计量经济学Econometrics武汉大学东湖分校徐淑娟tel:15337273275Email:xushujuan82163.com写在前面的话本课程的先行课程：经济学理论知识 概率论与数理统计基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区 间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F分布等 概念和性质 线性代数中的矩阵运算 经济统计学知识经济数据的收集和处理写在前面的话教学安排: 课时安排每学期为54学时，单周2学时，双周4 学时。考试安排平时分占30，考试分占70。闭卷考试。 缺课达1/3课时者，取消本课程考试资格。 写在前面的话教材及参考书：计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001计量经济学方法与应用，李子奈，清华大学出版社，1992 年高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000 年计量经济学理论、方法与模型，唐国兴，复旦大学出版社 ，1988年写在前面的话三点要求：1、“出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄 希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门 课。2、“出力”：课前预习，上课认真听讲、思考，课后及时 复习、做习题。3、“实践”出真知，要求自己动手去操作软件EViews，务 必最少学会一种计量软件。希望与同学们 合作愉快第一章 导论v关于计量经济学内容、意义、方法论，与 相关学科关系，在经济学中地位等的概述 。v导论的作用是使读者明确学习的意义、目 标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有 意义。第一节 计量经济学的产生和发展 经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展 发展 1、在分析对象方面单方程模型多方程模型小型的市场均衡模型大型宏观经济模型静态模型动态模型2、在分析技术方面回归分析时间序列分析参数模型分析非参数分析、离散变量和受限 变量等分析3、数据利用方面截面数据、时间序列数据面板数据4、应用领域方面宏观经济微观经济经济增长就业和收入分配经济管理企业经营 在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济 学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和 学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课 程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。 诺贝尔经济学奖与计量经济学v53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展 的贡献而获奖1969 R. Frish J. Tinbergen1973 W. Leotief1980 L. R. Klein1984 R. Stone1989 T. Haavelmo2000 J. J. Heckman D. L. McFadden2003 R. F. EngleC. W. J. Grangerv近20位担任过世界计量经济学会会长v30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“Ragnar Frisch NorwayJan Tinbergen the NetherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“Wassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“Lawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“Richard StoneGreat BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“Trygve Haavelmo Norway经 典 计 量 经 济 学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing discrete choice“Daniel L McFadden USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003“for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“ Clive W. J. Granger UKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003“for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)“Robert F. Engle USA非 经 典 计 量 经 济 学微观计量： 选择性样本模型微观计量： 离散选择模型时间序列： 协整理论现代宏观计量时间序列： ARCH现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger计量经济学定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个 方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计 学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管 经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视 为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理 论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说 ，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就 是力量，这种结合便构成了计量经济学。”“计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究（empirical study）的技术、方法和理论。计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合数学经济学统计学数理经 济学数理统 计学经济统 计学计量经 济学第二节 计量经济学的分析方法一、理论模型的建立 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立 确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择 不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法 。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。 确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、 关系例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格) +ln(其它商品价格)+其中 、的符号、大小、 关系二、样本数据的收集 几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用 数据质量完整性准确性可比性一致性三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种四、模型的检验 经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入) 4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入) 4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入) 0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验 计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验 模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预 测五、计量经济学模型成功的三要素v理论：经济理论，既说明所研究对象经济行为的理 论计量经济研究的基础v数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据v方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段理论第三节 计量经济学的功能和作用一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展一、结构分析v经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间 相互关系的研究。 v结构分析所采用的主要方法是弹性分析和乘数 分析。 v计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量 之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数 等。v应用举例二、经