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《中级银行从业资格》职业考试题库 一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意) 1、20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入( )。 A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段 【答案】 ACJ3W7T6B6L10U2K1HC3J6W8U7R8I5N2ZI10G10Y6I7I7A2U4 2、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括( )。 A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布 【答案】 BCU3U3L5N6V7C10B10HO5C6U10U7E10K3K4ZM8K3R9V5Q1A6S7 3、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是( )。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险 【答案】 DCI2Q7H2E5D5T4Z5HK2O8Y5A3E9P10O2ZO10G1M8N4S10V6L3 4、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素,它是指在交易的过程中,( )。 A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加,出现定价困难 D.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误 【答案】 DCM6M7U10V8L6I2A10HY6N1D2F4O8D8Q7ZD2R2Z7L10X9M3M2 5、证券融资交易不包括( )。 A.回购交易 B.证券借贷 C.保证金贷款 D.交叉货币利率掉期 【答案】 DCY1V3W9K6S4Z4A10HK9P10E6E8I10J9D9ZS8C3O6X8E8D6L9 6、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为( )。 A.8% B.12% C.18% D.15% 【答案】 DCM5M10B10O10A9W4H9HY8J7Z2Z7A3M8P1ZU8K9O6B3E8N8K7 7、金融资产的市场价值是指( )。 A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 【答案】 BCR8J3M9P4G5O9P3HZ7T6K9U9E6B5U5ZK5T1J6O6K9H5E8 8、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。 A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统 【答案】 ACB2I8N1U8B7S7U7HB8F2A6F3M3J6D5ZY7F5Q6E9Z6P10P4 9、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元,其中核心存款平均余额是8亿元,贷款平均余额是12亿元,该商业银行总资产为20亿元,其中流动资产为5亿元,那么该商业银行的融资缺口为( )。 A.2亿元 B.4亿元 C.-2亿元 D.-4亿元 【答案】 BCC6C5T7R5S9J9J3HX9F8U1T7Y7W9R6ZO8V1G8Y4N2M9C1 10、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求,说法错误的是()。 A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上,压力测试至少每半年一次 【答案】 DCM1J10Y10L6I7D9R5HN4F1N9W6F7V3Y1ZC10U7E7K4C2F3O8 11、某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。 A.6.6% B.2.4% C.3.2% D.4.2% 【答案】 ACJ9X3I3Y4R1S3S4HT2Q3A1O7M1X7A8ZP5V2Q8Q10P2X2D5 12、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中,发现,某银行信贷投入的行业集中度较高,存在风险隐患,于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求,该项资本要求属于( ) A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求 【答案】 ACO8V7C6D3S1J5P4HR2X10L7X5X7A1E3ZL7O5S6N10F1G7V8 13、不良资产/贷款率等于()。 A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100% B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100% C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100% D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100% 【答案】 ACR4I2Q8K4H5C8S5HB2N4Z8V10E6T3V8ZG2O5L10J3T9G4D2 14、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。 A.内部评级法 B.权重法 C.监管映射法 D.违约概率法 【答案】 BCM7G7O9E7T1P3M10HC2K3V9F1L3S5V3ZO7W4M9V3M10Q6K4 15、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是( )。 A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限 【答案】 ACK4Y3J7N8Z9H10K3HB4K1W7T4K2L1G3ZM10D8Y7S3S10E2U9 16、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是( )。 A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏 【答案】 DCX3M9I10V5J7U9B8HU9P1T4L1Z4L5K1ZE3R5R9X3Z10N10C7 17、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为( )。 A.每三年一次 B.每两年一次 C.至少每年一次 D.至少每两年一次 【答案】 CCV7N4K8V9P6D8D3HW4Z10L2K4Q8I8O10ZP2J2I1Z8R1B5P7 18、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。 A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 【答案】 DCU1A3S2E6U7J4I5HQ1S7P7J1W10D4C5ZC6L9V4I3T10E1S10 19、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性 【答案】 DCV10L8G9D10I2A7C2HI9J2Y5H3Z6M9V3ZP8F4G2U1U3F6B8 20、假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 A.200 B.800 C.1000 D.1400 【答案】 DCA4P7H5H5D5O7K3HV3O2M1B2O5J4B4ZG3A4N4R1O7L3C9 21、内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。 A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统 【答案】 CCH1X8X10X3S8V6V6HV9A3P1X8R10X1J8ZS8R6X1N3P7F5E5 22、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。 A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法 【答案】 ACM4J8U5P8M8Q4W8HD8X6V1H10R5K10R4ZT6L5S1U6R6A4U3 23、专家判断法与市场有关的因素包括( )。 A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期 【答案】 DCL7H1P9Q1A8W10B5HV10U4Z7P6B3G8R9ZL10F5O9M8O10I4H10 24、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时,(??)不属于合格信用缓释工具。 A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据 【答案】 BCK6P9K8G9L8Y10B9HE4Q6A3Q8K9V4D9ZU1P8D4I3E4I4Z4 25、处于声誉风险管理的第一线的部门是( )。 A.声誉风险管理部门 B.声誉风险审计部门 C.声誉风险监测部门 D.声誉风险评估部门 【答案】 ACB5U10B2N2V1P6G6HH1Y9U2M2F10M9B9ZS9R3K4O2E6Y5V6 26、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是( )亿。 A.4.2 B.9 C.1.8 D.6 【答案】 ACK10J10H10X7O1W8X6HP9I9H5G1T4P7Y5ZV3E8V1K7D4F6I9 27、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是( )。 A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险 【答案】 DCY10A9L6C7E5F9T10HU4J5H7F5W5W8F8ZA1Z8T6N1N5J8P3 28、下列各项中,最容易引发操作风险的业务环节是( )。 A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务 【答案】 ACX3S2H9V8X4K2H10HT9T9S9C6B7B10Z3ZZ7I10K8H4H3X4Z10 29、(?)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险,通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 【答案】 DCQ1M8O8M7J7T10G10HK9I6Q10M4E9H1K9ZW4I5Y4C7N7Q7J5 30、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元,其中核心存款平均余额是8亿元,贷款平均余额是12亿元,该商业银行总资产为20亿元,其中流动资产为5亿元,那么该商业银行的融资缺口为( )。 A.2亿元 B.4亿元 C.-2亿元 D.-4亿元 【答案】 BCZ2Q8I3F4H5G4H8HA2Z7A2G10T7O10X9ZL6B5M1H7O8G3Y7 31、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来( )。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险 【答案】 DCR3G9H2J8B3Z3S10HS5M10D2X9R6V10V4ZH3X5F10D2Z1R8W3 32、银行监管是由()主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为,监管部门通过制定法律、制度和规则,实施监督检查,促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益。 A.银监会
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