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题库复习题库复习 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题含答案二模拟试题含答案二 单选题(共单选题(共 8080 题)题)1、收益类指标反映的是()。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度,一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平,主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平,主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C 2、关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。A.核心负债比不小于 50 B.流动性覆盖率不小于 100 C.流动性缺口率不小于-10 D.流动性比例不小于 25【答案】A 3、某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为()。A.较低国别风险 B.低国别风险 C.较高国别风险 D.中等国别风险【答案】D 4、某商业银行核心负债为 3000 万元,总负债为 7500 万元,则该银行核心负债比例为()。A.25.8 B.50 C.30 D.40【答案】D 5、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 6、目前,我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是()。A.1.5、150,两者孰低 B.1.5、150,两者孰高 C.2、120,两者孰高 D.2、120,两者孰低【答案】B 7、在对企业进行现金流分析中,对于短期贷款应更多地关注()。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C 8、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告 B.资本计量和管理 C.年度重大事项 D.公司治理情况【答案】B 9、压力测试是一种以_为主的风险分析方法,测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。()A.定量分析;小概率 B.定量分析;大概率 C.定性分析;小概率 D.定性分析;大概率【答案】A 10、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 11、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 12、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】D 13、关于市场准入的说法,不正确的是()。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B.机构准入是指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立 C.业务准人是指按照营利性原则,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D.高级管理人员的准人,是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C 14、商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险 B.负债流动性风险 C.流动性过剩 D.流动性短缺【答案】A 15、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?()A.存货周转率变小 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅下降 D.公司业务性质的改变【答案】D 16、下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是()。A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】D 17、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元,经济资本为 20 亿元,税率为 20%,资本预期收益率为 5%,则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。A.6000 B.10000 C.11000 D.8000【答案】A 18、某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为 8%,权重为 0.3,证券乙的预期收益率为 6%,权重为 0.7,则该投资组合的收益率为()。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A 19、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,以下不属于内部报告的是()。A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】A 20、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率(PD)为 2,贷款违约损失率(LGD)为 50,当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1 亿元 B.0.2 亿元 C.0.5 亿元 D.1 亿元【答案】A 21、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。A.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】C 22、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法 B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法 C.对企业客户和个人客户都采用评级方法 D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A 23、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于()类别。A.操作风险 B.流动性风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】C 24、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性【答案】A 25、下列关于国别风险的表述,正确的是()。A.在风险管理实践中,国别风险管理属于操作风险管理的范畴 B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】C 26、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是()。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】C 27、根据商业银行资本管理办法(试行),采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少_年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用_年期的内部损失数据。()A.5;3 B.6;4 C.5;4 D.6;5【答案】A 28、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 29、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8,收益率为 10%的概率是 0.1,本金完全不能收回的概率是 0.1,则该金融产品的预期收益率为()。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D 30、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为()。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 31、()是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险【答案】D 32、关于中国商业银行限额体系的最低要求,下列说法错误的是()。A.核心负债比不小于 50 B.流动性覆盖率不小于 100 C.流动性缺口率不小于-10 D.流动性比例不小于 25【答案】A 33、下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是()。A.短期的潜在风险 B.短期的显性风险 C.长期的显性风险 D.长期的潜在风险【答案】D 34、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是()。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.证券融资交易形成的交易对手信用风险 C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险 D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】C 35、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR 乘数因子不得低于()。A.4 B.3 C.2 D.5【答案】B 36、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 37、下列选项中,属于违反用工法的是()。A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】D 38、下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是()。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作【答案】A 39、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强;直接面向风险管理【答案】B 40、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是()相关的,即同时发生风险损失的可能性比较()。A.正;小 B.负;小 C.正;大 D.负;大【答案】C 41、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】B 42、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为()。A.账面资本 B.会计资本 C.监管资本 D.经济资本【答案】C 43、关于总敞口头寸,下列说法正确的是()。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险 D.短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】A 44、以下关于外部审计和监督检查的关系,叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同 B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C.外部审计与银行监管相辅相成 D.相比监督检查,外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】D 45、以下()不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作【答案】D 46、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产准确估量 B.我国商业银行资本管理办法(试行)规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75 C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况,预测未来的流动性【答案】D 47、以下不属
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