北京北京 2015 年上半年期年上半年期货货从从业资业资格基格基础础知知识识：涨涨跌板跌板额额模模拟拟 试题试题 一、单项选择题（共一、单项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，只有分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合个事最符合 题意）题意） 1、期货交易法之施行日期，经行政院核定为: A：八十六年一月一日 B：八十六年六月一日 C：八十六年九月一日 D：八十六年十二月一日。 2、期货交易成本是在期货交易过程中发生和形成的交易者必须支付的费用，主 要包括_。 A佣金 B交易手续费 C保证金所占用资金而应付的利息 D生产时的管理费用 3、应当组织期货从业人员后续职业培训，提高期货从业人员的职业道德和专业 素质。 A：中国证监会 B：中国期货业协会 C：期货交易所 D：期货公司 4、需求量和价格之所以呈反方向变化，是因为_ A：替代效应的作用 B：收入效应的作用 C：上述两种效用同时发生作用 D：以上均不正确 5、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为 1120 元/吨，买入价格为 1121 元/ 吨，前一成交价为 1123 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为_元/吨。 A1120 B1121 C1122 D1123 6、期货交易的金字塔式买入卖出方法认为，若建仓后市场行情与预料相同并已 使投机者盈利，则可以_。 A平仓 B持仓 C增加持仓 D减少持仓 7、期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为_。 A签署合同风险揭示缴纳保证金 B风险揭示签署合同缴纳保证金 C缴纳保证金风险揭示签署合同 D缴纳保证金签署合同风险揭示 8、期货价格及时向公众披露，从而能够迅速地传递到现货市场。这反映了期货 价格的。 A：公开性 B：预测性 C：连续性 D：权威性 9、4 月 1 日，某期货交易所 6 月份玉米价格为 2.85 美元/蒲式耳，8 月份玉米价 格为 2.93 美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利(不考虑佣金因素)，则当价差 为_美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。 A8 B4 C-8 D-4 10、在看涨期权中，标的物价格与期权价格成关系 A：正相关 B：负相关 C：不相关 D：反向 11、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交申请日前_ 个月月末的期货公司风险监管报表。 A2 B3 C5 D7 12、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在_个工作日内向中国证监 会相关派出机构报告。 A3 B4 C5 D7 13、在期货交易中，起到杠杆作用的具体制度是。 A：涨跌停板制度 B：当日无负债结算制度 C：保证金制度 D：大户报告制度 14、下列对期货基金组织结构的描述，不正确的是_。 A交易经理受聘于商品交易顾问 B期货佣金商受托于交易经理 C托管者受托于商品基金经理 D交易经理受聘于商品基金经理 15、下列属于跨商品套利的交易有_。 A小麦与玉米之间的套利 B3 月份与 5 月份大豆期货合约之间的套利 C大豆与豆粕之间的套利 D堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利 16、下列机构中，参与发起设立中国金融期货交易所的包括_。 A上海证券交易所 B上海期货交易所 C郑州商品交易所 D大连商品交易所 17、下列结算公式中，正确的有（）。 A当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏 B持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 C历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓成交价)持仓量 D平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 18、早在春秋时期，中国商人的鼻祖陶朱公就开展了远期交易。 A：孔子 B：老子 C：范蠡 D：孟子 19、下列哪项是结算准备金余额的计算公式_ A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+当日交易保证金+当日盈 亏+入金-出金-手续费(等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+ 当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金- 当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金- 当日交易保证金+入金-出金-手续费(等) 20、期货公司会员应当以_为依据来制定本公司实施方案、建立相关工作制度。 A中国证监会的有关规定 B股指期货投资者适当性制度实施办法(试行) C交易所制定的投资者适当性制度操作指引 D中国银监会的规定 21、期货交易实行结算制度。 A：当日无负债 B：次日负债 C：当日负债 D：次日无负债 22、基本分析法不分析_。 A商品的供求关系变化 B经济周期因素 C自然因素 D期货合约交易量变化 23、期货公司被期货交易所接纳为会员、暂停或者终止会员资格的，应当在收 到期货交易所的通知文件之日起（）内向期货公司住所地的中国证监会派出机 构报告。 A1 个工作日 B3 个工作日 C7 个工作日 D10 个工作日 24、下列选项中，是公司制交易所的常设机构，对股东大会负责的是。 A：股东大会 B：董事会 C：监事会 D：理事会 25、是影响期权价格的最重要因素。 A：执行价格与期权合约标的物的市场价格 B：内涵价值和时间价值 C：标的物价格波动率 D：交付的权利金的金额 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 25 题，每题题，每题 2 分，每题的备选项中，有分，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符个以上符 合题意，至少有合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）分） 1、当合约到期时，以_进行的交割为实物交割。 A：结算价格进行现金差价结算 B：标的物所有权转移 C：卖方交付仓单 D：买方支付货款 2、客户开立账户，应当出具等证件 A：中国公民身份证明 B：中国法人资格合法证件 C：中国某大学的学生身份证明 D：中国其他经济组织资格的合法证件 3、中国期货业协会工作人员的，中国期货业协会应当给予纪律处分。 A：不按期货从业人员管理办法规定履行职责 B：徇私舞弊 C：玩忽职守 D：故意刁难有关当事人 4、期货公司管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当 _。 A先予执行，然后按照所在内部程序向高级管理人员或者董事会报告 B予以抵制，并立即向中国证监会或者中国期货业协会报告 C予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告 D先予执行，然后向中国期货业协会报告 5、根据规定，下列主体中，（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门 的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A期货公司 B期货交易所 C非期货公司结算会员 D中国期货业协会 6、资金管理的主要内容包括_。 A多样化的安排 B将资金在各个市场中进行分配 C投资组合的设计 D止损点的设计 7、下列关于客户账户管理的表述，错误的是_。 A公司应当为客户申请交易编码 B客户注销时，期货公司应及时申请注销客户的交易编码 C期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户 D经期货交易所批准，期货公司可以为客户进行混码交易 8、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。 A道琼斯指数 BNYSE 指数 C金融时报 30 指数 DDAX 指数 9、我国期货交易所总经理的权力包括_。 A拟定期货交易所财务预算方案、决算报告 B拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C决定期货交易所机构设置方案 D审议批准财务决算方案 10、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为 _。 A正向市场 B反向市场 C逆转市场 D现货溢价 11、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有_。 A赎回价格 B赎回程序 C短期交易费用 D赎回条件 12、根据期货交易管理条例，下列人员中不得担任期货交易所负责人的 有 A：6 年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人 B：5 年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理 C：3 年内因违纪行为被撤销资格的律师 D：4 年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长 13、根据期货公司管理办法，下列选项中，对期货公司申请金融期货经纪 业务有直接影响的有_。 A控股股东的公司治理情况 B控股股东近期是否受过行政处罚 C控股股东的内部控制制度 D控股股东的净资产 14、期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或 者期货经纪合同约定的强行平仓（）进行强行平仓，造成期货公司或者客户损 失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。 A条件 B价格 C时间 D方式 15、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投 资者不利。 A美元贬值 B英镑贬值 C英国国内市场利率上升 D英国国内市场利率下跌 16、（）的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金进行非法活 动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 A期货交易所 B期货经纪公司 C证券交易所 D保险公司 17、企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括（）。 A严格履约 B资金安全 C降低库存 D银行担保 18、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基 本要素包括_。 A合约指向的外汇币种 B每份合约的面值 C合约的交割月份，以及合约的最后交易日 D每份合约要求的保证金数额 19、下列关于期货合约交割的说法，不正确的是_。 A期货合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份 B商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、 流通等方面的特点影响 C期货合约交割日期是合约标的物所有权进行转移，了结未平仓合约的时间 D最后交易日是指期货合约标的物最终进行实物交割或现金交割的日期 20、标准仓单的转让申请由会员单位书面向交易所申报，内容包括_。 A转让的数量 B转让单价 C转让前后的客户编码 D转让前后的客户名称 21、期货市场对某大豆生产者的影响可能体现在_。 A该生产者在期货市场上开展套期保值业务，以锁定大豆的生产成本 B该生产者参考期货交易所的大豆期货价格安排大豆生产，确定种植面积 C该生产者发现去年现货市场需求量大，决定今年扩大生产 D为达到更高的交割品级，该生产者努力提高大豆的质量 22、制定期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)的目的 是 A：维护股指期货市场平稳、规范和健康运行 B：督促期货公司会员单位执行股指期货投资者适当性制度 C：保护投资者合法权益 D：限制期货公司权限，提升服务质量 23、下列人员中，不得以本人或者他人名义从事期货交易的有_。 A期货公司的工作人员 B期货公司工作人员的配偶 C中国期货业协会的工作人员及其配偶 D中国证券业协会的工作人员及其配偶 24、下列_行为均应遵守期货从业人员管理办法。 A申请期货从业人员资格 B从事期货经营业务的机构任用期货从业人员 C期货从业人员从事期货业务 D期货从业人员从事非期货业务 25、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改 未达到要求的，首席风险官应当_。 A及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告 B向中国期货业协会报告 C必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告 D不设监事会的，可报告监事