从交易费用到博弈均衡摘要:这篇文章旨在说明:第一,分工不可避免地造成技术知识的不对称分布和由此而来的交易费用,所以才产生了获取和积累 制度知识的必要性. 如果制度知识不足以降低交易费用,那些可能产生规模经济效益的技术知识就无法被应用于分工生产过程,经济也就停止发展了.第二,交易费用不可能从局部均衡得到确定. 运行一个制度所花费的成本只能通过制度选择的多人博奕过程的均衡状态来确定.制度经济学文献中存在着许多关于交易费用 概念的误解.澄清交易费用概念,是这篇文章的主旨之一.另一方面,以往的新制度经济学研究忽视了奥地利学派关于知识和市场过程 的观点,所以很难为制度经济学建立一个类似一般均衡理论的坚实基础.制度经济学至今仍然是一种部分均衡分析.知识结构的引进有助于建立制度演进的时点间一般均衡过程.于是, 第三件事是:人们从传统学习知识,并且在他们习得的知识结构基础上达成他们(资源配置与制度) 选择的均衡.前代人行为的均衡及所习得的知识通过教育与模仿变成对后代人而言的传统. 所以交易费用仅仅当传统允许人们从许多可能的均衡中作出选择的时候才是一个成本概念.一. 引论经济学象其他科学一样,在它不断探索新领域的时候留下一些从没有说清楚过的,最基本和重要的概念.三个著名的例子是:(1)做为亚当. 斯密 基石之一的市场广度(market extent)的概念,后来被扬(Allyn Young,1928)在 1920 年代提出来深入讨论,发现其两个不同的度量(外延的市场和内涵的市场),并从内涵市场广度引出他的经济增长理论.而外延市场广度概念的严格的可操作定义是斯蒂格勒(George Stigler)在 1960年代研究价格变化的地理相关性时给出的.(2)曾经困扰了年轻科斯(Ronald Coase)并激发出新制度学派基本思想的企业 概念.(3)希克斯(John R. Hicks)临终时声称他终生试图理解的一个问题是利润问题.还可以举出其他例子. 例如什么是资本和 利息,什么是上升的供给曲线,什么是 竞争,什么是收入,等等.最后还有这篇文章的中心问题-什么是交易费用.科斯(Coase,1991d)同意威廉姆森(Oliver Williamson)在抱怨学界普遍对科斯的论文引用多而理解少时指出的两个问题:(1)科斯没有把交易费用概念定义成可以操作的概念,从而后来者在应用此概念时不得不另循它途, 例如使用 契约和权利等等有法律和操作规范的,对应于可度量事物的概念.(2)科斯没有说明到底是那些力量决定着交易费用的大小和交易制度的方式.我打算通过这两篇文章提出的解决这两个问题的途径是:(1)引进新古典经济学的比较静态分析方法来定义和度量各种交易制度的机会成本.这要求建立一般均衡的或博奕论的制度选择模型.但是由于制度选择与个人理性选择之间的根本差别,我必须首先解决上述威廉姆森提出的第二个问题.(2)知识,技术的和制度的知识,在参与博奕的成员之间的分布和积累,加上初始产权的分配, 就可以决定一组静态的均衡, 而在全部均衡状态中具有最小生产成本的均衡可以用来度量其他一切均衡状态下资源配置的机会成本. 这当然并不意味着人们可以实现或者可以看到那个具有最小交易费用的均衡.社会停留在较高交易费用的均衡状态里,这就是诺斯(Douglass North,1990,1991,1992,1994)反复强调而不为主流经济学和主流新制度经济学所接受的锁入效应(lock-in effect).新制度经济学之所以无法接受诺斯的看法,我以为原因就在于新制度学派主要人物(如科斯, 艾智仁,张五常,德姆塞茨,巴塞尔,等人)所依赖的仍然是承袭自阿尔佛莱德.马歇尔(Alfred Marshall)的部分均衡分析. 在局部的均衡分析里,只要信息交流的努力足够大或者博奕进行的次数足够多,怎么会出现 锁入效应或 非理性结局呢?换句话说, 如果由于锁入效应,甲和乙损失的价值超过了讨价还价的交易费用, 为什么甲和乙不继续讨价还价而非要被锁入呢?读者不难发现,在这种局部均衡分析中 ,首先必须定义的是交易费用概念. 其次,就在我们深入思考,要定义清楚这个交易费用概念时, 我们会发现甲和乙并不事先知道他们决定继续讨价还价或决定停止讨价还价所损失的价值的确切数量,因为这个决策中的不确定性正是交易费用得以产生的前提(必要条件).如果你不知道锁入效应与继续讨价还价的成本相比会带来多少损失,你怎么能声称不会有 锁入效应呢?所以在这个问题上,我是支持诺斯的.科学哲学告诉我们,一个可操作的概念必须是用建构的方法定义的.建构就是一步一步地用一些原初的自明的概念,和其他可操作概念, 界定所要定义的概念的 外延和内涵. 例如生物学意义上的人的概念是可操作的,因为我们可以按照种属科目纲门界把所有不是人的生物划在人概念集合以外,而把所有具有可观察的 人的特征的生物归入人 的集合.这种建构定义的概念是可操作的,因为当我们应用这种概念于现实世界时,我们只须做有限次的观察来判断出那些属於这一概念的事物和那些不属於这一概念的事物.基于这个理由,幸福是一个不可操作的概念,因为当一个人感到幸福 的时候,他的感觉是不能观测的,即便将来可以近似地观测感觉,我们也不能够通过有限次观测确定一个人所能够感觉到的(肯定是无限多的)全部感觉从而把其中一部分界定为 幸福,而把其他部分界定在幸福集合以外.基于概念的可操作性,经济学家把 成本定义为 机会成本.也就是说, 一个面对着一组选择机会的理性人所做的某个选择的机会成本,应当定义为他所放弃的其他的选择可能带给他的最高价值.机会成本概念的两个要素是:(1)任何成本都是选择的成本.(2)任何成本都是对于某一个人的主观价值判断而言的成本.这两个要素都常常被人忽略.例如许多新制度经济学的文章谈及制度成本时没有明确说明哪些制度是可供选择的.如果制度是不能选择的,怎么会有制度成本呢?这在教科书经济学里是重要的教学要点之一, 我们可以毫无困难地告诉学生们为什么短期供给曲线只能是可变边际成本曲线的上升部分位于可变平均成本曲线之上的那一段.因为企业无法改变 固定成本,所以企业决策不会再把固定成本摊入成本.这正是选择的成本的例子.另一个例子是, 奴隶的劳动时间对奴隶来说是没有成本的, 因为他没有选择劳动时间的自由.另一方面, 奴隶怠工所节约的闲暇时间对他而言是有价值的, 因为他可以选择怠工或不怠工.关于上述第二个要素, 无须多说 ,经济思想史上历来就有主观价值论和客观价值论的争论,一直延续到今天. 我们不妨这样看待这个问题, 凡是建立在客观价值基础上的理论就一定不是科学的理论了, 因为缺了波普所论的实证意义, 科学就不成为科学.当我们试图为交易费用下一个机会成本 定义时,我们无法回避下面的四个困难:(1)交易费用是在一群利益不一致的人们中间组织劳动分工所花费的机会成本.然而这群人可以通过许多种方式来组织分工并协调利益.经济上的好处和计算,经济激励和机制, 和通过经济机制发生作用的经济力量,这些只是许多类方式之一类.其他的方式包括宗教的, 权威和意识形态的,自我约束和社会道德规范的, 甚至还有生物演进过程中形成的有利于分工合作的某些专门功能和专门器官,以及人类语言等等. 这些方式,不论是帮助还是阻碍分工,其成本是无法定义的,因为人们无法选择接受 或不接受这些方式, 在许多时候正是这些非经济的力量决定和培养了人们的价值观念和偏好.这些没有成本的方式与经济方式混杂在一起,使得任何一种经济方式的 机会成本难以确定. 这就是为什么文化传统始终不能被主流经济学家接受到经济分析中来.(2)交易费用往往不能从生产的技术费用(transformation cost)分离出来. 因为所谓生产技术就是把生产所需的各种投入品结合在一起形成产出的方法.而交易费用就是这种结合, 当投入品是由具有不同利益的多个主体占有时,所发生的生产费用的一部分. 而生产费用的另一部分就是各个所有者由于投入其所有物所付出的成本,即生产的技术成本. 如果当事人想要改变交易费用, 他往往同时会改变投入品所有者之间在生产过程中的关系,也因此而改变了生产技术本身.因此当我们试图度量交易费用时,新古典模型中假定不变的所谓的 生产函数 就必须是内生于选择过程的了.因为如果当事人不能选择技术, 他们也就无法改变交易成本, 从而交易成本对他们而言也就不再是成本.但是生产技术的内生化, 给一般均衡模型带来了不可克服的困难. 克服这个困难的现在看起来唯一的途径是使一般均衡依赖于社会的某个知识结构.这样处理的结果是内生的技术选择相当于在许多不同的一般均衡状态中作出选择.而人们的知识结构决定了选择的局限性(非最优性).(3)交易费用存在的前提,如前述, 是存在着不确定性.换句话说,当事人不能够确知他到底有多少机会,都是什么样的机会, 以及每个机会可能带来的价值是多少,于是他不可能确定他的每一个选择的机会成本是多少. 为了知道全部的机会, 他必须不断收集信息,也就是不断付出交易费用( 信息费用是一种事前交易费用, 见下文),但是他也同样无法确定继续收集信息是否理性,因为将要收集到的信息的价值是不确定的或未知的.(4)任何交易费用必定涉及两个以上的人的行为,所以必定是博奕行为.当所涉及的人数很多时, 博奕就趋近于一般均衡了.所以博奕应当是比一般均衡更普适的分析方法.在博奕中定义交易费用,要求以均衡状态下的成本和价值来度量交易成本( 详见下文). 而改变交易成本就意味着博奕着的人们选择从一个均衡跳到另一个均衡.这种跳跃到底是怎样实现的,就连博奕学家们也还没有找到解答.我在这篇文章里强调了现代博奕理论的学习过程 博奕与哈耶克关于道德传统的知识论研究的关系,试图为博奕均衡的实现提供一个理由.这些困难意味着,在经济分析中要么必须放弃所谓交易费用 的概念,要么就把交易费用理解为在给定的不完备的知识集合上对可供选择的制度做选择的机会成本.这后一种选择就是这篇文章所做的尝试.如果它失败了, 我将更有理由声称: 交易费用是一个错误的概念.如上述,与交易费用的定义密切相关的一个问题就是哈耶克(Hayek,1937,1945,1949,1952)反复提出过的 知识与一般均衡的关系 问题. 这个问题最近又被贝克尔(Becker and Murphy, 1992)重新提出.然而它仍然没有引起大多数经济学家的注意.尽管奥地利学派关于 市场过程(market as a process)的看法由于东欧及俄国 1989 年以来的改革过程遇到的困难,已经备受注意.人们现在承认 市场经济远非朝夕之功可成.但是奥地利学派尤其是米塞斯(Ludwig von Mises)和哈耶克关于知识的分工与自由市场功能的论述并没有被结合到经济分析中来.就我所知, 只有扬晓凯和黄有光在北荷兰出版社出版的他们那本专著里试图以博奕论中过程均衡( 又叫序贯均衡)的概念来证明哈耶克思想的正确.然而他们为了要使用数学工具(为了要进入主流经济学),不得不放弃哈耶克思想中更重要的部分, 那就是道德传统的作用. 这正是我第二篇文章要谈的主题,考虑到思想的连贯性, 我不妨在这个引论里谈一下知识结构与博奕论的关系.哈耶克出身于奥地利学派,自然对该学派发动的 边际革命 和做为过程的一般均衡理论有着深入的了解.他在 1937 年就任伦敦经济学会主席的演说词中发表了这样的看法:如果亚当.斯密的劳动分工理论已经成为经济学基石, 那么由于劳动分工所引起的知识的分工就应当成为经济学研究的核心或更重要的部分.经济学至今没有回答的如此根本的一个问题是,究竟是什么机制把分工中的劳动者, 其中每一个人只掌握人类全部知识的一个片段, 把这些有着千差万别的利益动机的人