南京财经大学硕士学位论文中国商业银行竞争力评价及实证研究姓名：杜娟申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：尚卫平2008-12I摘 要 我国商业银行作为金融业的主体，其改革、发展和壮大不但占据我国金融体制改革的主导地位，而且对我国经济体制改革的兴衰成败有着重大的影响。我国商业银行目前不仅面临国内银行的竞争， 而且将越来越多地感受到来自外资银行的多层次冲击。面对日益严峻的国内外竞争形势，如何加快中国商业银行的改革进程，建立符合国际惯例、适合国情、有效运作的现代商业银行制度，增强中国商业银行的战略规划能力、业务创新能力和风险防范能力，并制定行之有效的竞争力策略，显得十分重要而紧迫。 本文共由六个部分构成。第一部分分析了研究这一课题的背景和目的，回顾了国内外关于银行竞争力研究的理论成果，阐述了研究内容和方法。 第二部分在结合前人理论成果的前提下， 界定了企业竞争力和商业银行竞争力的内涵与特征，论述了商业银行竞争力的理论基础。 第三部分建立了商业银行竞争力评价指标体系，在遵循评价原则的基础上，构建包括市场占有能力、流动能力、盈利能力、风险控制能力、发展能力、产品和服务能力六个方面的竞争力评价指标体系。 第四部分对商业银行竞争力评价方法进行了综述， 并鉴于单一方法的局限性和偏颇性，笔者尝试着运用综合分析的方法，选择将三种单一的评价方法结合起来进行评价的组合评价方法， 本文选择的三种方法分别为层次分析和熵权的结合法、灰色关联法和因子分析法，并且逐一的阐述了各种方法的理论和算法。 第五部分选择十家具有代表性的商业银行运用组合评价方法进行竞争力评价排名，得出招商银行以良好的业绩表现稳坐头把交椅，深圳发展银行因高额的不良贷款率和远低于国际标准的资本充足率排在最后， 并根据得分和排名情况分析了商业银行整体竞争力状况和评价体系中六个部分的竞争力排名状况。 第六部分在实证分析的基础上分析了各个银行的竞争力的薄弱环节， 并提出了提升各个商业银行市场竞争力的相关建议和对策。 本文的创新之处：一是引入股市表现的经济增加值、市盈率等相关指标，使银行利润指标体系更加全面，增强市场化和前瞻性的意义。二是运用组合评价法使评价结果更为全面、科学，提高了评价的合理性。三是通过各个银行的薄弱环节分析，找出了影响商业银行竞争力的关键要素。 关键词：商业银行竞争力；评价指标体系；组合评价方法 IIAbstract As the main body of finance in china, the reform and development of commercial banks play an important role to the reform of our economic structure. Not only commercial banks are confronted with competition in the homeland, but also the challenge from foreign banks. How to accelerate the reform of Chinese commercial banks is urgent, building the modern system which must be effective operation and suitable to national is also urgent. The main bod y of a book is composed together from six parts. The first analyzed the background importance of this paper, and also recollected the theory achievements. On basis of former achievements, the second part limited the treat of enterprise competitive power and the commercial bank competitive power, elaborated the commercial bank theories. The third part established the commercial bank competitive power appraisal target system, and constructed a power appraisal target system including the market holds ability, the flow ability, profit ability, risk control, development ability, the product and the service ability six targets. The fourth part summarized to the commercial bank competitive power assessment method, and in view of the limitation of sole method, the paper chose three assessment methods to summarize the data, and introduced related theories of the three assessment methods one by one. Using the combination assessment method, the fifth part chose ten representative commercial banks to carry on the competitive power appraisal place. By the good achievement performance，China Merchants Bank ranked number one, while because of low rate of capital sufficiency, Shenzhen Development Bank ranked the last one. The sixth part analyzed the weak link of each bank on the foundation of truth analysis, and proposed promoted the related suggestions and the countermeasures to improve each commercial bank market competence. The innovations in the paper conclude three aspects. First, introduce economy value added, price earning ratio, has offset the bank profit target appraisal flaw, enhance the market and foresightedness significance. Second, the combined appraisal method is scientific and reasonable. At first, use the level analytic method and the entropy power law, the gray connection analytic method, the factor analysis separately appraise, then using combined appraisal method appraise the commercial banks competitiveness. Three, the paper analyze the deficiency of all commercial banks and find the vital factors. KEY WORDS: Competitiveness of commercial bank; Evaluation index system; Combined appraisal method 学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 论文中除了特别加以标注和致谢的地方外， 不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。 其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 日期： 学位论文使用授权声明 本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名： 导师签名： 日期： 南京财经大学硕士学位论文 1第一章 导 论 1.1 问题的提出与选题背景 中国经过了 20 多年的经济体制改革，金融体制也发生了深刻的变化，并日益深入，已经形成了以中央银行为核心、商业银行为主体、政策性银行为补充、非银行金融机构并存的现代化金融体系。我国商业银行作为金融业的主体，其改革、发展和壮大不但占据我国金融体制改革的主导地位，而且对我国经济体制改革的兴衰成败有着重大的影响。 虽然我国商业银行在近年的改革实践中有了很大的进步和发展， 为国民经济的发展做出了巨大的贡献。但是，由于历史和现实的多种原因，特别是国有商业银行的改革无论从国内还是从国际的角度来看，都还远未达到最终目的。我国的商业银行的发展同发达国家的国际大银行相比， 无论在资金规模、 经营管理水平、经营效率还是在科技发展水平以及金融创新上都具有很大的差距， 其综合表现就是竞争力明显不足，在金融的国际竞争中处于明显的劣势。尤其在加入 WTO 五年之后，我国按照服务贸易总协定 、 金融服务协议以及中美双边协议的规定，已经取消对在华外资银行的一些行政限制，实行同等国民待遇1，金融市场更加开放，中资银行原有的市场准入方面的优势已不复存在，现在中资银行与外资银行已经在平等的金融环境下展开竞争。中国作为最有潜力的国家之一，随着金融市场的逐步开放， 外资银行尤其是具有强大综合实力的国际跨国银行已大举进入中国市场， 这对中国的银行尤其是国有大型商业银行带来了巨大的冲击和挑战。自 2006 年 12 月 11 日起， 中华人民共和国外资银行管理条例及其实施细则正式开始施行，标志着我国完全履行了加入 WTO 对银行业的有关承诺，外资银行具有完全的市场准入。包括渣打银行、东亚银行、汇丰银行、恒生银行等银行根据中国银监会批准，纷纷将其在中国境内分行改制筹建为法人银行。改制完成后，这些银行将享受国民待遇，为本地居民提供人民币的存款业务。来自银监会的最新统计显示，截至 2007 年 5 月末，已有 22 个国家和地区的 71 家外资银行在中国 25 个城市设立 145 家外国银行分行，外商独资银行 15 家（下设分行 68 家） 、合资银行 4 家（下设分行 5 家，附属机构 1 家）和 3 家独资财务公司。另有 43 个国家和地区的 189 家银行在华 24 个城市开设了 242 家代表处2。 因此，面对更加激烈的金融竞争，我国商业银行如何抓住机遇，迎接挑战，在过渡时期内有效提