过关复习过关复习 20222022 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识考试题库含答案础知识考试题库含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。A.证券市场线 B.资本市场线 C.投资组合 D.资本资产定价模型【答案】A 2、于基金业绩评价，以下表述错误的是（）。A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考 B.基金评价最终需要回答的问题是，基金 经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险 C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较 D.不同投资目标与范围的基金不具有可比性【答案】C 3、请计算该组合的加权平均年化收益率是（）。A.6%B.9%C.7%D.8%【答案】B 4、以下哪一主体可以作为基金的基金会计责任方（）。A.基金代销机构 B.基金托管人 C.基金管理公司 D.基金份额持有人【答案】C 5、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块 B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具 C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约 D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A 6、股价很高时，可转债价值主要由转换价值决定，主要体现（）的属性。A.固定收益证券 B.权益证券 C.以上两项都是 D.以上两项都不是【答案】B 7、（）又称绝对价值法或收益贴现模型，是按照未来现金流的贴现对公司的内在价值进行评估。A.理论价值法 B.相对价值法 C.市场价值法 D.内在价值法【答案】D 8、目前，托管资产的场内资金清算的结算模式一般不会采用（）。A.分级结算模式 B.托管人结算模式 C.券商结算模式 D.第三方存管模式【答案】A 9、以下指标中不能反映股票基金风险的是（）A.久期 B.标准差 C.持股集中度 D.贝塔系数【答案】A 10、货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天。A.100；180 B.120；180 C.120；240 D.100；240【答案】C 11、私募股权二级市场投资战略的特点不包括（）。A.周期长 B.周期短 C.风险大 D.流动性差【答案】B 12、关于基金业绩评价，以下表述错误的是（）A.同一基金在不同时间区间内的收益，风险不具可比性 B.风险调整前的收益比风险调整后的超额收益更加重要 C.同一基金在不同时间区间内的表现差距可能也很大 D.需要考虑基金的规模【答案】B 13、到期收益率隐含的两个重要假设是()。A.投资者计息方式不变和债券票面利率不变 B.债券市价等于债券面值和债券票面利率不变 C.投资者持有至到期和利息再投资收益率不变 D.债券随时可供出售和利息再投资收益率不变【答案】C 14、王某拟贷款购买本金为 150 万，利率为 7%的 10 年期的住房，以等额本息法偿还。利用()系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。A.单利终值 B.复利终值 C.单利现值 D.复利现值【答案】D 15、下列关于债券的偿还期限，描述错误的是（）。A.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长期债券 B.对具体年限的划分，不同的国家有相同的标准 C.短期债券的偿还期一般在 1 年以下 D.长期债券的偿还期一般为 10 年以上【答案】B 16、李先生一家的资产负债表中资产总额是 100 万元。其中，现金 2 万元，开放式货币市场基金 3 万元，银行活期存款 1 万元，股票 20 万元，汽车 10 万元，债券 10 万元，家具 5 万元，住宅 49 万元。则李氏夫妇的流动资产与总资产的比率是（）。A.2%B.5%C.6%D.16%【答案】C 17、目前，我国的基金会计核算已经细化到（）。A.日 B.季 C.月 D.年【答案】A 18、其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（），波动性越（）。A.低，大 B.低，小 C.高，大 D.高，小【答案】C 19、下列不属于股票价格指数编制方法的是（）。A.算术平均法 B.几何平均法 C.综合平均法 D.加权平均法【答案】C 20、金融机构（包括银行和非银行金融机构）买卖基金份额的，应当就其（），计征增值税。A.买入价 B.卖出价 C.卖出价减买入价的差额 D.结算日基金份额的市场价【答案】C 21、下列关于回购协议的说法错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的融资融券行为 B.证券的购买方为资金贷出方 C.逆回购方即为证券的出售方 D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主【答案】C 22、在以下金融工具中，属于银行发行的具有固定期限和利率且可以在二级市场上转让的是（）A.大额可转让定期存单 B.短期融资券 C.银行承兑汇票 D.中期票据【答案】A 23、股票估值的内在价值法不包括（）。A.股利贴现模型 B.自由现金流量贴现模型 C.超额收益贴现模型 D.市盈率模型【答案】D 24、按付息方式分类，债券可分为（）。A.息票债券和结构化债券 B.结构化债券和贴现债券 C.息票债券和贴现债券 D.息票债券和可赎回债券【答案】C 25、以下选项中，不能用于衡量货币基金风险的指标是（）A.平均剩余期限 B.跟踪误差 C.融资回购比例 D.平均剩余存续期【答案】B 26、开放式股票型基金份额净值的计算一般（）进行一次。A.每个交易日 B.每周 C.每月 D.每季度【答案】A 27、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的()。A.清算价值 B.账面价值 C.票面价值 D.内在价值【答案】B 28、下列不属于系统性风险特点的是（）。A.大多数资产价格变动方向往往是相同的 B.无法通过分散化投资来回避 C.可以通过分散化投资来回避 D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动【答案】C 29、期货合约的要素包括()。A.B.C.D.【答案】D 30、从 2002 年 5 月 1 日开始，A 股、B 股、证券投资基金的交易佣金实行（）。A.固定比例制度 B.最低下限向上浮动制度 C.无区间浮动制度 D.最高上限向下浮动制度【答案】D 31、下列哪项不是影响期权价格的因素（）。A.合约标的资产的市场价格与期权的执行价格 B.期权的有效期 C.无风险利率水平 D.权利金的波动率【答案】D 32、非系统性风险是由于公司特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性的加强，只对个别公司的证券产生影响，是公司特有的风险，不包括（）A.财务风险 B.经营风险 C.政策风险 D.流动性风险【答案】C 33、以下有关 系数的描述，不正确的是（）。A.系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B.系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 C.系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 D.系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性【答案】B 34、由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在（）。A.相关性 B.一致性 C.互斥性 D.互补性【答案】A 35、下列关于权益资本描述错误的是（）。A.普通股持有人分得公司利润的顺序先于优先股 B.优先股的股息率往往是事先规定好的、固定的 C.普通股持有者享有股东的基本权利和义务 D.两种最主要的权益证券是普通股和优先股【答案】A 36、回购一般分为（）。A.正回购和逆回购 B.买入回购和卖出回购 C.一次性回购和永久性回购 D.质押式回购和买断式回购【答案】D 37、货币市场工具的特征不包括（）。A.均是债务契约 B.期限在 1 年以内（含 1 年）C.流动性高 D.交易额较小【答案】D 38、股票的市场价格由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响其中最直接的影响因素是（）A.公司组织形式 B.公司人员结构 C.每股净资产 D.供求关系【答案】D 39、若 IF1801 合约上一交易日的结算价位 3000 点,则下列申报指令在交易时属于无效指令的是（）。A.以 3000.2 点限价指令开仓 IF1801 合约 B.以 2700.0 点限价指令开合 IH801 合约 C.以 3300.0 点限价指令开念 IH801 合约 D.以 3300.8 点限价指令开仓 IF1801 合约【答案】D 40、进行基金业绩评价除计算回报率之外，还必须考虑其他因素，以下属于基金业绩评价必须考虑因素的是()。A.基金投资目标与范围 B.基金产品星级评价 C.基金经理管理产品数量 D.基金公司产品线完善程度【答案】A 41、利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是（）。A.通货膨胀预期 B.中央银行的货币政策 C.经济周期 D.国际收支【答案】D 42、通常，投资者考察其所投资的私募股权基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线，称为（）曲线。A.F B.K C.J D.Z【答案】C 43、关于认购权证持有人的权利，以下说法正确的是（）。A.B.C.D.【答案】C 44、上交所规定，符合条件的证券公司可以为 A.充当经纪人角色，执行投资者的指令 B.充当做市商角色，执行投资者的指令 C.充当做市商角色，为市场提供流动 D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C 45、下列不属于金融债券的是()。A.证券公司短期融资券 B.商业银行债券 C.地方政府债券 D.政策性金融债【答案】C 46、全国银行间债券市场交易的固定收益品种估值的说法正确的是（）。A.含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 B.不含权的固定收益品种，可以第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价估值 C.不含权的固定收益品种，可以第三方估值机构提供的相应品种推荐估值净价进行估值 D.对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值【答案】D 47、关于另类投资，以下表述正确的是（）。A.期货、期权为衍生工具，属于典型的另类投资的范畴 B.目前我国还没出现境内公募另类投资基金 C.艺术品和收藏品的投资价值建立在艺术家声望和销售记录的条件之上，属于另类投资 D.另类投资意味着创新投资，所以房地产、大宗商品投资这类有悠久历史的投资不属于另类投资【答案】C 48、QFII 的设立标准中关于托管人资格的规定，应具备的条件不包括（）。A.设有专门的资产托管部 B.实收资本不少于 80 亿元人民币 C.具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格 D.最近 2 年没有重大违反外汇管理规定的记录【答案】D 49、如果 a 与 b 证券之间的相关系数绝对值比 b 与 c 证券之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。A.一致 B.b 与 c 证券之间的相关性更强 C.a 与 b 证券之间的相关性更强 D.无法确定【答案】C 50、投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、价格、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的（）所决定的。A.跨期性 B.杠杆性 C.风险性 D.投机性【答案】A 51、（）是银行发行的具有固定期限和一定利率的，可以在二级市场转让的金融工具。A.银行承兑汇票 B.商业票据 C.大额可转让定期存单 D.同业存单【答案】C 52、关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（）A.当两种资产的收益相关系数为 1 时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B.当两种资产的收益相关系数为 1 时，投资组合的风险收益曲线变为直线 C.当两种资产的收益相关系数为-0.5 变为 0.5 时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 D.当两种资产的收益相关系数为-1 时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交【答案