题库检测题库检测 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷题库练习试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、正常贷款迁徙率等于（）。A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额）100%【答案】A 2、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的 D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C 3、()是审慎监管的核心。A.资本监管 B.风险监管 C.管理人员监管 D.运营监管【答案】A 4、下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50是正常情况 D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】C 5、每个股票市场至少应包含()个用于反映股价变动的综合市场风险因素。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】A 6、操作风险关键指标不包括（）。A.人员因素风险指标 B.内部流程风险指标 C.外部流程风险指标 D.外部事件风险指标【答案】C 7、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于()。A.5 B.6 C.8 D.4【答案】D 8、留置担保的范围不包括()。A.主债权及利息 B.违约金 C.损害赔偿金 D.定金【答案】D 9、测量矩形断面的测点划分面积不大于（），控制边长在（）mm 间，最佳为小于（）mm。A.0.05200250220 B.0.03200250200 C.0.03200300220 D.0.05200300200【答案】A 10、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.资本金 D.购买商业保险【答案】C 11、（2018 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】D 12、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B 13、（2018 年真题）日常国别风险信息监测渠道不包括（）。A.新闻平台 B.外部评级机构数据 C.银行内部信息 D.小道消息【答案】D 14、若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D 15、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。A.根据施工方便就近排放 B.直接排人市政排水管网或河流 C.直接排出场外 D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网【答案】D 16、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施 B.改善商业银行负债流动性的措施 C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D.以上都不对【答案】A 17、国际会计准则委员会(IASB)建议企业资产使用()为基础记账。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】C 18、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 19、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C 20、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 VaR 为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元 B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元 C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元 D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答案】D 21、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】B 22、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回 B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D 23、不属于影响进度控制的有（）。A.动态控制原理 B.循环原理 C.静态控制原理 D.弹性原理【答案】C 24、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习 B.管理危机过程中的信息交流 C.提高日常解决问题的能力 D.危机现场处理【答案】B 25、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平 B.资产总规模和商业银行的风险管理水平 C.资产总规模和商业银行的获利水平 D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】A 26、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险 D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】B 27、流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3 B.7 C.15 D.30【答案】D 28、（2019 年真题）能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。A.净稳定资金比率 B.流动性匹配率 C.杠杆率 D.资本充足率【答案】D 29、（2018 年真题）（）是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管 B.资本监管 C.风险识别 D.风险计量【答案】B 30、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 31、以下不属于市场风险的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 32、（?）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 33、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C 34、某企业 2016 年净利润为 05 亿元，2015 年年末总资产为 10 亿元，2016年年末总资产为 15 亿元，该企业 2016 年的总资产收益率为（）。A.5.00 B.4.00 C.3.33 D.3.00【答案】B 35、（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。A.风险限额 B.风险水平 C.风险偏好 D.风险文化【答案】C 36、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 37、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品业务的()。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】C 38、下列关于情景分析的说法，正确的是（）。A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化 C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除 不确定性 D.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害【答案】A 39、下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想 B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略 D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略【答案】B 40、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.留置 B.质押 C.抵押 D.保证【答案】A 41、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包【答案】D 42、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风