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振荡波幅,交 易策略及交易 体系简述n振荡波幅交易系统是根据外盘及商品本身价格走 势的基本规律,由计算机计算价格的理论振荡区 间(概率交易),短期趋势走向的重要参考点位 ,并在此基础上,提供具体交易依据的交易系统 。n其重要的数据表现是:每日的参考选高(低)点 ,外盘测高(低点),外盘均比,市场实际提供 的有效选高(低)点。赢利目标有,半程(第一 赢利目标位)测高(第二赢利目标位),等。从 而达到发现价值,把握交易,资产增值增长的目 的。 模式核心n基于本系统的交易,其价值交易体现 模式是波段交易大赚小亏。所有基于 本系统的交易必须尊崇这一点,在不 符合交易特征,不符合赢损比的市场 情况下没有交易。赢利理念n盈利理念:多空双向逻辑判断,短,中期 趋势结合。n多品种交易在赢利情况下,推进趋势的中 长线单品种大仓位跨夜趋势交易结合。n盈利手段:n1,判断有效选点的日内波段交易n2,判断有效选点的日内波段转跨夜波段交 易n3,判断有效选点的连续逻辑中线趋势交易重要的名词及其含义n参考选高(低)点:参考选高以下近点是做空好点,当价格超过参考选高, 有时大涨。参考选低以上近点是做多好点,当价格低于参考选低,有时大跌 。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具 有压力和支撑的双重含义。n外盘测高(低)点:根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点 。价格过外盘测高常会大涨,价格破外盘测低常会大跌。n外盘均比:是与外盘上平的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。n选高(低)点:市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高半 程,不到高半程选低点错。选对高点对可到低半程,不到低半程选高点错。n半程:短线波段第一盈利目标位。n测高:短线波段第二盈利目标位。n止损点:交易品种的最大承损金额,或选点被破,选点即为损点,均需要 止损。n停利点:持仓过程中,对于盈利持仓的保护性止损点,任何交易在持仓中 均设置停利点保护头寸及利润。n止盈点:达到盈利目标为止赢点平仓,或触发停利点转为止赢点。短线交易与目标管理n系统如何判断趋势,以及交易者如何判断趋势n市场只有一个方向,那就是正确的方向,它不分牛市,也不分熊市,“莫望浮云遮望眼,风 物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来,并对未来制定策略。n赢损比:本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1,在交易中应保持在此基数以上,最 低不低于2:1;当价格已经脱离有效选点,赢损比转为1:1,甚至1:2时,没有交易。并力争 有利的单,赢损比放大到4:1,甚至更高。n盈利管理:所有基于短线半程内的交易,对应半程为唯一盈利目标。n对应半程盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行:(以下举例说明)n假设L为例,选点半程150点。理论损点50点,赢利100点,赢损比2:1;nA,开仓后,旋即被套,触发50点止损点,无条件立刻止损。nB开仓后,旋即被套,未触发50点止损点,但破有效选点,也应无条件止损,若市场较强 ,依旧符合操盘手交易方向的判断,可再次介入。nC,开仓后,价格脱离成本20点,此时只守成本止利点。成本价格上浮10点,执行追计止损 。nD,开仓后,价格脱离成本50点,此时只守止利点,成本价格上浮动20点,执行追计止损 。nE,开仓后,价格脱离成本100点,此时只守止利点,成本价格上浮动50-60点,执行追计止 损。nF,开仓后,价格达到第一赢利目标位150点,此时短线单,可以获利了结。若转为第二目 标,或跨夜交易,其策略见下文。n记住:任何交易的核心都是大赚小亏,虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利半程 ,但请记住,开仓后,半程是你这笔交易的第一目标,其他的不是。n 假设市场触发了本次交易的止利点或止损点,那么本次交易结束,请准备下笔交易。开仓n与开仓有关的有2个交易因素:一是点位,二是 次数。nA, 开仓点位:n 开仓点位有三个判断来源,一个是,当日系统 提供的参考点位,二是距离参考点位较近的市场 价格选点。三是距离参考点位较远的市场价格选 点。n 开仓后,立即严格转入持仓策略持单。nB,开仓次数:n 市场的波动有时相对复杂,或超乎交易者想想 。那么交易者有可能会连续判断错误。对于短线 波段交易者来说,连续止损代表的是分析逻辑错 误,判断错。在日内交易中,若连续2次,触发 最大止损点,当日立即停止此品种交易,以免发 生不可弥补的交易损失。持仓n持仓的交易因素可参照前文目标管理;n开仓后,其交易结果只有2个,盈利或亏 损。n盈利的结果有三个可能: n没到交易目标,触发停利,交易结束。n达到交易目标,触发停利,交易结束。n超越第一目标,到达第二交易目标,触发停利,交 易结束。n转成跨夜趋势单后,触发停利点,交易结束。n请记住,让利润奔跑,直到触发你的停利 点。平仓n平仓的因素有三个:n触发损点n触发停利点n触发止盈点n由于赢利目标并不是一个确定性概率,所有赢利单必须设 置停利点保护。如被市场打出,本次交易可视为结束。由 于在准确判断选点的基础上,半程停利止赢是系统的一个 大概率事件,当在未触及目标前,所有交易部位,在赢利 状况下,假设半程目标150,可原则上分为3阶段,开仓被 套,触发止损条件,止损。开仓后赢利50点,可设置停利 位10-20点,赢利100点时可设置停利位50-60点,给行情一 定的振荡发展的空间,等待本次交易的盈利目标,以及更 高的盈利目标,对于盈利不盖盖。n任何平仓因素的触发,操盘手必须执行交易动作。加减仓n在正确的趋势中,扩大头寸,在错误的趋 势中减少头寸,是保护权益扩大利润的重 要手段。每一次交易动作都有风险,加新 仓后,应立即计算新的停利点,保护头寸 及权益。短线半程内的加仓动作应立足于 加仓后成本仍低于市价有利,并能提供停 利点保护这一原则上。原则上一次动作只 加一倍仓。加仓后设好停利点,转入持仓 策略执行。错单坚决不加仓,不补仓。 亏损管理 n 亏损是任何交易系统的一部分,也是本系统的一部分,由于选点 的判断正确与否,以及选点与开仓点的滑点移差,市场的滑点移 差,以及市场的不确定性的系统风险都会对交易权益造成重大影 响,以及交易者自身的控制约束水平,交易策略执行选择的成功 与否。众多因素。n 那么对于亏损管理,主要管理方向是:nA 杜绝大亏,任何没有选点的,以及选点被破的情况下,必须离 场。哪怕下一分钟后,价格趋势确认选点有效,再次进场,我们 应该这样认为,选点被破之后,你的单根本没有损点的风险保护 ,而没有损点的单是最可怕的,假设你不损,如果反持仓方向打 板怎么办?损了再进,是出现了新的底部特征,这是2次交易,是 用2次交易机会捕捉了2次行情的顶(底)部特征。这跟拿钱抗损 是二码事。优秀的交易员是乐于止损的。nB, 杜绝连续亏:在短线交易中,对于真正的选点的实战判断,我 们应该给自己一个固定的交易次数,个人认为,如果在日内高( 低);次高(低)点的判断上,赢损比2:1的情况下,只有2次交 易机会,若赢损比大于3:1以上,可以有3次交易机会。所有亏损 的累计不大于总资金的1-2%。这是一个基本原则。短线转中线趋势量化交易n要想得到盈利,必须做对方向,要想得到大的盈利,必须抓住大 的趋势。n对于大级别行情的把握,由于正确的选点具有唯一性,半程波动 具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中,本系统可以提 供连续性策略,可多次加减仓。扩大盈利。n大级别趋势行情逻辑主线是:n大级别行情正确的最低选点,具有唯一性,在该趋势中,正确的 选点半程大大多于错误的选点半程。正确的选点测高(低)多于 错误的选点测高(低)。n在大级别趋势的交易中,其决定性因素是,持仓方向正确并不触 发止利为唯一条件。加仓策略有2个,A: 不到反向半程与系统点 位提供的价格支撑点附近为开仓点,B: 达到反向半程与系统点位 提供的价格支撑为开仓点,并满足加仓成本提高后依旧有利并能 提供新的停利点的要求。转入持仓程序,期待该新仓的趋势目标 。并以此思路循环,寻找新的加仓机会,其结果是随着趋势的发 展,不断的放大了头寸,而风险缺没有提高,实现复利的交易结 果。直到本次行情触发了停利点,执行了止盈交易动作。 短线与中线结合量化交易n本节内容是探讨多空双向交易,或在 中线主趋势上,通过反向仓单,获得 套利或锁定利润的交易思路。资金管理n 资金管理总的原则:一切交易都是为了资金的增长,而且需要稳定而回 撤小的增长,市场如何,交易系统如何,人都不能精确的控制,但可以通 过准确分量来控制资金曲线运行在上升通道内,保证风险不超出预期。这 样的交易,防守很强,损失也有限。一旦系统运行顺利,权益的获利速度 就越来越快。n资金管理分2部分,多品种短线交易,多品种转单一品种的中级趋势行情 交易n多品种交易:n本系统,目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪,可日内多品种交易 。n根据每个品种的流动性,按资金比例及ATR,分仓日内交易,单一品种 10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数,而分配比 例不变。n多品种转单一品种的中级趋势行情交易:n在短线转为中线趋势逻辑单后,随着正确头寸的累积,单一品种可扩大到 总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。n根据开仓原则开仓后,原则上开双数仓,控制该品种持仓量占总权益10% 以下,半程可全平,或平半,另一半守住停利点情况下可看更高的目标位 置。转成跨夜趋势后,可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓,开新仓 后,需要重新调整成本,以及止利点。以次循环累积,最大仓位为单一品 种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格,此时止利点方为有效,并可 抵御一个反向半程的回踩。直至市场证明触发停利点,所有仓单获利了结 ,本次交易结束。趋势逻辑整理及应对n要包括交易员的自控管理,亏得时候 要怕,赢的时候要敢。n基本要求是,大量做功课,每日行情 整理及逻辑分析 年化交易收益率预判n一.2010-2012回顾与展望n 2010年至今(11年2月)商品期货市场跟随国民经济及世界经济的变 化而充满变化,投机机遇巨大,即是机遇也是挑战。其行情特征是在经济 复苏带来的不确定性及高通胀背景的预期下。多数商品走出了大级别振荡 并(部分)创出新高的通胀牛市的特征,伴随商品价格的高企,双边手续 费的执行,市场的振荡幅度和波动滑点较之09年有明显变化,正是本系统 捕捉的优势。经2010年的测试,9月-11月,日内交易为主,交易结果已体 现稳定。11月-11年2月,日内交易与趋势交易结合,交易结果是总权益增 长20%。相信在不断完善后,11-12年将是本系统收获的一年,n二. 计划与执行n 1112年度,年化的权益收益,分为3个目标阶段:n1,50%年化n2,100%年化n3,200%及以上年化n预算启动投资基金50万,交易风格为保守中见激进。多品种交易与短线转 中线的逻辑交易结合。结束语 n好了,写了这么多,有了好的模式, 有了制定的策略,有了好的习惯,要 想赚到钱,就差一点了,两个字:“ 做到”。你能么?n需要使用系统请联系Q:297497116止 盈趋势单成立 重复动作重复以上步骤中期判定; 设置停利;重复第一交易日动作设置停利:重复第一交易日动作底单:设置停利;符合条件加仓-重复第一交易日动作底单模式:止损,停利保护-第一目标-第二目标-达成策略持仓1交易日2交易日3交易日4交易日5交易日更多Ende
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