为经济学家看来，正统经济学的理性选择理论存在一系列与心理现实背离的假设，包括：偏好关系的基准无关性，即财富总量的微幅波动对偏好关系的影响可以忽略不计；偏好关系不受选择问题表述方式变化的影响（描述不变性假设）。预期效用理论对风险选择行为的描述功能的缺陷被系统揭示后，在与人类感知系统的类比中，行为经济学完成了相对价值判断的系统建构（Kahneman and Tversky, 1979；冯燮刚、李子奈，2005）。对相对价值判断更加系统而深入的研究，构成了结构化效应（Kahneman and Tversky, 1984）的实质性内容。下面以亚洲疾病案例（Kahneman，2003)来引出结构化效应。设想美国准备应付将要爆发的一场不同寻常的亚洲疾病，预计将杀死 600 人。决策者面临 A、B 两个应付该疾病的方案。1 积极框架下的方案表述及相关实验结果：如果方案 A 被采取，200 人将获救；如果方案 B 被采取，有 1/3 的可能 600 人都获救，2/3 的可能没有人获救。你将选择哪种方案？实验表明，绝大多数被试会选择方案 A，表现出风险厌恶。2 消极框架下方案表述及相关实验结果（在两种表述中被试不同）：如果方案 A被采取，400 人将死去；如果方案 B 被采取，1/3 的可能没有人会死，2/3 的可能 600 人会死。实验表明，大多数被试选择方案 B，表现出风险追逐。在亚洲疾病案例中，仅仅由于对同一个问题的不同陈述方式，却引起了偏好逆转。行为经济学关于结构化效应的大量研究表明，偏好关系高度依赖于选择问题的呈现方式。事实上，选择问题被呈现于决策者的方式，将影响决策者对选择赖以评价的参照系的选择。在亚洲疾病案例中，两种陈述给出了不同的参照系：在救人的表述中，隐含地假设了以现有人口减去 600 以后的人口总数作为基准，将两个方案的结果转化为收益；而在死人的表述中，隐含地假设了以现有人口总数为基准，将两个方案的结果转化为损失。结构化效应揭示了一个对正统经济分析的基础构成重大挑战的事实，不同的问题呈现方式将为选择者提供不同的参照系，从而将选择问题映射为不同的问题，既可以将收益结构化为损失，也可以把损失结构化为收益。选择行为与选择问题的形式、背景高度相关，离开决策者所处的背景，离开选择问题呈现的具体形式，是无法讨论偏好关系和选择评价的。由于选择问题的不同陈述隐含地假设了不同的参照系，决策者在分析选择问题时，应该首先解决参照系的选择和转换问题。就正如在地球上称重量与在月亮上称重量或者在水中与真空中称重量，在对两个重量进行比较时，必须首先进行引力参数或浮力参数的调整。忽略隐含的参照系假设问题，势必导致正统经济分析与行为现实发生系统偏差。（二）偏好关系的程序依（二）偏好关系的程序依赖赖偏好的引出效偏好的引出效应应我们先看行为经济学家的赌局选择实验。对 P 赌局（8/9，4$）2和$赌局（1/9，$40），按照比较选择和匹配定价两种方式进行比较。采用比较选择3时，71%的被试选择了 P 赌局；而在要求被试作为赌局的提供者对两个赌局进行匹配定价时，67%的被试对$赌局的定价高于 P 赌局（Tversky and Thaler, 1990）。上述案例中的偏好逆转可能被归于三种假设失效：标准经济分析的偏好传递性假设，或者标准经济分析对程序不变性的隐含假设，或者回报安排独立性假设。Tversky, Slovic, and Kahneman(1990)的实验研究表明，程序不变性假设失效是导致偏好逆转的主要原因。这样，选择问题的引出过程对偏好顺序产生了实质性的影响。人们在比较选择（好比用天平比较两个物体的重量）时的选择，却在匹配定价（好比用弹簧秤分别称重）时被赋予更低的价值。为什么人们在匹配定价时会高估低概率、高回报的$赌局，而在进行比较选择时却高估高概率、低回报的 P 赌局呢？Slovic, Graffin, and Tversky(1995)基于刺激-反应相容性4概念的扩展提供了解释，即度量相容性假设：外部刺激与人们反应模式的相容性与其影响人们判断选择的效力紧密相关。人们特定的反应模式提供了结构化外部刺激的框架，相容性好的刺激被突出，反之则被弱化。在赌局选择实验中，当被试进行赌局匹配定价时，由于需要确定赌局的现金价值，按照相容性原理，赌局的回报维度被突出，而概率维度被弱化，因此低概率、高回报的$赌局被高估。而在进行赌局比较选择时，由于主要关注获得的可能性，概率2 赌局（p，x$）表示，以 p 的概率获得 x$，以（1-p）的概率获得 0。3 即让被试在两个赌局之间进行选择。而匹配定价，则让被试作为买者，对两个赌局分别给出愿意支付的价格。 4 比如一个具有四个燃烧器的炉子，若四个燃烧器按照方阵排列，那么按照方阵对应排列控制按钮要比按照直线排列控制按钮要便于控制（Tversky and Thaler, 1990） 。维度被强化，因此高概率、低回报的 P 赌局被高估。这样，选择问题的启发程序对选择评价和偏好关系产生了实质性影响，使得决策者“有预先得到完备界定的选择集和基于其上的偏好关系”的传统假设受到了严重质疑，这产生了值得深思的结果：偏好的程序依赖性表明，并没有事先确定的偏好关系，偏好关系是在问题展开过程中被塑造的。（三）（三）动态动态演演进进的偏好的偏好占有效占有效应应行为经济学对结构化效应和引出效应的系统分析，取消了正统经济分析中关于偏好关系外延无关性的假定。偏好关系对于选择问题被呈现的背景框架和呈现过程的依赖，揭示了偏好关系在特定背景下、特定过程中被塑造的事实。这取消了正统经济分析的逻辑起点有一个预先界定好的选择集和基于选择集上的偏好关系。行为经济学对占有效应的研究，则从另一个角度取消了偏好关系事先得到完备界定的可能性。在正统经济学理论中，对给定的商品，决策者的买价和卖价应是同一的。但许多实验研究表明，在买价和卖价之间存在较大的差距。Thaler（1980） 给出了著名的例子：一个消费者以$5 单价购买了一箱葡萄酒，几年后，葡萄酒商愿意以$100 单价回购但被其拒绝了，尽管他现在决不会以高于$35 的单价购入新的葡萄酒。Thaler 利用局部选择理论（Kahneman and Tversky, 1979）对此现象进行了解释：购入新的葡萄酒的价格在经济学上被解释为葡萄酒的机会成本，而出让自己收藏的葡萄酒的价格却不是机会成本，而是让渡成本。前者对应葡萄酒的获得，后者对应葡萄酒的损失。根据局部选择理论，消费者将是损失厌恶的。因此，由于消费者购进葡萄酒后，改变了消费者资源配置的初始状态，将葡萄酒的增加或减少转化为收益或损失的基准发生了变化。与获得的机会成本相比，放弃的让渡成本必然被赋予更高的价值，即放弃带来的痛苦要大于获得带来的快乐，此即占有效应。换句话说，人们对自己拥有的东西的估值要高于他们不拥有的东西，占有效应将改变人们的喜好。由于让渡成本和机会成本的不同，占有效应取消了新古典经济学范式中无差异曲线的可逆性，这同时意味着两条无差异曲线可能相交（Kahneman, Knetsch, Thaler, 1991）。Tversky and Kahneman(1991)的研究揭示了由于占有效应的影响形成的基准依赖的偏好结构，并对科斯定理提出了质疑：即使交易成本为零，由于占有效应，相对其它没有获得的物品，人们将提高对已经获得的物品的估值。这样，资源的最初配置状态将引起经济主体内在喜好的变化，引起无差异曲线的系统移动，并对资源最终配置产生实质性影响。在前面的分析中我们看到，选择问题呈现的特定背景（结构化效应）和特定过程（引出效应）的不同会引起决策者的偏好关系发生逆转，这就好像具有特定面貌的人在不同的哈哈镜中看到了不同的影像。决策者经过学习、训练后，可以让选择问题