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20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷试卷 B B 卷(附答案)卷(附答案)单选题(共单选题(共 9090 题)题)1、如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元,其相关费用合计为 60 万元,该笔贷款的预期损失为 40 万元,为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A 2、商业银行的产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点,对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程属于()。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】A 3、财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈()趋势。A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降【答案】A 4、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,商业银行如果缺乏独特的品牌形象和吸引力,将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A.商业银行的技术水平 B.商业银行的风险管理水平 C.商业银行的业务创新水平 D.商业银行的盈利能力和发展空间【答案】D 5、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益,维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益,维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益,维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益,维护金融体系的安全和稳定【答案】A 6、下列与朱特勒和麦卡锡在 CP 模型上新增变量无关的是()。A.连续 3 年消费价格年度对数指数 B.实际汇率变量 C.金融系统因政府而产生的或有负债与 GDP 之比 D.私人部门信贷增长的变化率(用对 GDP 的百分率表示)【答案】A 7、下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款 B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款,属于关注类贷款 C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类 D.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款【答案】D 8、当梁突出顶棚高度()mm 时,被梁隔断的每个梁间区域,至少应设置()只探测器。A.600,二 B.500,二 C.600,一 D.500,一【答案】C 9、(2020 年真题)下列法律法规或管理要求,不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()A.本行章程 B.巴赛尔协议 C.公司法 D.商业银行资本管理办法(试行)【答案】B 10、商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度,其中第一维度属于()。A.债务人评级 B.借款人评级 C.债项评级 D.客户评级【答案】D 11、下列选项中,由于形成的原因更加复杂和广泛,通常被视为一种多维风险的是()。A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】C 12、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有()。A.殡葬设施 B.城乡卫生院 C.收容遣送设施 D.福利性住宅 E.残疾人社会福利设施【答案】A 13、(2018 年真题)从报告的使用者来看,风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告 B.内部报告和外部报告 C.综合报告和专题报告 D.综合报告和外部报告【答案】B 14、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。A.改善公司治理结构 B.推行全面风险管理理念 C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D 15、(2018 年真题)相对而言,下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业【答案】C 16、下列关于战略风险管理的说法,错误的是()。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系 B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案 C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面 D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D 17、可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响,如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助,这属于()对流动性的影响。A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】C 18、(2018 年真题)到期资产与到期负债若未能匹配,则形成资产负债的()。A.金额错配 B.期限错配 C.止损错配 D.流动性错配【答案】B 19、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是()。A.不按规定进行账实核对,未及时发现重要空白凭证丢失、被盗 B.对账、记账岗位未分离,收回的对账单不换人复核 C.银企不对账或对账不符时,未及时进行处理等抹账、错账 D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】A 20、下列有关风险限额管理的说法中,错误的是()。A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考 B.限额指标很多是绝对额指标 C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节 D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本,商业银行应满足监管的最低要求【答案】B 21、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。A.控制最高风险水平 B.提供风险参考基准 C.满足监管要求 D.以上均正确【答案】D 22、下列选项中,属于信用风险限额的是()。A.止损限额 B.存贷比 C.行业限额 D.千人发案率【答案】C 23、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】A 24、某公司 2016 年销售收入为 1 亿元,销售成本为 9000 万元,2016 年期初存货为 500 万元,2016 年期末存货为 600 万元,则该公司 2016 年存货周转天数为()天。A.19 B.18 C.16 D.22【答案】D 25、某银行基本上稳健,但存在一些可以在正常业务经营中改正且性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力,但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMIELs 综合评级中,该银行应属于()。A.综合评级 1 级 B.综合评级 2 级 C.综合评级 3 级 D.综合评级 4 级【答案】C 26、商业银行的债券交易部门经过计算获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元,则该交易部门()。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元 B.预期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元 C.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至多损失 500 万元 D.预计在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元【答案】B 27、商业银行的风险管理策略不包括()。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险集中 D.风险补偿【答案】C 28、如果某商业银行持有 3000 万美元即期资产,2700 万美元即期负债,美元远期多头 1500 万,美元远期空头 1200 万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700 万美元 B.300 万美元 C.600 万美元 D.500 万美元【答案】B 29、资产分类监管标准的优点是()。A.直接面向风险管理 B.可操作性相对较强 C.有强大的会计核算理论和银行流程架构 D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响【答案】A 30、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的 VaR值分别为 300 万元及 400 万元,则资金交易部门当期的整体 VaR 值约为()。A.100 万元 B.700 万元 C.至少 700 万元 D.至多 700 万元【答案】D 31、战略风险管理流程中,下列()活动是在确定风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标【答案】C 32、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用,借新还旧,追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识,但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 33、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点()。A.高空作业 B.施工机械操作 C.动用明火作业 D.认真接受安全教育培训【答案】D 34、(2018 年真题)商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,这种做法属于()管理策略。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险补偿【答案】B 35、(2018 年真题)如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款 60亿元,关注类贷款 20 亿元,次级类贷款 10 亿元,可疑类贷款 6 亿元,损失类贷款 5 亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2.0 B.20.1 C.20.8 D.20.0【答案】C 36、(2020 年真题)下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】A 37、监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估。确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.非现场监管和现场检查 B.外部审计和信息披露 C.自我评估和压力测试 D.风险评级和纠正处置【答案】A 38、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析 B.汇率分析 C.因果分析 D.商品价格分析【答案】A 39、当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态 B.变得平滑 C.变得陡峭 D.呈垂直状态【答案】C 40、土地他项权利注销登记,其注册登记在宗地原土地登记卡上进行,在“登记的其他内容及变更登记事项”栏土地他项权利登记条款上加盖()印章。A.终止 B.变更 C.取消 D.注销【答案】D 41、在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D 42、下列关于市场约束和信息披露的说法,不正确的是()。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D.市场约束机制发挥外部监督作用,推动银行业金融机构持续改进经营管理,提高经营效益,降低经营风险【答案】B 43、压力测试是一以()为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 44、(2018 年真题)商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。A.董事会 B.高级管理层 C.员工 D.监事会【答案】A 45、下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。A.网上业务 B.法人信贷业务 C.柜台业务 D.个人信贷业务【答案】A 46、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平 95%,持有期 5 天,第二种方案是选取置信水平 99%,持有期 10天,则()。A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足,无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B 4
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