经济管理定量分析高级方法实 验 报 告 书实验题目： 实验四 时间序列估计实验 姓 名： 王玲 学号： 20080491 年级、专业、班 2008 级会计二班 实验地点： DS1401 完成时间： 2011-7-08 教师评语： 教师（签名） 成 绩： 阅批时间 一、实验目的通过本次实验，要求掌握以下内容：画时间序列图；求时间序列的相关图和偏相关图，识别模型形式；时间序列模型估计；样本外预测。二、实验主要内容及过程（1）实验要求1通过实例演示，掌握时间序列模型的基本估计方法；2熟悉使用 EVIEWS 软件进行掌握时间序列模型估计的操作方法；三、实验步骤1、绘制时间序列图打开 eviews 软件打开 workfile 选择实验数据 case8打开 Y 数据再 Y 数据的数据框中选择eviews 选择 GRAPH 中的basic graph-line and symbol 于是有图即为 y 的时间序列图再在 eviews 总框中选择 quick-graph 并在跳出的框中输入 d（y）于是可以得到于是可以由图看出在 60、61 两个地方出现了回落，其他时间都是呈上升趋势的。2、进行相关图，偏相关图，识别模式的求解在 Y 的数据框中选择 views-correlogram并选择 level于是得到 y 的相关图相关图衰减的很慢，知道中国人口序列 y是非平稳序列另外，选择 quick-show 在跳出的文件框中输入 d(y)同样选择 views-correlogram-level，于是得到 D（Y ）的相关图有相关图呈现指数衰减特征可知 d（y）是平稳序列。通过初步分析，认定 d（y）是一个 1 阶或 2 阶自回归过程。3、模型估计对于上述的 D(Y)初步估计是 AR(2)模型，于是对其进行分析选择 quick-equation estimation 并在框中输入 D(Y) c AR(1) AR(2)于是得到由图表中可以知道 AR(2)项，系数不显著，所以提出 AR(2)的影响重新选择 quick-estimation equation 并将 AR(2)删除即输入 D(Y) c AR(1) 从图表中输出结果可以看出，特征根是 10.621.61，能够满足平稳性要求于是再次对于选项框 View-Residuals Tests-Correlogram-Q-Statistics并输入 10于是得到然后我们通过窗口的 View-ARMA Structure并选择 correlogram于是选择确定后我们可以得到的是对应的理论设定与实际的自相关函数与偏自相关函数图4、 样本外预测关闭表格后重新选择 Quick- Estimate Equation 并输入 D(Y) c AR(1)在得出的表格中选择 forecast 并在 S.E.(optional)选择区填入 yfse，把 Forecast sample(预测样本区间)改为 20012001确定后得到关闭表则存放文件中就会有 yfes 和 yf 于是打开 Y YF YFSE 数据组就可以得到于是可以根据实际的数据进行误差的核算，就可以达到动态预测的目的。三、实验结果及分析通过这次的实验，首先是学会了如何运用 eviews 软件进行时间序列图的绘制和如何从时间序列图中看出大致的时间走势是如何；其次，学会了如何进行估计，如何通过 eviews 自带的估计功能，对给定的一组数据的原始走势对未来的可能值进行估计；再次，学会了如何通过对估计的数据与未来实际形成的数据进行比较来进行误差分析，从而达到了动态预测与估计的目的。通过这次的实验，能够熟悉的操作 eviews 软件进行估计的操作和分析，能够有效的利用每一个数据进行分析决策，更是对动态估计的原理有了更深一步的了解和领会。