初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：【2013年真题】下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%60%正确答案：ABCDE2. 试题：【2014年真题】关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同正确答案：B3. 试题：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A4. 试题：以下属于内部评级法的高级应用范围的有（）。A.损失准备计提B.风险偏好的设定C.绩效衡量和考核D.贷款定价E.风险报告正确答案：ABCD5. 试题：市场风险内部模型的优点包括()。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件正确答案：ABCD6. 试题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE7. 试题：【2012年真题】对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？()A.购买商业保险B.外包非核心业务C.设定风险限额D.制定应急和连续营业方案E.计提经济资本正确答案：ABD8. 试题：客户的信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是()。A.4CB.5CC.6CD.7C正确答案：B9. 试题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是组合信用风险控制的重要手段正确答案：BCE10. 试题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B11. 试题：以下关于利率互换表述正确的是()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本正确答案：ABCE12. 试题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A13. 试题：以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标信号的有（）。A.外部评级下降B.市场上出现关于该商业银行的负面传言C.客户大量求证不利于商业银行的传言D.存款大量流失E.融资成本上升正确答案：ABC14. 试题：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（）。A.20%B.50%C.70%D.100%正确答案：B15. 试题：资产负债的风险管理重要分析手段为()。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案：B16. 试题：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险正确答案：B17. 试题：由于自然因素造成商业银行财产损失的事件不包括()。A.火灾B.洪水C.地震D.爆炸正确答案：D18. 试题：一般来说，风险限额管理的环节包括()。A.风险限额调查B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额预测E.风险限额控制正确答案：BCE19. 试题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD20. 试题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD21. 试题：【2018年真题】从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本正确答案：C22. 试题：期权根据基础工具性质区分为()。A.债务工具B.利率(除债务)C.股票D.外汇(含黄金)E.商品正确答案：ABCDE23. 试题：【2011年真题】下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险正确答案：D24. 试题：【2014年真题】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素正确答案：ABD25. 试题：【2014年真题】关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力正确答案：ABC26. 试题：下列属于流动性风险外部因素的是()。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升正确答案：D27. 试题：单一法人客户的财务状况分析应特别关注（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价现金流状况正确答案：ABCD28. 试题：在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.调整业务范围和增加业务品种C.高级管理人员任职资格D.资本监管正确答案：D29. 试题：对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值正确答案：C30. 试题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB31. 试题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到正确答案：ABCDE32. 试题：要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析，因此情景分析具有（）。A.重要性B.动态性C.长期性D.谨慎性正确答案：B33. 试题：根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性正确答案：D34. 试题：盈利能力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率正确答案：B35. 试题：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与总资产的比率D.以上都是正确答案：D36. 试题：()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利正确答案：B37. 试题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，则其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B38. 试题：【2015年真题】关于缺口分析，下列表述正确的有()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时