第5章,商业银行,本章目录,5.1 商业银行的起源和发展 5.2 商业银行的性质、职能、作用 5.3 商业银行业务 5.4 商业银行管理,5.1 商业银行的起源和发展,一、银行字面解释 二、早期银行的形成 三、现代银行的发展 四、商业银行的形成途径 五、中国早期银行业的形成,早期银行的形成,铸币兑换,保管与汇兑,存贷款业务,现代银行的发展,1. 起源于意大利的私人银行 2. 近代意义银行 4.现代银行产生 1694年第一家股份制银行英格兰银行,Bank of England,商业银行的形成途径,一、从高利贷银行转变过来 二、以股份公司形式组建,中国早期银行业的形成,一、1927年前的银行业 中国通商银行、户部银行（1908年改为大清银行，1912年改为 中国银行）、交通银行。 二、1927年到1949年的银行业 中国银行、交通银行、中国农民银行、 “小四行”、 “南三行”、 “北四行,交通银行,1986年月，国务院决定重新组建交通银行。 1987年月日正式对外营业。 它是新中国建立以来第一家综合性股份制商业银行。,5.2 商业银行的性质、职能、作用,一、商业银行的性质 首先，商业银行具有一般企业的特征。 其次，商业银行是特殊的企业 再次，商业银行不同于一般的金融机构,二、商业银行的职能和作用,信用中介 支付中介 信用创造,商业银行,信用中介,信用中介的具体表现： 1.通过受信业务，聚集闲散资金，形成银行负债。 2.通过授信业务，把资金投入社会，形成银行资产。 信用中介的意义： 1.通过信用中介形成银行利润。 2.通过信用中介增加社会货币资金总量、提高社会货币资金增值能力。 3.信用中介实现货币使用权的改变、优化资源配置，调节产业结构。,支付中介,支付中介具体体现为为客户保管、出纳、代理支付货币的功能。 支付中介的意义： 1.减少现金的使用量和流通量，节约社会费用。 2.加速结算过程和货币资金周转，增加了生产资金的总量，促进社会再生产。 3.使得商业银行拥有持续稳定的廉价资金来源。,信用创造,信用创造建立在信用中介职能和支付中介职能的基础之上。 信用创造的意义： 1.能够发挥货币对经济的第一推动力和持续推动力。 2.能够发挥宏观经济调控的杠杆作用。,5.3 商业银行业务,一、负债业务 二、资产业务 三、中间业务和表外业务,一、负债业务,商业银行资金来源 负债业务框架,商业银行资金来源,负债业务框架,资产业务框架,二、资产业务,资产业务框架,我国贷款分类,按照用途：流动资金贷款、固定资金贷款 按照期限 ：短期贷款、中期贷款、长期贷款 按照保障形式：信用贷款、担保贷款、票据贴现贷款 过去按照贷款的占用形态：正常、逾期、呆滞、呆账 04年开始依据借款人的还款能力：正常、关注、次级、可疑、损失,混业经营与分业经营,混业：德国全能型商业银行 混业模式：是指在法律上和银行业的实际运作中，对银行可经营的业务范围没有严格的界定、划分，各种银行都可以全盘经营存贷款、证券买卖、担保等商业银行和投资银行业务。 分业：美国职能分工型银行 20世纪前，分业1915年到1933年，混业1933年，分业1999年，混业。,三、中间业务与表外业务,1、表外业务与中间业务的区别和联系 2、传统中间业务框架 3、表外业务框架,传统中间业务框架,表外业务框架,5.4 商业银行管理,经营原则,一、商业银行的经营原则,流动性 指银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人提取存款和满足客户合理贷款需求的能力。 安全性 指银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。 盈利性 指商业银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润，以实现银行价值最大化目标。 三性原则：资金来源与运用的安全性、流动性、效益性之间的平衡。,资产管理理论,负债管理理论,资产负债综合管理理论,资产负债表内表外统一管理,商业银行的经营管理理论,二、商业银行的经营管理理论,资产管理理论,含义： 如何恰当安排商业银行资产负债表上资产方的各个项目，对现金、证券投资和贷款等进行最佳组合，以实现其经营目标的要求。 背景： 20世纪60年代以前，间接融资占据主导地位，融资工具单调，利率实行管制，银行资金来源单一，活期存款为主。,观点： 商业银行资金来源的规模和结构完全取决于客户存款的意愿和能力，是银行无法控制的外生变量，而资产业务的规模和结构是银行能够控制的。因此，银行管理的重点应落脚在资产管理上，通过对资产规模和结构的管理来保持适当的流动性。 管理目的：流动性。,理论发展： 1、商业贷款理论(Commercial Loan Theory) （1776一战以前） 基本观点 又称“真实票据论”（Real Bill Theory） 这个理论认为，商业银行为了保持资产的流动性，以满足提存，只应发放短期的自偿性的商业贷款，并要以真实交易为基础，有真实的商业票据作抵押，以防企业无力还贷时，银行可能处理抵押品，从而保证资金的安全。 贷款的特点： A、期限较短；B、自偿性；C、真实的商业票据为抵押,评价: 优点：安全性 局限性： 没有认识到活期存款余额的相对稳定性 忽视了贷款需求的多样性 忽视了贷款自偿的外部条件,2、可转换理论(Convertibility Theory) （一战以后-二战） 原因（产生的背景） A、美国战时军费需要而大量发行公债； B、企业和个人的贷款需求因经济危机的爆发和加深而减少； C、 商业银行资金运用不出去。 观点： 银行能否保持其资产的流动性，关键在于资产的变观能力，只要银行所掌握的证券具备信誉好、期限短、易于出售的条件，在需要资金时，可以迅速地、不受损失地出售或转让出去，银行就能保持流动性。 证券具备的条件： A、信誉高； B、期限短； C、易于出售,评价 A、积极作用 a、促进了银行自身的发展，扩大了资产业务范围，既满足了流动性，又增加了盈利。 b、加速了证券市场的发展。 B、缺陷： a、对证券数量与质量有严格要求。 b、证券能否及对变观取决于市场。,3、预期收入理论(Anticipated Income Theory) （1949年） 产生的历史背景 A、战后经济发展带来多种资金需求。 B、经济增长稳定，社会就业状况良好，人们收入有保证。 C、银行自身竞争加剧。 基本观点： 银行要保持资产的流动性，关键在于借款人预期收入，而不是贷款期限的长短，只要有借款人的预期收入做担保即使发放中长期贷款也不会影响银行资产的流动性。,评价 A、积极意义： 克服了商业性贷款理论的缺陷 拓宽了银行的业务范围 B、不足之处： 银行对借款人未来收入的预测建立在银行主观判断的基础之上，可能会给银行带来更大的经营风险。,负债管理理论,负债管理理论（The Liability Management Theory） 兴起于20世纪六十年代。 理论主张：商业银行资产应该按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方项目，通过在货币市场上的主动负债，或者“购买”资金来支持资产规模扩张，实现银行三性原则的最佳组合。,理论产生的背景： 经济、金融的发展 银行业竞争的加剧 严格的利率管制和市场利率水平的提高 金融创新为银行扩大资金来源提供技术手段,资产负债综合管理理论,1、形成背景 （七十年代末、八十年代） 利率管制的放松，使负债管理的必要性下降； 市场利率水平的提高，使银行负债的成本提高，影响盈利； 自有资本比重的下降，同时借入的大多是短期资金，影响银行的安全性与流动性； 电脑技术有了很大的发展，在银行业务与管理上的运用越来越广泛。,2、基本思想： 银行管理层需对资产和负债的数量、结构、收益及成本统一管理；资产和负债的管理必须协调；分析资产负债表的所有项目、所有服务成本与受益。 特点：强调综合管理和协调统一的比例管理。 评价：比较好地协调了三性之间的关系； 把资金来源与运用联系在一起，共同加以考虑。,3、管理方法： 主要是应用经济模型来综合协调与管理银行的资产和负债。 所用的管理方法主要有：资金总库法、资金转换法、线性规划法、资产负债利率敏感性管理和融资缺口模型,资产负债表内外统一管理,1.背景：20世纪80年代末，金融自由化浪潮下，传统业务成本上升、收益下降，商业银行的业务大量转移到具有高风险的表外业务上。 2.基本思想：巴赛尔协议 、新巴赛尔协议,附：中国主要的银行网站,1中国工商银行 2中国银行 3中国建设银行 4招商银行 5中国农业银行,