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管理学研究方法(9) -博弈论分析方法,姚海鑫 教授、博士生导师 辽宁大学商学院 2013年11月,博弈论的广泛应用 博弈论与诺贝尔经济学奖 博弈论的基本概念、基本思想与方法 博弈论方法应用举例 博弈论的主要结论 博弈论视角下的制度 合作博弈与利益分配 博弈论的启示,主要参考文献,1.姚海鑫,经济政策的博弈论分析,经济管理出版社, 2001年。 2.张维迎,博弈论与信息经济学,上海三联书店、上海人民出版社,1996年,2004年。 3.谢识予,经济博弈论,第二版,复旦大学出版社,2004年。 4. 美艾里克.拉斯缪森,博弈与信息,中译本, 王辉等译, 北京大学出版社、三联书店, 2003年版。 5.朱弗登博格、让梯若尔著,博弈论,中译本, 黄涛等译,中国人民大学出版社,2002年。 6.日青木昌彦,企业的合作博弈理论,郑江淮等译,中国人民大学出版社,2005年。,-cont,7. 黄涛编著:博弈论教程理论应用,首都经贸大学出版社,2004年。 8. 日青木昌彦,比较制度分析,周黎安译,上海远东出版社,2001年。 9. 美阿维纳什. k. 迪克西特等著,王尔山译,策略思维 商界、政界及日常生活的策略竞争,中国人民大学出版社,2002年。 10. 美托马斯谢林,冲突的战略,赵华等译,华夏出版社,2007年。 11. 姚海鑫,博弈论:基础理论与应用,复旦大学出版社,计划出版。,外文文献,1. Aumann , R., and S. Hart(1992,1994), Handbook of Game Theory with Economic Applications, Vol. I,II, New York: North-Holland. 2. H. Sott Bierman and Luis Fernandez,(1993), Game Theory with Economic Applications, Addison-Wesley Publishing Company,Inc 3. Herbert Gintis, (2000), Game Theory Evolving: A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Behavior, Princeton University Press. 4. Eric Rasmusen, (2007) , Games and Information: an introduction to game theory, Oxford: Blackwell Pub. 5. James N. Webb,(2007), Game Theory: Decisions, Interaction and Evolution,. Springer. 6. Gibbons,R.(1992) ,Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press 7. http:/plato.stanford.edu/entries/game-theory/#trees,一、引言博弈论的广泛应用,1. 现实生活中的博弈 电影美丽的心灵的主人公 - 约翰纳什 两人分蛋糕的故事 每个人都想尽可能多得,又都希望公平分配。如何精确而又公平地分?,-cont,2. 一切都在博弈之中!(everytings is in game) 企业与企业之间(价格、战略、人才); 委托人与代理人之间(股东vs.经理); 监督者与被监督者之间(上市公司vs.证监会); 国与国之间的经济、贸易(补贴、倾销、WTO); 国与国之间的政治、军事(联盟、军备竞赛); 政党之间(各国的总统、总理大选); 原告与被告之间; 教师与学生; 政府官员与商人之间; 个人与单位、同事之间、 上下级之间; 家庭成员之间(夫妻、家长与孩子)。,-cont,3. 其它例子博弈论的思想源远流长 - 田忌与齐王赛马 - 孙子兵法 - 三国演义:诸葛亮 vs.司马懿 - 犹太法典中的婚姻合同问题(见另页) - 棋类与扑克牌游戏 4. 现实微观领域:价格战、贸易战、委托代理、公司治理、监管/监督、讨价还价、招投标、拍卖 宏观领域: 政府政策的一致性、中央与地方政府、宏观调控、国与国之间的政治及经济合作 法律实践领域:要挟诉讼、庭外和解、民事纠纷,二、博弈论与诺贝尔经济学奖,从1994年诺贝尔经济学奖授予3位博弈论专家开始,迄今为止,共有6届诺贝尔经济学奖与博弈论的研究有关,足以证明博弈论作为一门工具学科在经济学中的地位,并得到了广泛运用。 诺贝尔经济学奖授予: - 1994年:约翰纳什(John Nash)、J. 海萨尼(J. Harsanyi)、R. 泽尔腾(R. Selten),博弈论基础性和开创性研究(一些均衡的概念)。 -1996年:J. 米尔利斯(James Mirrlees)、W.维克里(William Vickrey),信息经济学(不对称信息下的激励理论),博弈论在微观领域的一个应用。,-cont,- 2001年:G. 阿克洛夫(George Akerlof)、M. 斯本思(Michael Spence)、J. 斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz),信息经济学的开创性研究(信号传递、信息不对称下的逆向选择与道德风险)。 - 2004年:F. E. 基德兰德(Finn E. Kydland)、E. 普雷斯科特(Edward Prescott),经济周期的根源和经济政策的时间一致性问题。最早把博弈论引入宏观经济学中,提出了(1977)“最优经济政策的时间不一致性(time inconsistency)”。,-cont,- 2005年: 罗伯特奥曼、托马斯谢林 “因通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献而获奖。他们的研究成果有助于“解释价格战和贸易战这样的经济冲突以及为何一些社区在运营共同拥有的资源方面更具成效。” 现实生活的世界一直存在着冲突与合作,一些个人、组织和国家能成功地进行合作,而另一些个人、组织和国家经常遭受冲突的困扰。社会科学家长期以来一直在试图弄明白冲突与合作的根本原因。 奥曼最早对无限次重复博弈进行了成熟的正式分析(重复博弈理论是社会科学中长期合作分析的一般框架),并在不同方向上扩展和推广了他的结论,如关于偏离合作的“惩罚威胁”的可信性;他还与他人一起建立了不对称信息的重复博弈理论。 奥曼的研究表明,在许多真实的情形中,长期合作关系要比单次合作更易维持,合作常常是重复博弈的一个均衡解,即使在两个有激烈短期利益冲突的参与者之间,也是如此。重复博弈可以增进我们理解合作的先决条件,即为什么在下列情况下合作较困难:存在许多参与者、他们很少交互作用、交互作用可能中断、时间范围很短或不能清楚观察到其他行动。,-cont,托马斯谢林在冲突的战略一书中发展出的一个重要思想:关于可信承诺(credible commitment)在冲突或谈判过程中的重要作用。 基本思想:在谈判和冲突的场合,如果博弈一方能够以可信的和可观察的方式限制自己的某些选择自由,反而会增强其谈判地位;而赋予一方更多的相机选择权则可能伤害该参与人的利益。 例如:中国在台湾、西藏、钓鱼岛、南海等问题的原则与立场 国家核心利益底线,-cont,谢林着力阐述了在双方处于僵持时,采取一些战略性手段的重要性。这些手段包括:事先承诺、边缘政策和有威慑力的威胁。谢林研究了冷战时期的美苏冲突,他解释了为什么在军备竞赛的条件下反而更能维持和平,而一旦势力出现不平衡反而更有可能出现冲突。 谢林认为,任何一方导致其趋于冲突的“利益”越大,对威慑状态进行冲击的可能性就越大,因此,“危机的过程也就是双方(就各自利益)讨价还价的过程”。怎样消除这样一个薄弱环节呢?谢林提出了“合作观”(idea of cooperation):为了尽最大可能缩小双方利益的差异或冲突程度,必须尽最大努力寻求冲突双方的共同利益(common-interest);而“双方确保摧毁”的威慑状态本身则是诱导双方去寻求共同利益-即避免两败俱伤的源泉。 谢林的另一个重要贡献是提出:使得“双方确保摧毁“的核威慑得以有效的关键,不是“如何使用核武器“,而是“如何使对方相信你将如何使用核武器“而必定造成对方无法接受的损失。,-cont,- 2012年:美国经济学家、哈佛大学教授埃尔文-罗斯(Alvin Roth)及加州大学洛杉矶分校教授劳埃德-沙普利(Lloyd Shapley)因“稳定配置和市场设计实践理论”研究方面做出了出色的贡献,获2012年诺贝尔经济学奖。 一个经济学的中心问题:如何尽可能恰当地匹配不同的市场主体。比如,学生须与学校相匹配,人体器官的捐献者必须同需要器官移植的患者相匹配。怎样才能使匹配尽可能有效地完成?什么样的方法对什么样的团体有益? 劳埃德S沙普利(Lloyd S. Shapley)使用合作博弈的方法来研究和比对不同的匹配方法。沙普利及其同事找到了一个叫做GS算法(Gale-Shapley algorithm)的方法。这种方法能确保匹配是稳定的,这些方法同时也限制了市场主体操纵匹配过程的动机。 在一系列的经验性研究中,罗斯及其同事证明了,理解特定市场机制为何成功的关键是稳定性。罗斯后来成功地通过系统性的实验室实验支持了这个结论。他还帮助重新设计了现存的制度,帮助医生和医院、学生和学校、器官捐赠者和病人之间进行配对。,三、博弈论的基本概念、思想与方法,什么是博弈论?(Game Theory) 博弈论研究人们在行为相互作用、利益相互影响时,人们如何进行决策以及这种决策所产生的结果,即理性的决策者之间冲突与合作的理论(策略与行为互动理论)。 博弈论的基本假设 - 理性的人(决策主体) - 追求自身利益最大化 - 行为相互作用 - 利益相互影响,-cont,3. 博弈论(分析)的特征 - 基本假设的合理性 - 研究对象的普遍性 - 分析方法的独特性 - 内容及应用的广泛性 - 结论的真实性(现实性) - 方法论的实证性,-cont,4. 博弈的基本要素 对弈者(player,N) 行动(action,Ai) 信息(information,I) 策略(strategy,S) 记Si为第i个对弈者的策略空间或策略集,它是欧氏空间Rm的一个子集,而S =S1S2Sn是整个博弈的策略空间或策略集。si Si为第i个对弈者的一个策略,s =(s1,sn)S称为策略组合,它由每个对弈者所选择的一个策略所构成。为方便记忆,把策略组合s = (s1,s2,sn)写成: s = (s,s1,s2,s-1,s+1,sn ) = ( s,s- ) 其中,s- 代表除了对弈者i以外其他所有对弈者的策略组合,即: s- = ( s1,s2,s-1,s+1, sn ), 收益(payoff,P) 结果和均衡(outcome , equilibrium) 结果是指博弈中对弈者的行动所产生的每一可能情形,包括策略组合、行动组合及支付组合等。 均衡是指由所有对弈者的最优策略所组成的策略组合,记为 s* =(s1*,s2*,sn*),其中,s*为第i个对弈者在均衡情况下的最优策略,即第i个对弈者在给定其他对弈者策略选择情况下,针对自己的策略选择,最大化自己的支付。 定义:均衡点(equilibrium point)就是满足下面条件的策略组合s* S:P ( s*,s-* ) P ( s,s-* ) 对所有的i N,s S成立。这里,P ( s*,s-* )的含义是所有的对弈者都选择其最优策略时对弈者i的支付函数, 而P ( s,s-* )的含义是除对弈者i外其它所有对弈者都选择其最优策略时对弈者i的支付函数。,
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