概率论与数理统计专业优秀论文概率论与数理统计专业优秀论文 重尾风险模型中若干问题的研究重尾风险模型中若干问题的研究关键词：风险模型关键词：风险模型 破产概率破产概率 渐近性渐近性 重尾分布重尾分布 大偏差大偏差 随机游动随机游动摘要：众所周知，风险理论是应用概率论的重要分支之一，它不但自身具有重 要的理论研究价值，而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义，而在 风险理论中如何衡量保险公司风险的大小，即刻画破产概率的渐近性态已经成 为目前保险公司和广大学者共同关注的核心问题之一 本文将对经典的 SparrcAndcrscn 风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非 经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题其中既包括当初始资本趋于无穷 时，各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的 SparrcAndcrsen 风险 模型中，当初始资本固定时，有限时破产概率的渐近性结果 在一些非经典 的风险模型中，作为主要对象的索赔额过程，它们之间不必是相互独立的，如 可以是某种负相依关系或其它的相依关系，相应地，索赔间隔时间过程也可以 不必相互独立，但我们仍然要求索赔额过程与索赔间隔时间过程彼此是相互独 立的，尽管本文研究了各种经典与非经典的风险模型，但它们都有两点共同之 处： 其一是，每个索赔额来到时，造成保险公司的一个净损失的分布都是重 尾的，特别是次指数的或有控制尾分布的，在保险业，特别是财产保险业中， 许多重大的风险都是由一个（或一些）大额索赔造成的，它们的分布只能是重 尾的而不是轻尾的。因此，本文将重尾风险模型作为自己的主要研究对象。 其二是，各种破产概率渐近性的研究，与极限理论中的大偏差理论，随机游动 理论及分布理论有密切的关系。因此，本文将它们当作重尾风险理论研究的主 要工具。反之，风险理论中的一些实际问题，也对上述三个理论研究提出了更 进一步的要求。 根据研究内容，我们将本文分为如下五章： 第一章介绍 了本文中常用的记号，约定和概念，它们是分布理论，随机游动理论和风险理 论中的主要对象。 第二章我们给出了 Baltrunas 等（2004，a）一个精致大 偏差结果的完整证明（在他们的证明中缺少了一个不可或缺环节的证明） ，修正 了 Baltrunas（2001）一个随机游动结果的证明（在他们的证明中使用了一个 错误的并被多人使用的一个等式） 。在此基础上，我们得到了经典的 Sparrc Andersen 风险模型中，带固定初始资本的有限时破产概率的渐近性，此外，我 们还给出了一些 NA 和独立双边控制尾分布族随机变量的精致大偏差结果。 第三章我们给出了一些粗略大偏差的结果，从而得到了破产概率的一些粗略渐 近结果，虽然这些粗略渐近结果不如精致渐近结果理想，但是它们要求的条件 更弱，从而具有更广泛的应用前景。 第四章我们通过对随机游动中相关问题 的研究，得到了红利干扰模型下，无限时破产概率的渐近性结果，与 Robert（2005）的相应结果相比，我们使用了不同的方法，在较弱的条件下， 避开了该文证明中的一个含混部分，得到了严格证明的结果。 第五章我们考 虑了两类相依的风险模型，得到了这两类风险模型下无限时破产概率的渐近 性其中一类风险模型的索赔额过程是被某个背景过程调节的，另一类的索赔 额过程是负上象限相依的，两类风险模型的索赔间隔时间过程均只要求负上象 限相依。正文内容正文内容众所周知，风险理论是应用概率论的重要分支之一，它不但自身具有重要 的理论研究价值，而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义，而在风 险理论中如何衡量保险公司风险的大小，即刻画破产概率的渐近性态已经成为 目前保险公司和广大学者共同关注的核心问题之一 本文将对经典的 SparrcAndcrscn 风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非 经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题其中既包括当初始资本趋于无穷 时，各种风险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的 SparrcAndcrsen 风险 模型中，当初始资本固定时，有限时破产概率的渐近性结果 在一些非经典 的风险模型中，作为主要对象的索赔额过程，它们之间不必是相互独立的，如 可以是某种负相依关系或其它的相依关系，相应地，索赔间隔时间过程也可以 不必相互独立，但我们仍然要求索赔额过程与索赔间隔时间过程彼此是相互独 立的，尽管本文研究了各种经典与非经典的风险模型，但它们都有两点共同之 处： 其一是，每个索赔额来到时，造成保险公司的一个净损失的分布都是重 尾的，特别是次指数的或有控制尾分布的，在保险业，特别是财产保险业中， 许多重大的风险都是由一个（或一些）大额索赔造成的，它们的分布只能是重 尾的而不是轻尾的。因此，本文将重尾风险模型作为自己的主要研究对象。 其二是，各种破产概率渐近性的研究，与极限理论中的大偏差理论，随机游动 理论及分布理论有密切的关系。因此，本文将它们当作重尾风险理论研究的主 要工具。反之，风险理论中的一些实际问题，也对上述三个理论研究提出了更 进一步的要求。 根据研究内容，我们将本文分为如下五章： 第一章介绍 了本文中常用的记号，约定和概念，它们是分布理论，随机游动理论和风险理 论中的主要对象。 第二章我们给出了 Baltrunas 等（2004，a）一个精致大 偏差结果的完整证明（在他们的证明中缺少了一个不可或缺环节的证明） ，修正 了 Baltrunas（2001）一个随机游动结果的证明（在他们的证明中使用了一个 错误的并被多人使用的一个等式） 。在此基础上，我们得到了经典的 Sparrc Andersen 风险模型中，带固定初始资本的有限时破产概率的渐近性，此外，我 们还给出了一些 NA 和独立双边控制尾分布族随机变量的精致大偏差结果。 第三章我们给出了一些粗略大偏差的结果，从而得到了破产概率的一些粗略渐 近结果，虽然这些粗略渐近结果不如精致渐近结果理想，但是它们要求的条件 更弱，从而具有更广泛的应用前景。 第四章我们通过对随机游动中相关问题 的研究，得到了红利干扰模型下，无限时破产概率的渐近性结果，与 Robert（2005）的相应结果相比，我们使用了不同的方法，在较弱的条件下， 避开了该文证明中的一个含混部分，得到了严格证明的结果。 第五章我们考 虑了两类相依的风险模型，得到了这两类风险模型下无限时破产概率的渐近 性其中一类风险模型的索赔额过程是被某个背景过程调节的，另一类的索赔 额过程是负上象限相依的，两类风险模型的索赔间隔时间过程均只要求负上象 限相依。 众所周知，风险理论是应用概率论的重要分支之一，它不但自身具有重要的理 论研究价值，而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义，而在风险理 论中如何衡量保险公司风险的大小，即刻画破产概率的渐近性态已经成为目前 保险公司和广大学者共同关注的核心问题之一 本文将对经典的 Sparrc Andcrscn 风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型，研究相应破产概率的渐近性问题其中既包括当初始资本趋于无穷时，各种风 险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的 SparrcAndcrsen 风险模型中，当 初始资本固定时，有限时破产概率的渐近性结果 在一些非经典的风险模型 中，作为主要对象的索赔额过程，它们之间不必是相互独立的，如可以是某种 负相依关系或其它的相依关系，相应地，索赔间隔时间过程也可以不必相互独 立，但我们仍然要求索赔额过程与索赔间隔时间过程彼此是相互独立的，尽管 本文研究了各种经典与非经典的风险模型，但它们都有两点共同之处： 其一 是，每个索赔额来到时，造成保险公司的一个净损失的分布都是重尾的，特别 是次指数的或有控制尾分布的，在保险业，特别是财产保险业中，许多重大的 风险都是由一个（或一些）大额索赔造成的，它们的分布只能是重尾的而不是 轻尾的。因此，本文将重尾风险模型作为自己的主要研究对象。 其二是，各 种破产概率渐近性的研究，与极限理论中的大偏差理论，随机游动理论及分布 理论有密切的关系。因此，本文将它们当作重尾风险理论研究的主要工具。反 之，风险理论中的一些实际问题，也对上述三个理论研究提出了更进一步的要 求。 根据研究内容，我们将本文分为如下五章： 第一章介绍了本文中常 用的记号，约定和概念，它们是分布理论，随机游动理论和风险理论中的主要 对象。 第二章我们给出了 Baltrunas 等（2004，a）一个精致大偏差结果的 完整证明（在他们的证明中缺少了一个不可或缺环节的证明） ，修正了 Baltrunas（2001）一个随机游动结果的证明（在他们的证明中使用了一个错误 的并被多人使用的一个等式） 。在此基础上，我们得到了经典的 Sparrc Andersen 风险模型中，带固定初始资本的有限时破产概率的渐近性，此外，我 们还给出了一些 NA 和独立双边控制尾分布族随机变量的精致大偏差结果。 第三章我们给出了一些粗略大偏差的结果，从而得到了破产概率的一些粗略渐 近结果，虽然这些粗略渐近结果不如精致渐近结果理想，但是它们要求的条件 更弱，从而具有更广泛的应用前景。 第四章我们通过对随机游动中相关问题 的研究，得到了红利干扰模型下，无限时破产概率的渐近性结果，与 Robert（2005）的相应结果相比，我们使用了不同的方法，在较弱的条件下， 避开了该文证明中的一个含混部分，得到了严格证明的结果。 第五章我们考 虑了两类相依的风险模型，得到了这两类风险模型下无限时破产概率的渐近 性其中一类风险模型的索赔额过程是被某个背景过程调节的，另一类的索赔 额过程是负上象限相依的，两类风险模型的索赔间隔时间过程均只要求负上象 限相依。 众所周知，风险理论是应用概率论的重要分支之一，它不但自身具有重要的理 论研究价值，而且对金融保险中的实际工作具有一定的指导意义，而在风险理 论中如何衡量保险公司风险的大小，即刻画破产概率的渐近性态已经成为目前 保险公司和广大学者共同关注的核心问题之一 本文将对经典的 Sparrc Andcrscn 风险模型，以及一些与金融保险业息息相关的复杂化了的非经典模型， 研究相应破产概率的渐近性问题其中既包括当初始资本趋于无穷时，各种风 险模型下破产概率的渐近结果，也有经典的 SparrcAndcrsen 风险模型中，当 初始资本固定时，有限时破产概率的渐近性结果 在一些非经典的风险模型 中，作为主要对象的索赔额过程，它们之间不必是相互独立的，如可以是某种 负相依关系或其它的相依关系，相应地，索赔间隔时间过程也可以不必相互独 立，但我们仍然要求索赔额过程与索赔间隔时间过程彼此是相互独立的，尽管 本文研究了各种经典与非经典的风险模型，但它们都有两点共同之处： 其一是，每个索赔额来到时，造成保险公司的一个净损失的分布都是重尾的，特别 是次指数的或有控制尾分布的，在保险业，特别是财产保险业中，许多重大的 风险都是由一个（或一些）大额索赔造成的，它们的分布只能是重尾的而不是 轻尾的。因此，本文将重尾风险模型作为自己的主要研究对象。 其二是，各 种破产概率渐近性的研究，与极限理论中的大偏差理论，随机游动理论及分布 理论有密切的关系。因此，本文将它们当作重尾风险理论研究的主要工具。反 之，风险理论中的一些实际问题，也对上述三个理论研究提出了更进一步的要 求。 根据研究内容，我们将本文分为如下五章： 第一章介绍了本文中常 用的记号，约定和概念，它们是分布理论，随机游动理论和风险理论中的主要 对象。 第二章我们给出了 Baltrunas 等（2004，a）一个精致大偏差结果的 完整证明（在他们的证明中缺少了一个不可或缺环节的证明） ，修正了 Baltrunas（2001）一个随机游动结果的证明（在他们的证明中使用了一个错误 的并被多人使用的一个等