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80面试,5个offer,Quant大神总结分享各家quant面试题在北美,这个工作基本上是理工科的中国学生进入金融领域最主要的渠道。而且,现在国内也有朝这方面发展的趋势。如果你是理工科背景,或者对数理,编程和金融比较感兴趣,不妨尝试在就业的时候向这个领域发展。它的一个好处是在工作的时候能不断学到新的东西,提高自己的竞争力,而且工作时间不长,能在工作之余做其他喜欢的事或有益自己事业发展的事情。如果你在这基础上能更勤奋一点,使自己的策略有一个比较好的profit track,对以后的发展和跳槽都是有很大帮助的。1. 对 Brain Teaser的准备:这三本书是一位师兄推荐的:A practical guide to quantitative finance interviews, Quant Job Interview Questions and Answers, Heard on the Street.2. 对编程和金融衍生品知识的准备:C+Primer, Data Structures and Algorithm Analysis, Options futures and other derivatives (这本号称华尔街圣经,就是厚了点)。不同职位对编程语言的要求不一样,要准备的编程语言有:C+, Matlab, R, Python, Perl, SAS, SQL, Excel/VBA。3. 剩下来的就是修改简历,海投,海面来增加经验了。我这一年来找Internship和Full Time的公司不下1000家,面过70,80家以上,至今拿到了5个Offer。下面是我的一些公司的面试经验供大家参考:1. Bank of America, QMAP Program这个项目是夏洛特的美国银行的Quant管培生项目,每年全国招15人。第一年会在每个部门 rotate 几个月,第二年可能被分派到纽约,夏洛特和亚特兰大的office。面试题很简单,但是由于面试人数众多(final round 一共56人),竞争还算比较激烈。面试前一天晚上一个dinner,final round面试一共4轮+1个HBS Quantitative Case Presentation。你是一只兔子,你面前有一个笼子,你非常想进去看看。但是你能看到笼子里面关着N只老虎,一旦你进入笼子,你可能被老虎吃掉,但是吃掉你的那只老虎就会变成兔子。假设每只老虎都特别聪明,求问你会不会进入笼子?班上有25个人,有一个组长的位子,每个人都想坐。但老师为了公平起见,每天随机抽取一位同学来坐。求所有人都坐到过那个位子所需要的天数的95%confidence interval。一些基本的SQL和SAS代码:Multivariate Linear Model,Logisitic Model和Time Series Model的Assumption,Diagnosis和现场推导出各个参数。他们家的项目还算不错,第二年有少许名额会派到纽约美林证券trading strategy前台部门的机会。2. WorldQuant因为今年上半年参加了它的一个比赛,并取得了不错的成绩,所以只需要面了三轮。C+里面Inline Function, Virtual Function, Bubble Sort的内容和原理。主持人设计了一个游戏,有三个参赛者参加:主持人秘密地随机从0-100选择一个数N,三个人依次报一个数(三个人中每个人都能听到另外两个人报的数,他们报的数不能重复)。报完之后主持人公开他选择的那个数N,三名参赛者中报的数中与N最接近那个人能得到100万奖金,求问:你愿意当第几个报数的参赛者,你的策略是什么?你有N个trading strategy,每个都产生3天的PnL(3个PnL),求问你能否找出最大的N,使得这些strategy两两之间的PnL的Correlation小于?1道算法题:Josephus Problem.3. TrexQuant一家在康州Stamford的一家Hedge Fund,业内名声据说不错,pay很高,但是公司比较小,据说今年performance也很一般。有一个Matlab的project,想出一个trading strategy的idea并且实现出来。你有一竿天平,并有12个外表一样的球,其中11个球体重一模一样,但有另一个球是次品(它要么比其它球重要么比其它球轻)。求问你能否在3次之内用天平称出那个次品球?4. Zions Bank一家总部在盐湖城的商业银行,申了他们家的Quantitative Risk Modeling部门,人都非常nice。你能摇一个骰子,并能得到你摇到的数目的钱,如果你不喜欢第一次的那个数,你可以放弃第一次并再摇一次。如果你第二次不喜欢,你可以放弃第二次并再摇一次。但是到了第三次,你就只能拿第三次的骰子数目的钱走。假如这个游戏需要入场费,你最多愿意出多少钱来玩。Logistic Model的error分布和liklihood function是什么?SQL代码题。5. Jane Street12年在香港申过一次internship,第二天清早被据;13年在美国申过一次internship,面了第一轮被拒,14年申过一次full time,刷光了glassdoor 400多道题,然后撑到了第三轮。你有一匹爱马A,它和另一匹马B参加一个7局4胜的比赛(谁先赢满4局就结束比赛)。每一次你都能够下注,如果当局马A赢了,你能赢到你下注的数目,如果当局马A输了,你下的注就输掉。一开始你有1000块钱,求问你下注的strategy,使得整个比赛结束后,你要么赢到了20XX块,要么输光了所有的钱。在掷一个30个面的骰子之前,我和你分别按顺序报一个1-30的数(两个数不能重复)。如果掷出来的骰子的数目和谁报出来的数最接近,谁就能拿到骰子掷出来的数目的钱走。请问你愿意先报数还是后报数,你会报哪个数?有一个100面的骰子,你能拿到你掷出来的数目的钱走,但是每当你掷出来一次之后,倘若你不喜欢那个数,你就可以出1块钱再掷一次,直到你满意了并拿钱走为止。求问你的策略是什么,profit的期望是多少?如果把上述题目改成1000面的骰子,你的策略是什么,期望是多少?请10秒内作答。我是一个嗜血的海盗,我抓着50个有智慧的人上船,你是其中的一员。少许后,我会将你们分隔到不同的囚室,然后随机将你们抽取一人叫入我的房间,我的房间里面有一个杯子(一开始是正立的杯子,但每个人进来都能选择把杯子倒立或者正立)。该人走后,我又会随机抽取一人叫入我的房间(进入房间的人可以重复)。这个步骤会不断重复。现在我给你们一些讨论的时间,让你们讨论出一个策略。使得我叫了若干次人之后,你们中至少有一人能确定我把所有50人都叫入过房间?更多相关面试试题推荐:公务员面试社会热点面试题日谷歌面试题详解月薪三万的面试题,测测你的智商究竟有多高?哈佛大学的面试题,你能答出几个?广州小学入学面试题
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