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考前模拟考前模拟 20222022 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷础知识真题练习试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题(共单选题(共 8080 题)题)1、某基金近三年来累计收益率为 26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是()。A.5.37%B.7.25%C.8.01%D.9.11%【答案】C 2、根据合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法规定,QDII 基金可以投资的主要市场须是()。A.与中国证监会签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场 B.与中国证券交易所签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场 C.与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场 D.与中国政商签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场【答案】C 3、某投资组合的平均收益率为 14%,收益率标准差为 21%,贝塔值为 1.15.若无风险利率为 6%,则该投资组合的夏普指数为()。A.0.07 B.0.13 C.0.21 D.0.38【答案】D 4、全球另类投资调查咨询报告指出,()是最大的大宗商品管理公司,管理的资产规模达到了 740 亿美元。A.贝莱德 B.高盛公司 C.麦格理集团 D.布里奇沃特投资公司【答案】A 5、下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是()。A.资本市场线是 CAPM 的核心 B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.证券市场线为每一个风险资产进行定价【答案】A 6、银行间债券市场的主管部门是()。A.中国人民银行 B.财政部 C.中国证监会 D.银行间市场交易商协会【答案】A 7、()是识别和预测行业动态变化的重要且有效的途径。A.行业生命周期 B.市场价格 C.景气度调査 D.动态分析【答案】C 8、利率互换的两种形式是()。A.、B.、C.、D.、【答案】B 9、下列不属于短期政府债券的特点的是()。A.利息免税 B.流动性强 C.收益率较高 D.违约风险小【答案】C 10、在标的证券价格变化时,融券业务的维持比例必须大于()。A.130%B.80%C.50%D.100%【答案】A 11、假设市场上存在一种期限为 6 个月的零息债券,面值 100 元,市场价格99.2556 元,那么 6 个月的利率为()。A.0.7444%B.1.5%C.0.75%D.1.01%【答案】C 12、投资者于 2017 年 2 月 10 日(周五)赎回了某货币市场基金(非 T+0 到账),则该投资者享有哪几天的收益()A.2 月 10 日 B.2 月 11 日、2 月 12 日和 2 月 13 日 C.2 月 10 日、2 月 11 日和 2 月 12 日 D.2 月 11 日和 2 月 12 日【答案】C 13、以下股市变化中,最能反映系统性风险的是()。A.创业板走弱 B.国防军工股票出现异动 C.上证综指大幅波动 D.互联网金融指数大幅回调【答案】C 14、某投资组合平均收益率为 14%,收益率标准差为 21%,贝塔值为 1.15,若无风险利率为 6%,则该投资组合的夏普比率为()。A.0.07 B.0.13 C.0.21 D.0.38【答案】D 15、交易所在制定标的资产的等级时,常采用国内或国际贸易中()作为标准交割等级。A.按期货合约规定的标准质量等级 B.不需要任何标准品 C.标准品较小的质量等级 D.最通用和交易量较大的标准品的质量等级【答案】D 16、以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是()。A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.贝塔系数 D.詹森 【答案】C 17、证券公司在存管银行开立的客户交易结算资金账户不能用于()。A.客户取款 B.客户存款 C.证券交易资金交收 D.支付佣金手续费【答案】B 18、国内外的私募股权投资机构类型不包括()。A.专业化的私募投资基金 B.具有政府背景的投资基金 C.大型企业的投资基金部门 D.小型企业的投资基金部门【答案】D 19、以下关于基金业绩归因的说法错误的是()。A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义 B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异,来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献 D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解【答案】A 20、以下不属于短期政府债券的特点的是()。A.利息免税 B.流动性强 C.违约风险小 D.收益率较高【答案】D 21、基金会计的会计核算主体是()A.基金管理公司 B.证券投资基金 C.基金管理公司的经营活动 D.基金托管人【答案】B 22、()期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低。A.上升收益率曲线 B.反转收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.拱形收益率曲线【答案】B 23、T 日,某投资者在 A 股市场进行了三笔交易,买入 X 股票 1000 股,每股 10元,卖出 X 股票 400 股,每股 15 元,买入 Y 股票 300 股,每股 10 元。假设不考虑交易费用,在结算日该投资者应结算的证券和资金为()。A.三笔交易实行净额结算,应付资金 7000 元,应收 X 股票 600 股,应收 Y 股票300 股 B.买入交易和卖出交易分别实行净额结算,应付资金 13000 元,应收 X 股票1000 股,应收 Y 股票 300 股;应收资金 6000 元,应付 X 股票 400 股 C.三笔交易实行全额结算,应付资金 10000 元,应收 X 股票 1000 股,应收资金6000 元,应付 X 股票 400 股,应付资金 3000 元,应收 Y 股票 300 股 D.标的证券相同的交易实行净额结算,应付资金 4000 元,应收 X 股票 600 股;应付资金 3000 元,应收 Y 股票 300 股【答案】D 24、我国基金资产估值的责任人是(),但()对基金管理人的估值结果负有复核责任。A.基金托管人、基金公司 B.基金公司、基金管理人 C.基金管理人、基金托管人 D.中国证券会、基金公司【答案】C 25、在传统的证券投资组合中,加入另类投资产品不能达到的作用是()。A.提高信息透明度 B.规避通胀风险 C.分散风险 D.组合多元化【答案】A 26、下列不属于宏观经济指标的选项是()。A.国内生产总值是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标 B.通货膨胀的测量主要采用物价指数,如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价格指数等 C.汇率是资金成本的主要决定因素 D.汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力,从而对本国经济增长造成一定影响【答案】C 27、自 2015 年 9 月起,该企业经营状况持续恶化,评级机构一再下调其评级,2016 年 10 月,由于重大经营决策的错误,标准普尔公司将其评价降至 BBB-,如果其他条件不变,此时该债券到期收益率最有可能()。A.上升 B.不变 C.无法确定 D.下降【答案】A 28、关于弱有效市场,以下表述错误的是()A.投资分析中的技术分析方法将一直有效 B.期望从过去的价格数据中获益将是徒劳的 C.证券价格已经充分反映了全部历史价格信息 D.证券价值已经充分反映了全部历史交易信息【答案】A 29、下列关于 T 章程和资产转持的表述正确的是()。A.T 章程为了促进资产转持管理业务健康发展,具备一定强制性 B.T 章程对转持业务的具体操作过程进行规范 C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标 D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】C 30、对于投资收益率,我们用()来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数 B.方差或标准差 C.方差 D.标准差【答案】B 31、财务报表分析可以帮助使用者()。A.了解企业的财务状况 B.发现企业存在的问题 C.发现潜在的投资机会 D.以上皆是【答案】D 32、如果某债券基金的久期是 5 年,那么,当市场利率下降 1%时,该债券基金的资产净值将增加()。A.1%B.5%C.10%D.15%【答案】B 33、关于可转换债券,以下说法正确的是()。A.同时具有普通债券和权益特征 B.拥有转股权,持有可转债就相当于持有了标的股票 C.票面利率高于普通公司债券 D.拥有转股权,转股时间由持有人决定【答案】A 34、用复利法计算,一次性支付的现值公式为()。A.PV=FVx(1+in)B.PV=FVx(1+i)n C.FV=PV/(1+i)n D.PV=FV/(l+i)An【答案】D 35、王某拟贷款购买本金为 150 万,利率为 7%的 10 年期的住房,以等额本息法偿还。利用()系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。A.单利终值 B.复利终值 C.单利现值 D.复利现值【答案】D 36、投资者对于收益的要求存在差异,关于收益率,以下表述正确的是()A.名义收益率能够反映资产的实际购买能力的增长 B.对于长期投资者来说,他们更关注的是名义收益率 C.如果名义收益率与通货膨胀率相等,那么资产的实际购买力将没有增长 D.名义收益率在实际收益率的基础上扣除了通货膨胀的影响【答案】C 37、房地产权益基金通常以()形式发行,定期开放申购和赎回。A.封闭式基金 B.开放式基金 C.公司型基金 D.ETF【答案】B 38、2017 年 10 月 16 日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下,银行存款 10000 万元,股票市值 50000 万元,应收股利 1000 万元,预提审计费用200 万元,应付交易费用 400 万元,应付证券清算款 2400 万元,实收基金的数量 100000 万份。当日该基金资产单位净值是()。A.0.62 元 B.0.58 元 C.0.60 元 D.0.55 元【答案】B 39、关于做市商和经纪人的作用,以下表述正确的是()。A.做市商和经纪人都可以待客买卖证券,获取佣金收入 B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同,不可能共同完成证券交易 C.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价 D.做市商是市场流动性的主要参与者,经纪人是投资者买卖指令的执行者【答案】D 40、X 债券的市场价格为 98 元,面值为 100 元,期限为 10 年;Y 债券市场价格为 90 元,面值为 100 元,期限为 2 年,以下说法正确的是()。A.与 X 相比,Y 债券的当期收益率更接近到期收益率 B.X 债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动 C.与 Y 相比,X 债券的当期收益率更接近到期收益率 D.在其他因素相同的情况下,Y 债券的当期收益率与其市场价格同向变动【答案】C 41、某公司按每股 05 元送现金红利,配股价格为 5 元,股东按每股 01 的比例实行配股,3 月 24 日为权益登记日,3 月 23 日该股票收盘价为 11 元,请计算该股票除权(息)参考价()元。A.12 B.9 C.10 D.11【答案】C 42、QFII 机制的意义不包括()。A.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变 B.QFII 机制促进国内证券市场投资主体多元化以及上市公司行为规范化 C.QFII 机制促进国内投资者的投资理念趋于理性化 D.QFII 降低了证券市场的系统风险【答案】D 43、A 证券的预期收益率为 10%,B 证券的预期收益率为 20%,A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%,该投资组合的期望收益率为()。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A 44、下列选项中,不属于 QDII 基金不得从事的行为的是()。A.参与未持有基础资产的卖空交易 B.除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金 C.从事证券承销业务 D.投资于远期合约【答案】D 45、证券投资基金获得的下列收入中,需缴纳增值税的是()。A.质押式买入返售业务取得的同业利息收入 B.国有企业发行的债券利息收入 C.证
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