中 级 计 量 经 济 学 讲课提纲,参考文献1 李子奈. 计量经济学(第二版). 北京：高等教育出版社，2005. 2 于俊年计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社2007. 3 张晓峒. 计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，2007 4 王文博. 计量经济学. 北京：西安交通大学出版社，2004. 5 赵国庆. 计量经济学（第二版）. 北京：中国人民大学出版社， 2005. 6 朱平芳. 现代计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2004.,参考文献7 谢识予，朱弘鑫. 高级计量经济学. 上海：复旦大学出版社，2005. 8 靳云汇，金赛男. 高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007. 9 李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，2000 10 李雪松高等计量经济学北京：中国社会科学出版社，2008 11 白仲林. 面板数据的计量经济分析. 天津：南开大学出版社，2008 12 高铁梅. 计量学经济分析方法与建模EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，2006 13 张晓峒. EViews使用指南与案例. 北京：机械工业出版社，2007. 14 易丹辉. 数据分析与EViews应用. 北京：中国统计出版社，2003.,参考文献15 Amemiya T. Advanced Economertrics. Cambridge:Harvard University Press, 1985. 16 Gujarati D.N. Basic Economertrics,4rd ed. McGraw-HILL,2001. 17 Hayashi F. Economertrics. Priceton University Press, 2000 18 James H.Stock,Mark W.Watson. Introductoin to Economertrics. Pearson Education. Inc. 2003. 19 Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Economertrics:A Modern Approach.2nd ed. Thomson,South-Western,2003. 20 Robert S.Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. Economertric Models and Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1998.21 Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.,计量经济学导论现代观点(第三版) (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社,第1章 计量经济学的性质与经济数据 第1部分 横截面数据的回归分析 第2章 简单回归模型 第3章 多元回归分析：估计 第4章 多元回归分析：推断 第5章 多元回归分析：OLS的渐近性 第6章 多元回归分析：其他问题 第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量 第8章 异方差性 第9章 模型设定的数据问题的深入探讨,计量经济学导论现代观点(第三版) (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社,第2部分 时间序列数据的回归分析 第10章 时间序列数据的基本回归分析 第11章 用时间序列数据计算OLS的其他问题 第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差,计量经济学导论现代观点(第三版) (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社,第3部分 高级专题讨论 第13章 跨时期截面的混合：简单综列数据方法 第14章 高级综列数据方法 第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法 第16章 联立议程模型 第17章 限值因变量模型和样本选择纠正 第18章 时间序列的深入讨论 第19章 一个经验项目的实施,计量经济学导论现代观点(第三版) (美)Jeffrey M. Wooldridge 出版社：清华大学出版社,附录 附录A 基本数据工具 附录B 概率论基本知识 附录C 数理统计基础 附录D 矩阵代数概述 附录E 矩阵形式的线性回归模型 附录F 各章习题解答 附录G 统计学用表 参考文献 术语表 索引,第1章 导论 第2章 一元线性回归模型 第3章 多元线性回归模型 第4章 异方差性 第5章 自相关性 第6章 多重共线性 第7章 单方程回归模型的几个专门问题 第8章 拓展的计量经济学专门问题 第9章 时间序列模型 第10章 面板数据模型,第1章 导论1.1 计量经济学概述 11.1 计量经济学的产生 和发展计量经济学的发展可分为三个时期：(1) 20世纪20-40年代(2) 20世纪50-70年代(3) 20世纪80年代至今 1.1.2 计量经济学的学科性质,1. 计量经济学的含义 弗里希1933年在计量经济学杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。,萨缪尔森、科普曼斯、斯通：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。” 本文：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。,2.计量经济学与其他相关学科的关系,1.1.3 计量经济学的内容体系1.从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。2.从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位,诺贝尔经济学奖与计量经济学55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969 R. Frish J. Tinbergen1973 W. Leotief1980 L. R. Klein1984 R. Stone1989 T. Haavelmo2000 J. J. Heckman D. L. McFadden2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单 2008 Paul Krugman 2007 Leonid Hurwicz，Eric S. Maskin，Roger B. Myerson 2006 Edmund S. Phelps 2005 Robert Aumann，Thomas Schelling 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey,1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow,1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes“,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,