银行从业人员资格考试银行从业人员资格考试风险管理风险管理模拟试卷及解析模拟试卷及解析详 细 情 况 一、单选题: 1、 以下对风险的理解不正确的是( )。 A、是未来结果的变化 B、是损失的可能性 C、是未来结果对期望的偏离 D、是未来将要获得的损失 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 2、 杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿 债资格和能力。下列不是此内容的是（ ） A、资产负债率 B、有形净值债务率 C、利息偿付比率（利息保障倍数） D、流动比率 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 3、 下列不是风险管理部门的主要职责（ ） A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责,是监控各类金融产品和所有业 务部门的风险限额； B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估； C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用 D、风险控制 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 4、 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、 国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。 A、按风险事故 B、按损失结果 C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 5、 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。 A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲 B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移 C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散 D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 6、 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样 的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。对此，商业银行应该对信用 等级高的客户给予优惠利率，信用等级低的客户进行利率上浮。 7、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为 300 万元、200 万元、100 万元，对应的年资 产收益率为 5%、15%、和 12%，该部门总的资产收益率是( )。 A、10% B、10.5% C、13% D、9.5% A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：5300/600+15%200/600+12%100/600=9.5 8、 ( )不包括在市场风险中。 A、利率风险 B、汇率风险C、操作风险 D、商品价格风险 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 9、 我国商业银行风险管理中最重要的内容是（ ） 。 A信用风险管理 B操作风险管理 C流动性风险管理 D市场风险管理 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 10、 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类 指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能 收回极少部分的贷款属于（ ） 。 A次级类贷款 B损失类贷款 C可疑类贷款 D关注类贷款 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 11、 ( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 12、 下列不是考察和分析企业非财务的因素（ ） A、管理层风险与行业风险 B、生产与经营风险、 C、宏观经济及自然环境 D、流动比率 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：注意分清单一法人客户的财务状况分析以及非财务状况分析。 13、 商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。 A、监管资本 B、会计资本 C、核心资本 D、经济资本 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 14、 （ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A、商业银行公司治理 B、商业银行战略管理 C、商业银行内部控制 D、商业银行风险管理 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 15、 商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ） 。 A、股东大会 B、董事会 C、监事会 D、高层管理者 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 16、 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型 风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（ ） 。 A、难以绝对控制商业银行的敏感信息 B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力 D、不利于商业银行的进一步发展A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 17、 5cS 体系不包括（ ） 。 A、品德和资本、 B、还款能力和抵押 C、经营环境 D、法律环境。 A B C D 你的答案： 标准答案：d 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 18、 风险识别包括（ ）两个环节。 A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险 C、感知风险和分析风险 D、计量风险和监控风险 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 19、 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估 算和控制，这是（ ） 。 A、风险识别 B、风险计量 C、风险监测 D、风险控制A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 20、 假设商业银行的一个信用组合由 3000 万元的 A 级债券和 2000 万元的 BBB 级债券组 成。A 级债券和 BBB 级债券一年内违约的概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违 约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么该信用组合一年内 预期信用损失为（ ）元。 A、280000 B、720000 C、39000 D、4000 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：30002（160）20004（140）720000 21、 （ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、信用风险监控 D、信用风险报告 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：信用风险计量经过了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个发展阶 段。 22、 以下说法中不正确的是（） 。 A、违约频率即通常所称的违约率 B、违约概率和违约频率不是同一个概念 C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D、违约概率与不良率是不可比的 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测。 23、 从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个 主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 24、 按照国际管理惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（） 。 A、评级方法和评分方法 B、评级方法和评级方法 C、评分方法和评级方法 D、评分方法和评分方法A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 25、 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ） 。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 26、 压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两 种方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误树分析法 D、专家调查分析法A B C D 你的答案： 标准答案：a 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 27、 关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ） 。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 A B C D 你的答案： 标准答案：b 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析：参考教材 124.其他描述主要针对外部评级。 28、 （ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动， 判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 0.70 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解 析： 29、 假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为