初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?().和原来合约的交易对象再建立一份相反方向的合约.提前执行合约，进行交割.与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约.和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A、B、C、D、 答案 D 解析 项，远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。 2. 题型：单选题如表5 -1所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，1-9表示各业务条线对应的系数。用标准法计算，则2010年操作风险资本为()亿元。A5B10C15D20 答案 A 解析 在标准法中，总资本要求是各产品线监管资本的简单加总，其计算公式如下：KTSA = 1-3年max (GI1-91-9), 0 / 3则KTSA = 1-3年max (GI1-91-9), 0 /3 = (10 +0 +5)/ 3 =5 (亿元) 。式中，KTSA表示标准法计算的资本要求;GI1-9表示各业务条线当年的总收入;1-9表示各业务条线对应的系数。 3. 题型：判断题从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告两种类型。()A错B对 答案 A 解析 从报告的使用者来看，风险报告可分为内部报告和外部报告两种类型;从类型上划分，通常分为综合报告和专题报告两种类型。 4. 题型：判断题应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。()A错B对 答案 B 5. 题型：判断题完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 6. 题型：单选题商业银行在审批个人住房按揭贷款过程中。下列选项中不能作为个人客户的第一还款来源的是()。A存款或债券B担保或保证C利息和租金收入D工资收入 答案 B 解析 对借款人的资信情况调查主要是关注借款人的第一还款 7. 题型：判断题根据权重法，商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不得超过100万元。()A错B对 答案 A 解析 权重法规定，对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0. 5%。 8. 题型：单选题下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A提供的产品在业务管理框架方面不完善B提供的产品在权利义务结构方面不健全C提供的产品在风险管理要求方面不完善D提供的产品在服务消费者方面考虑不周到 答案 D 解析 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。 9. 题型：多选题风险为本的监管模式的特点包括()。A计划性强B目标明确C提高效率D节省资源E操作复杂 答案 A,B,C,D 解析 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。 10. 题型：单选题下列对操作风险识别方法的说法错误的是()。A商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C利用自我评估法能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计D因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度 答案 C 解析 C项，在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。 11. 题型：单选题交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的()。A金融资产B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸 答案 C 解析 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。而且，银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合。 12. 题型：多选题下列关于各类期权的说法，正确的有()。A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D买方期权的执行价格高于现在的市场价格，则该期权属于价内期权E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 答案 A,B,C,E 解析 D项，买方期权的执行价格高于现在的市场价格，买方将不执行该期权，则该期权属于价外期权。 13. 题型：单选题()是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A法律风险B监管风险C国别风险D违规风险 答案 B 解析 A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险;C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险;D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 14. 题型：多选题商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。2010年5月真题A利率上升，净利息收入上升B利率上升，净利息收入下降C利率下降，净利息收入上升D利率下降，净利息收入下降E利率上升，净利息收入不变 答案 A,D 解析 当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。 15. 题型：判断题纳入股权风险暴露的金融工具，其获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益。()A错B对 答案 A 解析 纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所孳生的收益;该项金融工具不可赎回、不属于发行方的债务;对发行方资产或收入具有剩余索取权。 16. 题型：单选题关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是()。A增强对客户的透明度B确保及时处理投诉和批评C明确董事会和高级管理层的责任D建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 答案 C 解析 战略风险管理的基本做法包括：明确董事会和高级管理层的责任;建立清晰的战略风险管理流程;采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法;D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。 17. 题型：多选题战略风险管理的作用包括()。A能够最大限度地避免经济损失B能够确保产品和服务的溢价水平C强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用 答案 A,C,E 解析 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。BD两项属于声誉风险管理的作用。 18. 题型：判断题在开发期和成长期，借款人已经开始其经营活动，所以其正常经营活动的现金净流量一般是正值。()A错B对 答案 A 解析 在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般是负值;在成熟期，随着产品的销售收入增加，企业维持原有规模，其净现金流量开始为正值并保持稳定增长。可见，在进行现金流量分析时，必须根据客户和交易对方的具体情况作具体分析。 19. 题型：单选题可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于()对流动性的影响。A市场风险B法律风险C操作风险D战略风险 答案 C 20. 题型：单选题经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。 2009年10月真题A条件不足，无法确定B相等C较小D较大 答案 D 解析 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，资产收益率的波动性是风险的集中体现，因此标准差越大，则风险越大。 21. 题