- -20122013第1学期计量经济学实验报告实验三：计量经济检验与修正实验学号：0101702 ：宋蕾专业：财务管理选课班级：2实验日期：12实验地点：南区综合楼经济管理与创业模拟实验中心实验室实验名称：计量经济检验与修正实验【实验目标、要求】使学生掌握用Eviews做1. 异方差性检验和修正方法；2. 自相关性检验和修正方法；3. 【实验容】实验容以课后练习：以114页第6题、130页应用题第2题为例进展操作。【实验步骤】一、第114页第6题一创立工作文件在主菜单上依次单击FileNewWorkfile， 选择数据类型和起止日期。时间序列提供起止日期年、季度、月度、周、日，非时间序列提供最大观察个数。此题中在workfile structure type中选Unstructured/Undated,在Data range Observation中填。单击OK后屏幕出现Workfile工作框，如下图。二输入和编辑数据在命令窗口直接输入：Data Y X .屏幕出现数据编辑框，如下列图所示。点击上图中对话框的“Edit +/- ，将数据进展输入，如下列图所示。数据输入完毕，单击工作文件窗口工具条的Save或单击菜单兰的FileSave将数据存入磁盘。三LS估计参数利用2008年中国局部省市城镇居民家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的相关数据表，作散点图。Eviews命令:scat X Y；如下图可看出年中国局部省市城镇居民家庭平均全年可支配收入与消费性支出的关系近似直线关系可建立线性回归模型。在主菜单命令行键入：“LS Y C X，然后回车。即可直接出现如下列图所示的计算结果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/12 Time: 20:15Sample: 1 28Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C735.1080477.11231.5407440.1355X0.6662220.03055821.802130.0000R-squared0.948138Mean dependent var10780.65Adjusted R-squared0.946144S.D. dependent var2823.752S.E. of regression655.3079Akaike info criterion15.87684Sum squared resid11165139Schwarz criterion15.97199Log likelihood-220.2757F-statistic475.3327Durbin-Watson stat1.778976Prob(F-statistic)0.000000点击“objectstore to DB,将估计式以“eq01为名保存。参数估计所建立的回归方程为： 73510800666222x 4771123 (0030558)t=1540744) (2180213) R=0948138=0946144 F=4753327四检验异方差性1、残差分析首先将数据排序，然后建立回归方程。在方程窗口中点击“Resids按钮就可以得到模型的残差分布图。由图可知回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即说明存在异方差性。2、White检验在方程窗口上点击“ViewResidual TestWhite Heteroskedastcity，检验结果如下图：其中，F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平=0.05，由于=5.99nR=8.315098,所以存在异方差性。故此题数据不符合OLS经典假设中同方差性的假设，即存在异方差性。五异方差的修正确定权数变量根据Park检验，可以得出的一般形式为：生成权数变量：GENR W1=1/X3.2670根据Gleiser检验，可以取以下三种形式作为权数变量：生成权数变量：GENR W2=1/X0.5GENR W3=1/ABS(RESIDGENR W4=1/ RESID 2利用加权最小二乘法估计模型在Eviews命令窗口中依次键入命令：LS(W=) Y C X经估计检验发现用权数W3的效果最好。下面仅给出用权数W3的结果。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/12/12 Time: 20:46Sample: 1 28Included observations: 28Weighting series: W3VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C970.6104254.53623.8132500.0008X0.6493550.01841835.255760.0000Weighted StatisticsR-squared1.000000Mean dependent var9942.842Adjusted R-squared1.000000S.D. dependent var46660.83S.E. of regression27.34564Akaike info criterion9.523740Sum squared resid19442.39Schwarz criterion9.618898Log likelihood-131.3324F-statistic1242.969Durbin-Watson stat1.481595Prob(F-statistic)0.000000Unweighted StatisticsR-squared0.947484Mean dependent var10780.65Adjusted R-squared0.945465S.D. dependent var2823.752S.E. of regression659.4257Sum squared resid11305899Durbin-Watson stat1.893691对所估计的模型再进展White检验，观察异方差的调整情况对所估计的模型再进展White检验，其结果对应图所示。所对应的White检验显示，P值较大，所以承受不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。二、30页应用题第2题二、第130页第2题一创立工作文件在主菜单上依次单击FileNewWorkfile， 选择数据类型和起止日期。时间序列提供起止日期年、季度、月度、周、日，非时间序列提供最大观察个数。此题中在Start Data里输入1989，在End data 里输入2004。单击OK后屏幕出现Workfile工作框，如下图。二输入和编辑数据在命令窗口直接输入：Data Y X .屏幕出现数据编辑框，如下列图所示。点击上图中对话框的“Edit +/- ，将数据进展输入，如下列图所示。数据输入完毕，单击工作文件窗口工具条的Save或单击菜单兰的FileSave将数据存入磁盘。三LS估计参数利用19892004年中国国生产总值X与进出口总额Y的相关数据表，作散点图。Eviews命令:scat X Y；如下图可看出19892004年中国国生产总值X与进出口总额Y的关系近似直线关系可建立线性回归模型。在主菜单命令行键入：“LS Y C X，然后回车。即可直接出现如下列图所示的计算结果点击“objectstore to DB,将估计式以“eq01为名保存。参数估计所建立的回归方程为： -11935.440632955x 4575.009 (0060108)t=-2.608834) (10.53021) R=0887897=0879890 F=110.8854 df=16 DW=0.383500四模型经济意义、拟合度和统计检验1、 经济意义检验 这里所估计的参数=0.632955表示国生产总值每增加1亿元，将会导致进出口总额增加0.632955亿元。这符合经济学中的常理。2、 拟合度和统计检验由回归结果可知，此题中德可决定系数R0887897=0879890，说明模型对数据拟在整体上合较好。解释变量“国生产总值对被解释变量“进出口总额的88.7897%的变化做出了解释。针对H：=0以及H：0，由图-回归方程窗口可以看出，回归系数的标准误差和t值分别为0.060108和10.53021；回归系数的标准误差和t值分别为4575.009和-2.608834。在给定显著水平=0.05时，t14=2.145， tn-2,这说明解释变量国生产总值在95%的置信度下对进出口总额的影响是显著的，即通过了变量的显著性检验。同理， tn-2，说明截距项在95%的置信度下对进出口总额的影响是显著的。五自相关性的检验1、图示法在窗口中点击“View/Actual，Fitted ResidualGraph，得到残差图，如下图：由残差图可知，残差的序列图是循环的，e不是频繁改变符号，而是连续几个正值后再连续几个负值，说明存在正相关。3、 DW检验根据回归结果可知，DW=0.383500，给定显著水平