2016年北京基金从业资格：资本资产定价模型试题本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题，每小题2分，60分。) 1、根据我国的相关规定，以下不属于私募证券的是_。 A证券公司的资产管理产品 B基金管理公司的专户理财产品 C发行人通过中介机构向不特定的社会公众投资者公开发行的证券 D上市公司采取定向增发方式发行的有价证券 2、证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定从总体上要求销售机构信息管理平台的建立和维护应当遵循_原则。 A安全性 B实用性 C系统化 D简单化3、目前，国内基金公司在投资管理上基本采用_领导下的基金经理负责制。 A公司交易部 B公司投资部 C公司董事会 D公司投资决策委员会 4、在股票型基金业绩分析指标中，_是最主要的分析指标。 A基金分红 B留存收益 C已实现收益 D份额净值增长率5、证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定要求销售机构信息管理平台应_。 A具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制 B具备基金销售人员的管理、监督和投诉机制 C具备基金销售费率的监控机制 D支持基金销售适用性原则在基金销售业务中的运用 6、在制定基金销售业务基本规程时，基金销售机构应注意以下_规范。 A基金销售重要业务环节应实施有效复核，确保重要环节业务操作的准确性 B建立科学的基金产品评价体系，审慎选择所销售的基金产品 C所选择的合作服务提供商应符合监管部门的资质要求 D建立完善的交易记录制度，保持申请资料原始记录和系统记录一致 7、就一般开放式基金而言，基金管理人应当自受理基金投资者有效赎回申请之日起_个工作日内支付赎回款项。 A3 B5 C7 D9 8、以下属于货币衍生工具的是_。 A股票期货 B利率互换 C货币期货 D信用联结票据 9、增长型基金具有_特点。 A以追求资本增值为基本目标 B较少考虑当期收入 C主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象 D与收入型基金相比，风险小、收益也较低 10、下列选项中，属于销售业务流程控制要求的是_。 A重要业务环节应实施有效复核，确保重要环节业务操作的准确性 B通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序 C建立科学的基金产品评价体系，审慎选择所销售的基金产品 D建立完整的信息管理体系，设置必要的信息管理岗位11、_所关注的是公司为赢得公众尊敬所作的努力。 A人员推销 B广告促销 C营业推广 D公共关系 12、基金托管人应当对基金管理人编制的_等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 A基金资产净值 B基金份额申购、赎回价格 C基金定期报告 D定期更新的招募说明书 13、关于债券所规定的借贷双方的权利义务关系，下列说法正确的有_。 A发行人必须在约定的时间还本付息 B发行人是出借资金的经济主体 C投资者是借入资金的经济主体 D债券是反映发行者和投资者之间债权债务关系的法律凭证14、下列各项中，不属于投资收益的有_。 A买入返售金融资产收入 BETF替代损益 C衍生工具收益 D股利收益 15、大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条_弯曲的曲线来表示，而且_的凸性有利于投资者提高债券投资收益。 A：向下，较高 B：向下，较低 C：向上，较高 D：向上，较低 16、基金利润主要包括_。 A利息收入 B投资收益 C公允价值变动损益 D其他收入 17、下列情况中，有利于公司股票价格上升的有_。 A货币供应量宽松 B公司业绩稳定增长 C公司股息提高 D印花税税率提高 18、无面额股票是指在股票的票面上不记载股票面额，只注明它在公司总股本中所占_的股票。 A份数 B比例 C资金 D数量 19、在股票型基金的风险分析中，表示基金的总风险的指标是_。 A股票周转率 B标准差 C贝塔 D协方差 20、以下与基金份额净值的计算无关的是_。 A基金总资产 B基金总负债 C基金总份额 D基金持有人人数 21、交易清算、资金处理的功能属于_应具有的功能。 A前台业务系统 B自助式前台系统 C后台管理系统 D信息管理平台应用系统的支持系统 22、按不同的付息方式，利率在偿付期限内发生变化的是_。 A零息债券 B附息债券 C息票累计债券 D浮动利率债券 23、证券投资基金的严格监管、信息透明的特点表现在_。 A对基金业实行严格监管 B对有损投资者利益的行为进行严厉打击 C强制性信息披露 D基金投资收益在扣除由基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有，并依据各投资者所持有的基金份额比例进行分配 24、下列不属于会计系统内部控制规范的是_。 A基金销售机构应将自有资产与投资人资产分别设账管理 B设立专门的监察稽核部门或岗位 C在内部每日完成各销售网点与基金销售总部的信息与资金的对账 D在外部定期完成与客户和基金注册登记机构的信息与资金的对账 25、根据证券投资基金法，基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额达到核准规模的_以上，并且基金份额持有人人数符合国务院证券监督管理机构规定的，基金管理人应当自尊集期限后满之日起10日内聘请法定验资机构验资。 A60% B70% C80% D90% 26、如果投资者在2010年8月13日(周五，法定节假日前最后一个工作日)赎回了货币市场基金份额，那么投资者享有基金分配权益的期限至_。 A8月13日 B8月14日 C8月15日 D8月16日 27、下列与基金有关的费用可以从基金财产中列支的有_。 A销售服务费 B基金份额持有人大会费用 C基金的赎回费用 D基金的证券交易费用 28、基金的各项资产利息的计提方式为_。 A按周计提 B按月计提 C按日计提 D按季计提 29、中国证券业协会以“_”为自律管理的工作方针。 A公平、公开、公正 B法制、监管、自律 C自律、服务、传导 D效率、严谨、开拓 30、股票型基金的风险分析常用指标有_。 A持股集中度 B贝塔系数 C持股数量 D行业投资集中度 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共30小题，每小题2分，共60分。) 31、下列基金类型中，认购费率最低的是_。 A股票型基金 B货币市场基金 C混合型基金 D债券型基金 32、基金份额持有人大会的第一召集人是_。 A基金管理人 B基金托管人 C基金份额持有人 D中国证监会33、基金份额持有人享有基金_ A：资产所有权 B：资产管理权 C：基金投资权 D：资产保管权 34、关于信用制度的表述错误的有_。 A信用制度的发展是促使证券市场发展的因素之一 B随着信用制度的发展，越来越多的信用工具随之涌现 C信用工具一般都有流通变现的要求，而证券市场为有价证券的流通创造了条件 D信用制度的发展与证券市场的发展没有必然联系35、关于证券发行市场，下列说法正确的有_。 A证券发行市场通常有固定场所 B证券发行市场是发行人向投资者出售证券的市场 C证券发行市场由证券发行人、证券投资者和证券咨询机构组成 D证券发行人是资金的需求者和证券的供应者，证券投资者是资金的供应者和证券的需求者 36、普通股票股东的权利包括_。 A公司重大决策参与权 B公司资产收益权和剩余资产分配权 C了解公司经营状况的权利 D优先认股权 37、在存在活跃市场的情况下，下列有关投资品种公允价值的表述正确的有_。 A估值日有市价的，应当采用市价确定公允价值 B估值日没有市价的，且最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应当参考类似投资品种的现行市价确定股票投资的公允价值 C估值日没有市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当参考类似投资品种的现行价格及重大变化因素，调整最近交易的市价，确定公允价值 D有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，以确定投资品种的公允价值 38、根据有关法律法规规定，在基金宣传推介材料介绍基金历史业绩时，对于基金合同生效_的，应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩。 A1年以上不满3年 B1年以上不满10年 C5年以上不满10年 D5年以上不满15年 39、商业银行申请取得基金托管资格，应当经_核准。 A中国保监会 B中国证监会 C中国银监会 D国家工商总局 40、投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的_所决定的。 A跨期性 B联动性 C杠杆性 D不确定性41、金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照_买卖基础金融资产的合约。 A未来价格 B资产价格 C约定价格 D市场价格 42、下列关于中国证监会职责的说法，正确的有_。 A负责行业性法规的起草 B负责监督有关法律法规的执行 C负责保护投资者的合法权益 D维持公平而有序的证券市场 43、常见的市场异常策略不包括_ A：小公司效应 B：低市盈率效应 C：行业周期效应 D：被忽略的公司效应44、代办股份转让系统又称为_。 A一级市场 B二级市场 C三级市场 D三板市场 45、货币市场基金的份额净值_。 A固定在1元人民币 B随市场利率的上升而减少 C随市场利率的上升而增加 D随平均剩余期限的增加而增加 46、基金在初创阶段主要投资于海外实业和债券，在类型上主要是_ A：封闭式基金 B：开放式基金 C：偏股基金 D：偏债基金 47、下列关于股票型基金的说法正确的是_。 A股票型基金是组合投资，风险相对分散化 B股票型基金份额净值高，说明基金投资业绩好 C股票型基金的分析难度低于对股票的分析难度 D股票型基金采取组合投资，所以不可以分散非系统性风险 48、以下关于差异性目标市场策略的说法，正确的有_。 A通常选择两个或者更多的细分市场作为目标市场 B能有效满足不同客户的不同需求，采用有针对性的营销策略 C在提升业绩方面，效果要劣于集中性市场营销策略 D必将面对成本和费用提高、运营管理复杂化等问题 49、证券投资基金严格监管、信息透明特点的表现不包括_。 A对基金业实行严格监管 B对各种有损投资者利益的行为进行严厉打击 C强制基金定期进行充分及时的信息披露 D基金投资收益应依据各投资者所持有的基金份额按比例进行分配 50、当客户选择IFA购买基金时，IFA首先要做的是_。 A了解你的产品 B了解你的客户 C了解你的价值 D了解你的服务