本文格式为Word版，下载可任意编辑计量经济学试卷07 上 海 金 融 学 院 _计量经济学_课程 代码：_33330155_ 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _100 分钟考试时只能使用简朴计算器(无存储功能)。 试 题 纸 一、单项选择题（每题2分，共16分） 1?已知4元线性回归模型估计的残差平方和为?ei2=800，样本容量为n=15，那么误差项方差的无偏估计量S2为 （ C ）800/15-4-1 A 、 72.7 B 、 40 C 、80 D 、 36.36 ?i=a+bXi，以下说法不正确的是（ A ）2、设 OLS 法得到的样本回归直线为y A ?ei2=0 B C a=y-bX在回归直线上 ?i=yi-ei D y3、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普遍最小二乘法估计得到的参数( C )。 A.无偏且有效 B. 有偏且有效 C. 无偏但无效 D. 有偏且无效 4、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），假设一年里的每个季节表现出特殊的规律，那么理应引入虚拟变量个数为（ B ） 4个季节 A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 5?以下性质中并不是BLUE估计的特征的是（ ）C A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性E线性特性 6、对模型Yi=0+1X1i+2X2i+i举行总体显著性检验，假设检验结果总体线性关系显著，那么不成能( A ) A.1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20 D.10,20 7?在模型y?=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的长期乘数是( C ) T1.5+0.8+0.5+1.3=4.1 A1.5 B0.8 C4.1 D1.3 8?某一时间序列经三次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ B ）。 A1阶单整 B 3阶单整 C2阶单整 D以上答案均不正确 二、多项选择题（每题3分，共15分） 1、以下模型的表达形式正确的有（ BC ） ?Ayi?a?bxi B yi?a?bxi?i Cyi?a?bxi ?x ?bDyi?a?bxi?i E yi?ai2两变量线性回归中对随机误差项的假设有（ABCD） A均值为零 B有一致的方差 C随机误差项互不相关 D误差项按照正态分布 E方差为零（方差为常数） 3?多元线性回归中对解释变量的假设有（ AE ） A是确定性变量 B是随机变量 C均值为零 D线性相关 E彼此之间不存在线性关系 4?以下检验中用来检验异方差的是（ ABC ）+帕克检验 A怀特检验 B戈德-匡特检验 C格里瑟检验 D格兰杰检验 EF检验 5、消释误差序列相关的方法有（ ABCD ） A一阶差分法 B广义差分法 C柯奥迭代法 D杜宾两步法 E加权最小二乘法 三、计算和分析题（7分+7分+7分+8分）： t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697, d0.05(1.20)?L=1.28, d0.05(1.20)?U=1.57 t0.025 (28)=2.048, t0.025 (29)=2.045, t0.025 (30)=2.042 F0.05（15，15）=3.52，F0.05（5，12）=3.11，F0.05（5，13）=3.03， 1、某线性回归的输出结果如下： (1)求修正后的抉择系数R2 (2)求总体显著性检验统计量F值 (3）在95%的置信水平下判断模型总体显著性程度 Dependent Variable: Y Included observations: 18 Variable C X1 X2 X3 X4 X5 R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. -12815.75 14078.90 -0.910280 0.3806 6.212562 0.740881 8.385373 0.0000 0.421380 0.126925 3.319919 0.0061 -0.166260 0.059229 -2.807065 0.0158 -0.097770 0.067647 -1.445299 0.1740 -0.028425 0.202357 -0.140471 0.8906 0.982798 Mean dependent var 44127.11 5685056. Schwarz criterion 16.46431 1.810512 Prob(F-statistic) 0.000000 2、用季度数据估计某地区市场的汽油销售量，结果如下： ?Q?70?0.01P?0.2Y?1.5S1?3.6S2?4.7S3 其中Q为销售量，P为价格，Y为可支配收入，Si为第i季度虚拟变量。P和Y的下一年度的预期值如下表: 季度 P Y 3、在举行计量回归时得到以下结果： Dependent Variable: CC Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 201.1055 14.88606 13.50965 0.0000 Y 0.386185 0.007223 ( ) 0.0000 R-squared 0.992708 Mean dependent var 905.3261 Adjusted R-squared 0.992361 S.D. dependent var 380.6387 Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion 10.02881 1 110 100 2 116 102 3 122 104 4 114 103 计算下一年度各季汽油销售的预期值。 （1）写出回归模型 （2）计算括号内的值 (3）预料当Y=2000时CC的值。你能确定当Y=2000时CC的值就是你估计的吗？为什么？ 4、某线性回归的结果如下： Dependent Variable: CC Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 201.1055 14.88606 13.50965 GDP 0.386185 0.007223 53.46804 R-squared 0.992708 Mean dependent var Sum squared resid 23243.46 Schwarz criterion Log likelihood -112.1959 F-statistic Durbin-Watson stat 0.550632 Prob(F-statistic) Prob. 0.0000 0.0000 905.3261 10.02881 2858.831 0.000000 判断模型中随机误差项是否存在自相关性。假设存在，写出一种消释自相关的方法并写出概括步骤。 四、问答题（每题10分，共40分） 1、简要表达如何对计量模型举行检验。 经济意义检验，统计学检验（拟合度检验，显著性检验）计量经济检验，预料检验（稳定性） 2、设根据某年全国各地区的统计资料建立城乡居民储蓄函数si?a?bxi?i时(其中S为城乡居民储蓄余额，X为人均收入)，假设经检验得知:ei2?4xi2?2: (1)试说明该检验结果的经济含义； (2)写出访用加权最小二乘法估计储蓄函数的概括步骤； (3)写出访用EV软件估计模型时的有关命令. 3、试述产生多重共线性的理由、影响和解决多重共线性的根本思想. 上 海 金 融 学 院 _计量经济学_课程 代码：_33330155_ 集中考试 非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:_100_ 分钟 注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ _ 主编：_谢识予_ 出版社：_高等教导出版社_ 版次：_其次版_ _ 答案及评分标准 一、名词解释（每题3分，共15分） 时间序列数据：同一观测单位，在不同时点的观测值序列 球形扰动： 得志均值为零、方差为常数且彼此不相关的随机误差项 方差扩大因子：某个解释变量与其它解释变量之间的相关性导致其参数方差扩大的倍数。 工具变量： 与某解释变量相关性较强而与随机误差项不相关的变量。 前定变量： 外生变量和滞后内生变量这种在当期给点的变量。 二、选择题（每题2分，共16分） CACB CACB 三、多项选择题（每题3分，共15分） 1/BC 2/ABCD 3/AE 4/ABC 5/ABCD 四、计算和分析题（ 8分+8分+8分+10分=34分） 1、（1）R2=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)= 0.976 (3分) （2）F=R 2 (N-K-1) / K（1-R2）=137.12 （3分） (3) F=137.12F0.05（5，12）=3.11，总体显著 （2分） 2、每个2分 Qi?70?0.01?110?0.2?1001.587.4 Q2?70?0.01?116?0.2?102?3.6?92.84 *Q3?70?0.01?122?0.2?104?4.7?94.28 Q4?70?0.01?114?0.2?103?89.46 ?C=201.1055+0.386185Y （2分） 3、（1）C*（2）53.47 （3分） ?C=973，这只是估计值，受随机误差和模型回归误（3）将Y=2000代入（1）得