大学课程《商业银行经营管理》PPT课件：第十一章-

第十一章商业银行信用风险管理本章内容提要商业银行信用风险与来源商业银行风险的定性分析商业银行风险的定量分析商业银行风险管理的数量方法衍生品与商业银行信用风险管理商业银行风险管理评析第一节商业银行信用风险概述第二节信用风险的分析方法一、定性分析方法1.5W原则2.5C原则3.5P原则二、信用风险的定量方法(一)事前分析(二)事中分析第三节信用风险管理的数量方法一、UL方法图11-3银行UL方法二、CreditMetrics模型三、KMC模型四、RAROC:风险调整的资本收益法第四节衍生品与信用风险管理1.违约互换 (Default Swap)2.收益率全额互换(Totalrate of Return Swap)3.信用相关票据(Creditlinked Note)第五节案例:贝尔斯登的不归之路