第九章 声誉风险管理 本章精粹： 声誉风险识别 声誉风险评估 声誉风险的控制 案例导入 参见教材P2682第九章 声誉风险管理学习目标 了解商业银行声誉风险的成因，了解基于单个利益 相关者主体的声誉测评方法。 理解基于多个利益相关者群体的声誉测评方法，理 解监管当局对商业银行声誉风险的监督控制。 掌握商业银行声誉风险的特征，掌握商业银行对自 身声誉风险的防范控制措施。核心概念 一般纠纷性声誉风险、重大事件性声誉风险、声誉 风险测评、企业声誉指数、监管 当局3第一节 声誉风险识别一、声誉风险成因 声誉风险是由于与银行有关的负面消息、宣传和流 言，以及诉讼或盈利下降等事件的市场传播给商业 银行的形象带来不利影响而引致客户流失，导致经 济损失的可能性。 银行因为发生重要职员的违规操作而发生巨额亏损 ，因为内部管理有严重缺陷而影响经营的正常进行 ，因为经营的战略指导原则有误而触犯法规或现实 地参与了不道德的营业活动等，是激发声誉风险的 主要表现。 在有些情况下，即使银行本身没有这些不当行为， 也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的 影响。 近年来，大量迹象表明了声誉风险危机的存在。 4第一节 声誉风险识别二、声誉风险类型 从引起声誉风险发生的事件大小来划分，通常可以 把声誉风险划分为 一般纠纷性声誉风险 重大事件性声誉风险 前者由一般性纠纷事件所引发，后者由重大事件所 引发。 两种声誉风险，其爆发的机制、发展的过程、造成 的后果和处理的方法各有不同。 对于一般纠纷性声誉风险，要注重在风险爆发前消 除隐患；而对于重大事件性声誉风险，一般只能靠 事前的准备、届时的应变来完成任务。5第一节 声誉风险识别三、声誉风险特征 声誉风险具有以下特征。 (1) 声誉风险与其他金融风险不同，它难以直接测 算，难以与其他风险分离，难以进行独立的处理。 (2) 声誉风险对银行的损害极大，是一种对金融机 构的生存发展带来致命影响的风险。 (3) 在某种程度上，大银行的声誉比小银行好，声 誉风险比小银行难以引发，但大银行一旦发生声誉 风险，其后果相对更加严重。 (4) 声誉的核心是信任，声誉风险管理的目标是在 公众和企业之间建立起相互信任的关系。 6第二节 声誉风险评估一、基于多个利益相关者主体的声誉测评 1财富的“全美(球)最受尊敬企业”AMAC (GMAC ) 2企业声誉商数 3德国管理者杂志的“综合声誉” 4英国当代管理的“英国最受尊敬企业” 5中国经济观察报的“中国最受尊敬企业”评 选 6企业声誉指数 7测量企业声誉的二维模型7第二节 声誉风险评估 二、基于单个利益相关者主体 的声誉测评 1模型假定 2模型设定 3模型解释8第三节 声誉风险的控制一、商业银行对自身声誉风险的防范控制 1加强自身建设，构筑良好的经营基础 2加强声誉风险管理，提升银行声誉资产价 值 3借鉴国际经验，逐步建立起存款保险制度 4构建企业声誉管理体系 (1)高层推广。 (2)通力协作。 (3)实施训练。 (4)考核完善。 9第三节 声誉风险的控制 二、监管当局对商业银行声誉风险的监督控制 (1)从基本的有效的治理结构以及制衡机制来看，在考察大银行的 时候，监管当局希望银行的每一主要业务条线上都应存在一定形式的 风险管理职能部门和问责制。 (2)在零售业务条线上，检查人员可能首先关注银行的消费者投诉 部门，这最能反映银行个人银行业务质量。 (3)监管检查人员还要考察合规管理部门 (4)监管检查人员还应考察内部审计部门的作用。 (5)检查人员还应审查管理层对内部控制有效性的年度评估和证明 ，以核实管理层陈述的可靠性和准确性。 (6)还要看的一个方面，是有关风险的信息在不同部门之间的流动 ，特别是此类信息能否上报到高级管理层那里。 (7)如果银行不是根植于为所有员工所认同的健全的企业文化和价 值体系之中，这条由银行各部门组成的防御线就是不完整的。 (8)对于一家银行的道德风气来说，更为重要的是其领导者的示范 作用，即“高层定调子”。 (9)很重要的是，要认识到没有人是完美的包括大型银行。 10本 章 小 结声誉风 险管理声誉 风险 识别声誉风险是由于与银行有关的负面消息、宣传和流言，以及诉讼或盈利下降等事件的市场传播给商业银 行的形象带来不利影响而引致客户流失，导致经济损失的可能性。 按照巴塞尔委员会的定义，声誉风险产生于银行自身操作上的失误、违反有关法规或者其他的问题。 声誉风险具有以下特征：声誉风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，难以与其他风险分离，难以 进行独立的处理；声誉风险对银行损害极大，是一种对金融机构的生存发展带来致命影响的风险； 在某种程度上，大银行的声誉比小银行好，声誉风险比小银行难以引发，但大银行一旦发生声誉风 险，其后果相对更加严重。声誉风 险管理声誉 风险 评估企业声誉测评中最常用的调查方法是辨别出企业的重要利益相关者并让他们按照声誉标准(Reputation Criteria)来排列和鉴定被评机构。一般可分为两类：一类是基于多个利益相关者主体的测评，另一 类是基于单个利益相关者主体的测评。声誉 风险 控制商业银行对自身声誉风险的防范控制需做好以下几方面的工作：加强自身建设，构筑良好的经营基础； 加强声誉风险管理，提升银行声誉资产价值；借鉴国际经验，逐步建立起存款保险制度；构建企业 声誉管理体系。 监管当局对商业银行声誉风险的监督控制包括：从基本的有效的治理结构以及制衡机制来看，在考察大 银行的时候，监管当局希望银行的每一主要业务条线上都应存在一定形式的风险管理职能部门和问 责制；在零售业务条线上，检查人员可能首先关注银行的消费者投诉部门；监管检查人员对合规管 理部门的考察；监管检查人员还应考察内部审计部门的作用；检查人员还应审查管理层对内部控制 有效性的年度评估和证明，以核实管理层陈述的可靠性和准确性；有关风险的信息在不同部门之间 的流动，特别是此类信息能否上报到高级管理层那里等方面；如果银行不是根植于为所有员工所认 同的健全的企业文化和价值体系之中，这条由银行各部门组成的防御线就是不完整的；对于一家银 行的道德风气来说，更为重要的是其领导者的示范作用，既“高层调子”；很重要的是，要认识到没 有人是完美的包括大型银行。11