2021国家开放大学电大本科金融风险管理期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. （）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使 银行遭受损失的可能性。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险2. 依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（）。A. 关注类贷款B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D. 损失类贷款3. 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？（）A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险转移D. 风险补偿4. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（）oA. 流动资金/总资产B. 留存收益/总资产C. 销售收入/总资产D. 息前、税前收益/总资产5. 金融机构的流动性越高，流动性风险（）。A. 越大B. 越小C. 没有D. 较强6. 源于功能货币与记账货币不一致的风险是（）。A. 交易风险B. 折算风险C. 经济风险D. 经营风险7. 保险公司的财务风险集中体现在（）oA. 现金流动性不足B. 会计核算失误C. 资产和负债的不匹配D. 资产价格下跌8. 证券公司的经纪业务是在（）上完成的。A. -级市场B. 二级市场C. 三级市场D. 四级市场9. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）A. 实值B. 虚值C. 两平D. 不确定10. 期限少于一年的认股权证为（）。A. 公司认股权证B. 备兑认股权证C. 认购权证D. 认沽权证二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 关于风险的定义，下列正确的是（）。A. 风险是发生某一经济损失的不确定性B. 风险是经济损失机会或损失的可能性C. 风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称12. 内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（A. 有效性B. 盈利性C. 全而性D. 独立性E. 便利性13. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（）oA. 实行信贷配给制度B. 实施抵押担保C. 签订限制性契约D. 提供贷款承诺E. 跟踪客户的资产负债和资金流动情况14. 折算风险的管理办法有（）oA. 缺口法B. 商业法C. 金融法D. 合约保值法E. 财务管理法15. 证券公司流动性风险主要来自（）。A. 代客理财B. 自营证券业务C. 新股（债券）发行及配售承销业务D. 客户信用交易E. 投放贷款16. 利率风险的常用分析方法有（）oA. 收益分析法B. 经济价值分析法C. 缺口分析法D. 利率型分析法E. 续存期分析法17. 操作风险的主要特点有（）oA. 发生频率低，但损失大B. 单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C. 操作风险不易界定D. 人为因素是操作风险产生的主要原因E. 操作风险发生时间具有不确定性18. 商业银行全面风险管理体系由以下（）要素组成。A. 风险管理环境与风险信息处理B. 风险管理目标与政策设定C. 风险监测与识别、后评价和持续改进D. 风险评估与内部控制E. 风险定价与处置19 .保险公司资产负债管理技术主要有（）。A. 现金流匹配策略B. 资金池策略C. 久期免疫策略D. 动态财务风险E. 缺口分析与管理20. 某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的 是（）。A. 最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B. 最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C. 最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D. 最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债E. 最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债三、判断题每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21. 信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面 的法律限制很少。（对）理由：信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方而的障碍，而市场风险方 而的法律限制很少。22. 商业银行管理负债时所而临的风险主要是流动性风险。（错）理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所而临的主要风险。23. 衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70%o理由:衡量一国外债来源结构是否合理的主要指标是商业性贷款占外债总额的比例是否小于等于70%。24. 商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债 业务的风险管理。（错）理由：不能只注重资产的风险管理，同时也应关注存款等负债业务的风险。25. 不确定性是风险的基本特征。（对）理由：不确定性是风险的基本特征。四、计算题（每题10分，共20分）26. 某银行2012年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：月份78|, 富 ,101112定期存款 增加额238227240247213216（1用算术平均法预!2013年1月份该行的定期存款增长龈X,.C2）1B设712月的权重分别是1,2,3.L5,6：用加权平均法预测2013年1月份该行的定期存款堵长额（计算结果保留两位小数）26.答整,Xl（238 + 227+ 240247 + 213+ 216）/6-230.如力元）（5分.致值算帽侗村财汁算方怯可拇3分）（2Xx = （238X1+227X2 + 24（）X3 + 247X4 + 2】3 K5+2l6X6）/（l+2 + 3 + J + 5 + 6= 226. 71（万元“5分,数值算希但写对计算方法可得3分）27. 某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在200万欧元的折算损失，该公司拟用 合约保值法规避风险。已知期初即期汇率USDKEUR01. 1245,远期汇率为USDl=EUR01. 0785,预测期末即期 汇率为USD1=EUROO. 9745,该公司期初应卖出的远期美元是多少？答：远期合约金额二预期折算损失/ （期初远期汇率一预期期末即期汇率）一 200/（1. 0785 -0.9745） =1923. 08 （万美元）五、案例分析题（共15分）28. 美国历史上最大的银行危机一一大陆伊利诺银行1984年春夏之际，作为美国十大银行之一的大陆伊利诺银行（Continental Illinois Bank）曾经 历了一次严重的危机。在联邦有关金融监管当局的多方帮助下，该银行才得以渡过危机，避免倒闭的命运。早在20世纪80年代初，大陆伊利诺银行最高管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该 计划下，信贷员有权发放大额贷款，而为了赢得顾客，贷款利率往往又低于其他竞争对手。这样，该银行 的贷款总额迅速膨胀，从1977年到1981年的5年间，大陆伊利诺银行的贷款额以每年19. 8%的速度增长, 而同期其他美国16家最大银行的贷款增长率仅为14.7%。与此同时，大陆伊利诺银行的利润率也高于其 他竞争银行的平均数。但是，急剧的资产扩张已经包含了潜在的危机。与其他的大银行不同，大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源。其贷款主要由出售短期可转让大 额定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在20世纪70年代，该银行的资金 来源很不稳定，同时在资金使用时却很不慎重。由于大量地向一些有问题企业发放贷款，大陆伊利诺银行 的问题贷款份额越来越大。1982年，该银行没有按时付息的贷款额（超过期90天还未付息的贷款）占总 资产的4. 6%,比其他大银行的该比率高一倍以上。到1983年，该银行的流动性状况进一步恶化，易变负 债超过流动资产的数量约占总资产的53%。在1984年的头3个月里，大陆伊利诺银行问题贷款的总额已 达23亿美元，而净利息收入比上年同期减少了 8000万美元，第一季度的银行财务报表出现了亏损。1984年5月8日，当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时，其他银行拒绝购买该银行 发行的定期存单，原有的存款人也拒绝延展到期的定期存单和欧洲美元。公众对这家银行的未来已失去信 心，5月11日，该银行从美国联邦储备银行借人36亿美元来填补流失的存款，以维持必需的流动性。1984 年5月17日，联邦存款保险公司向公众保证该银行的所有存款户和债权人的利益将能得到完全的保护， 并宣布将和其他几家大银行一起向该银行注入资金，而且美联储也会继续借款给该银行。但这类措施并没 有根本解决问题，大陆伊利诺银行的存款还在继续流失，在短短的两个月内，该银行共损失了 150亿美元 的存款。1984年7月，联邦存款保险公司接管该银行（拥有该银行股份的80%）,并采取了一系列其他措施， 才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。案例分析：（1）在此案例中，大陆伊利诺银行发生危机的直接原因是什么？（2）请解释这个风险形态。（3）导致这个风险的成因是什么？答：（1）大陆伊利诺银行发生危机的直接原因是流动性风险。（5分）（2）流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可 能性（3分）（3）产生流动性风险的主要原因有以下六种：（7分） 资产与负债的期限结构不匹配。银行等金融机构普遍存在将短期负债转变为长期盈利资产的期限转 换现象，其发展过程中不可避免地要而临流动性风险。 资产负债质量结构不合理。金融机构的资产变现能力好，流动性也好；主动型负债多，流动性风险 也更小，如果金融机构依靠定期存款和长期借款等流动性差的负债来发放长期贷款等流动性差的资产，则 流动性风险会增大。 金融机构经营管理不善。金融机构不讲信誉，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，导致 客户的不信任，流动性也会减弱。另外，过份强调盈利性也会加重流动性风险。 市场利率变动。市场利率变动时，利率敏感性资产和敏感性负债会发生变动，从而导致流动性风险。 货币市场和金融市场的原因。当央行采取紧缩性货币政策时，全社会货币数量减少，金融机构的流 动性风险会增大。 信用风险。金融机构一旦发生信用风险，就会造成原有纳入计划的流动性资金来源不能按时收回， 加重流动性风险。