全国人身保险保费收入影响因素实证分析 郑州大学计量经济学课程论文 论文题目：全国人身保险保费收入影响因素实证分析 院系：商学院 专业：金融学 小组成员：刘静娴 20123640314 顾汉青 20123130209 张艳婷 20123230437 马冰爽 20123140113 许璐璐 20123230430 周翠翠 20123730223 李海伦 20123930212全国人身保险保费收入影响因素实证分析【摘要】根据2013年全国31个省，直辖市，自治区的相关数据，运用Eviews软件对于影响人身保险保费收入的因素进行了计量分析，了解到影响我国人身保险保费收入的相关因素，主要有各地区的常住人口数量，GDP，CPI，储蓄存款，受教育情况等几个方面。【关键词】人身保险保费收入，影响因素，计量模型，政策建议，未来预测一：选题背景与研究意义保险业是金融领域中开放力度最大、开放领域最广的行业，保险业是国民经济中发展最快的行业之一，而保费收入是保险业规模和发展状况的直观展示。1980年以来，中国的保险保费收入年均增长28.3%，2013年，保费收入达到1.72万亿元，居世界第四位，同比增长11.2%。中国作为一个潜力无比巨大的对外完全开放的市场,对国际保险资本有着非同一般的吸引力,中国保险行业也已步入高速发展期,保险行业的经营模式也向着多元化发展,未来中国的保险业发展前景看好。作为全世界人口最多的国家，我国拥有广阔的人身保险市场。随着人们生活水平的提高，风险意识的不断加强，人身保险也面临着前所未有的机遇。2013寿险业务原保险保费收入9425.14亿元，同比增长5.8%；健康险业务原保险保费收入1123.5亿元，同比增长30.22%；意外险业务原保险保费收入461.34亿元，同比增长19.46%。但是由于发展的时间短，人身保险业的发展仍与一些发达国家存在不小的差距，面临着保险主体粗放发展、覆盖面窄、有效产品供给不足、参保意识不强、地区差异大等障碍性因素。保险深度和保险密度也难与发达国家相比。 而人身保险保费收入作为人身保险发展概况最直观的指标，研究GDP、CPI等因素与之关系，对理论上影响人身保险收入因素进行计量经济学层次的分析，有助于我们来正确看待这些因素对人身保险收入的影响深度和广度，确立它们与进一步采取激励措施加快发展，也有助于我们正确认识和解决保险业发展中的根源问题，从而找到对策去解决进一步推动保险业在全国金融体制改革的浪潮下抓住机遇，加快保险产业的优化与发展。 二：课题分析（一） 人身保险的概念和基本内容 为了避免和补偿风险造成的损失，人们总结出了各种形式的后备基金和处理风险的办法，保险是其中最为有效的的方法之一。人生保险是保险学的重要组成部分，它是以人体的健康、身体完整及寿命长短做为保险所要保障的客体，将生病、死亡/存活、受伤害作为要防范的风险。当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时，根据保险合同的约定，保险人对被保险人或受益人给付保险金，以解决以此造成的经济困难。长期以来人身保险被视为个人或者家庭财务规划中必要的手段。传统人身保险的产品种类繁多，在种类上大致可分为人寿保险、健康保险、伤害保险。(二)人身保险功能l保障功能。这是保险的基本功能，是由保险的本质特征所决定的。该功能主要体现在以下方面：在现实生恬中，风险的发生是不确定的。保险是一种有效的风险转移机制。通过保险这一经济制度能将人们面临的各种经薪风险转嫁出去，变由专门经营风险的保险公司承担。并且在约定的风险事件发生后，人们能够从保险公司那里获得一定的经济补偿，从而摆脱因风险事件造成的经济困境。在风险发生时，保险人在约定的责任范围内，按照约定的保险金额精于赔付，从而保障社会再生产过程得以连续进行。2.金融融资和投资功能。首先，寿险保单的储蓄性使之具有投赍工具的特征。人寿保险合同绝大多是长期的。在费率计算中，利率因素十分重要，它往往影响保费的高低或给付水平的高低；人身保险所收的均衡保费，在保险期间的前一阶段多收的部分要按一定的方式积存至合同后一段时间。而且目前多敬保单都有明显的积累期和清偿期，有明显的储蓄特征。(三)文献综述与分析评价 国际上将保险业划分为寿险和非寿险两类，因此国外涉及人身保险需求的研究主要是针对人寿保险需求的研究，并且主要从两个方面入手：一方面是对人寿保险需求的理论研究，另一方面是针对人寿保险需求的实证研究。 在人寿保险需求的理论研究上，贡献最大的是以色列经济学家梅纳赫姆雅瑞，他于1965年在经济研究评论上发表了寿命不确定性、人寿保险和消费者理论一文，文章被看作是人寿保险需求理论研究的开始，之后许多学者在雅瑞研究的基础上，迸一步推动了人寿保险需求理论的发展。 后来人们又对寿险需求进行了大量的实证研究。在进行寿险需求实证研究时，不少学者使用国家层面的宏观数据，既有对特定国家的分析，也包括多国的比较研究。联合国雇员相互保险社(United Nations Staff Mutual Insurance Society，UNSMIS)的弗朗克斯奥特雷维勒(Francois Outreville)于1996年在风险与保险杂志上发表了题为发展中国家的寿险市场的论文。他认为，一国寿险业的发展受到收入、实际利率、预期通货膨胀水平、预期寿命、一国金融发展水平和市场结构(用两个虚拟变量分别表示是否为垄断市场以及是否存在外资保险人)的影响。他使用联合国贸易与发展会议提供的48个发展中国家的1986年寿险业数据，以及国际货币基金组织和联合国手册提供的其它相关数据，分别建立了原数据及对数形式的多元线性回归模型。结果表明，收入、预期寿命和金融发展对寿险需求存在正面影响；预期通货膨胀率、垄断市场对寿险需求存在负面影响；实际利率和外资保险人的存在对寿险需求的影响不显著【8】。 此外在国内已有专门研究人身险 （寿险） 的实证。近年来一些学者在对寿险需求进行实证研究方面取得了很大的进步，不再仅仅局限于应用传统的多元回归的分析方法，而是采用了一些新的计量模型进行分析。研究方向归结于以下几个层次：1.对人身保险需求整体影响因素分析。如杨舸、田澎 、叶建华 在我国寿险需求影响因素的实证分析(中国软科学，2005 )应用自回归分布滞后模型对我国寿险需求进行了实证研究【7】。2.基于原有理论的实证分析。如王汝志也对人身保险需求在基于Abraham.h.maslow需求层次理论的实证分析。Abraham.h.maslow提出的需求层次理论研究表明，人有一系列复杂的需要，按其优先次序可以排成梯式的五个层次：生理需求、安全需求归属需求尊重需求自我实现需求。按照需求层次理论第三点假设，即其有当基础的生理需求得到满足的时候，才能产生上一层次的安全需求。人身保险需求从风险保障的基奉功能看属于安全需求。因此收人水平是影响着保险需求的重要因素。收入水平越高，人身保险需求会增加【5】。3. 从人身保险涉及的群体角度进行分析的。如刘扬、张桂香对我国农村人身保险需求进行了实证分析。作者利用对农村居民的入户调查数据，借助典型相关分析方法，对农村人身保险需求与农村居民收入等变量之间的相互关系作分析，从实证的角度验证农村居民人身保险需求的影响因素，讨论居民收入、政府财力等变量对农村人身保险的影响【6】。4.从某一特定的省市地区进行研究。如于少晶研究山东省寿险山东省寿险需求的实证分析【4】，张连勤从对青岛市人身保险需求进行实证分析，运用自然对数多元线性回归模型估计青岛市人身保险的需求函数，并对青岛市人身保险需求作相关预测分析。并运用多元统计中的方法对青岛市人身傈险需求水平与国内其他地区进分类和比较，对青岛市人身保险需求水平在国内所处的地位进行科学地评价；最后对青岛市人身保险市场供给状况进行分析，并提出促进青岛市人身保险供需均衡的相关建议【8】。 对于该课题的研究，早在2000年肖文、谢文武(2000)采用1980-1998年的相关数据，用多元线性回归模型分析了国内生产总值、市场开放(虚拟变量)和降息(虚拟变量)对寿险需求的影响。结果表明，国内生产总值对保费收入的影响很显著，两个虚拟变量对寿险需求也存在较大的正面影响。但是时代在不断地发展，这样影响因素也在不断变化着，不仅需要对原有的影响因素进行新的论证，还需要将一些新的因素引入。（四）影响人身保险保费收入的因素1 各地区常住人口数量。由于人身保险主要保障的是人的生命和身体，因此数量也是影响保费收入的重要因素。2 各地区GDP。保险是社会生产力发展到一定阶段的产物，并且随着社会生产力的发展而发展。一方面，经济发展带来保险需求的增加；另一方面，收入水平的提高也会带来保险需求总量和结构的变化。因此各地区GDP的不同，是影响各地区人身保险保费收入不同的最基本的经济因素。3 储蓄存款。在经济学中，对于一种商品的需求是由其需求欲望和购买能力决定的。保险作为一种商品，也是一样的。居民的储蓄存款，正是能够体现这种实际购买能力。因此，不同地区储蓄存款的不同，也会影响该地区人身保险业的发展。4 受教育程度。教育可以影响人们的观念，进而影响人们的行为。教育程度高的地区，人们的风险意识，保险意识强，消费习惯上重消费轻储蓄。而教育程度差的地区，人们的保险意识，风险意识普遍较弱，消费更倾向于实物消费，储蓄倾向更强烈。因此，地区教育程度的差异，是影响地区人身保险保费收入不同的重要因素。（三）数据的收集与整理我们选取从中国保监会网站（www.circ.gov.cn）和中华人民共和国国家统计局网站（www.stats.gov.cn ）收集到的2013年度的全国31个省市自治区的截面数据进行分析，将数据整理如下：各地区人身保险保费收入Y（亿元）2013年末常住人口X1（万人）各地区GDPX4（亿元）分地区城乡居民人民币储蓄存款X2（亿元） 分地区受教育情况X3 (以高中毕业人数量化)（单位：人）北京市656.06211519500.569155.355657天津市147.37147214370.163083.162257河北省507.50733328301.418922.4423748山西省256.86363012602.245422.4285255内蒙古自治区127.91249816832.382541.9161274辽宁省259.17439027077.658071.5237962吉林省154.43275112981.463186.8154289黑龙江省244.90383514382.934478.2206310上海市564.26241521602.128745.254416江苏省860.36793959161.7513014.9444765浙江省461.65549837568.4911162.8297101安徽省284.55603019038.874546.5412810福建省251.01377421759.644709.7225581江西省174.22452214338.53360.8233135山东省650.1397335