陈博奎-选择最佳投资方案的模型研究-

报告人：陈博奎导师：汪秉宏,选择最佳投资方案的模型研究,问题简述,某公司可以用5000万元进行投资。现有三种可选投资方式：投资方式一：购买政府债券，收益为5.6/年。投资方式二：购买石化产业股票。根据有关的随机抽样调查，得到四十宗投资石化产业股票的案例记录(附录一)投资方式三：投资信息产业股票。根据有关的随机抽样调查，得到四十宗投资信息产业股票的案例记录(附录二),建立模型,目标函数：,第一个约束条件：,第二个约束条件的推导,设投资方式二的各个投资方案的回报率服从均值为；标准差为的正态分布：,投资方式二的回报期望是：,由线性组合的概率公式可知：,同理有：,所以总投资的回报服从如下正态分布：,为了使投资的保值概率不低于0.95，有：,即第二个约束条件是：,最终模型,结论,经过计算最终的结果是将所有的资金投资到信息产业股票上，具体分配金额如下：,谢谢大家！,